×
马提卡宁，提波;维萨·普顿

股票价格、应计收益和现金流量之间的动态联系：协整分析。 （英语） Zbl 0800.90101号

安·Oper。物件。 45，编号1-4，319-332（1993）。

MSC公司：

91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场）
91B62型 经济增长模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Martikainen}和\textit{V.Puttonen}，Ann.Oper。第45号决议，编号1--4319-332（1993；Zbl 0800.90101）
全文： 内政部

参考文献：

[1] E.Artto，《芬兰、瑞典和西德金属工业企业竞争力的比较》，1971年至1978年，Zeits。Betriebvirtschaft 52（1982）754-765。
[2] R.Ball和P.Brown，《会计收入数字的实证评估》，《会计研究杂志》第6卷（1968年）第159-178页·doi:10.2307/2490232
[3] W.H.Beaver和R.Dukes，《跨期税收分配、收益预期和股票价格行为》，《会计评论》47（1972）320–332。
[4] W.H.Beaver、R.Lambert和D.Morse，《证券价格的信息含量》，《会计经济学杂志》。2（1980）3-28·doi:10.1016/0165-4101（80）90013-0
[5] W.H.Beaver、R.Lambert和S.G.Ryan，证券价格的信息内容。再看一下，J.Accounting Econ。9 (1987) 139–158. ·doi:10.1016/0165-4101（87）90003-6
[6] T.Berglund、B.Wahlroos和L.Grandell，赫尔辛基证券交易所KOP和UNITAS指数，基于价值加权指数，芬兰J.Bus。经济。32 (1983) 30–41.
[7] V.L.Bernard和T.L.Stober，《现金流量和应计项目中信息的性质和数量》，《会计评论》第64期（1989年）第624-652页。
[8] J.L.G.董事会和J.F.S.Day，现金流量数据的信息内容，会计总线。第20号决议（1989年）3-11。
[9] R.M.Bowen、D.Burgstahler和L.A.Daley，《收益与各种现金流量计量之间关系的证据》，《会计评论》61（1986）713-725。
[10] R.M.Bowen、D.Burgstahler和L.A.Daley，《应计项目与现金流量的增量信息内容》，《会计评论》62（1987）723–747。
[11] D.W.Collins、S.P.Kothari和J.D.Rayburn，《公司规模和收益相关收益的信息含量》，《会计经济学杂志》。9 (1987) 111–138. ·doi:10.1016/0165-4101（87）90002-4
[12] P.D.伊斯顿（P.D.Easton）、T.S.哈里斯（T.S.Harris）和J.A.奥尔森（J.A.Ohlson），《会计收益可以解释大多数证券收益：长收益期的情况》（J.Accounting Econ）。15 (1992) 119–142. ·doi:10.1016/0165-4101（92）90015-T
[13] R.F.Engle和C.W.J.Granger，《协整和误差修正：表示、估计和检验》，《计量经济学》55（1987）251–276·Zbl 0613.62140号 ·doi:10.2307/1913236
[14] C.W.J.Granger，《用计量经济学模型和交叉谱方法研究因果关系》，《计量经济学》37（1969）424-438·Zbl 1366.91115号 ·doi:10.2307/1912791
[15] C.W.J.Granger，时间序列数据的一些特性及其在经济计量模型规范中的应用，J.Econ。(1981) 121–130.
[16] W.Harmon，收益与资金流动。市场反应的实证研究，J.Accounting，Auditing Fin。6 (1984) 24–34.
[17] J.Kinnunen和E.Artto，《应计收入和现金流量之间有争议的关系：来自芬兰公司的一些证据》，赫尔辛基经济学院，工作文件F-224（1989）。
[18] J.Kinnunen和E.Artto，《未来现金流对当前应计收入和现金流的依赖性》，Zeits。Betriebvirtschaft 62（1992）685-706。
[19] A.Korhonen，《会计收入数字、信息和股票价格：市场效率测试》，芬兰J.Bus出版社。经济。24 (1975) 306–322.
[20] S.P.Kothari，《价格领先收益下的价格收益回归》，J.Accounting Econ。15 (1992) 173–302. ·doi:10.1016/0165-4101（92）90017-V
[21] S.P.Kothari和R.C.Sloan，《未来收益的价格信息》，《会计经济学杂志》。15（1992）143–171·doi:10.1016/0165-4101（92）90016-U
[22] B.Lev和J.A.Ohlson，《基于市场的会计实证研究：回顾、解释和扩展》，《补充会计研究》20（1982）249-322·doi:10.2307/2674685
[23] J.MacKinnon，《协整检验的临界值》，载于《长期经济关系建模》，R.Engle和C.W.J.Granger编辑（牛津大学出版社，1990年）。
[24] M.Malkamäki、T.Martikainen和J.Perttunen，《论世界股市的风险》，欧元。J.运营商。第53号决议（1991年）288–296·Zbl 0729.90591号 ·doi:10.1016/0377-2217（91）90062-Z
[25] T.Martikainen、T.Ankelo和R.Ruuhela，《股票收益与经其他折旧方法调整后的公司收益之间的关系》。芬兰数据的经验证据，芬兰J.Bus。经济。39 (1990) 109–127.
[26] T.Martikainen，《系统风险的经济决定因素的重要性》。芬兰数据的经验证据，Appl。财务。经济。1 (1991) 97–104. ·doi:10.1080/758531066
[27] T.Martikainen，股票收益和公司特定财务变量的分类模式。芬兰数据的经验证据，J.Bus。财务。《会计学》20（1993）537–557·doi:10.1111/j.1468-5957.1993.tb00273.x
[28] T.Martikainen、T.Rothovius和P.Yli-Olli，《芬兰股市应计收益、现金流量和现金股利的个人和增量信息内容》，欧元。J.运营商。第68号决议（1993）318–333·Zbl 1074.91534号 ·doi:10.1016/0377-2217（93）90188-S
[29] J.Muth，《理性预期与价格运动理论》，《计量经济学》（1961年7月）315-335。
[30] J.O’Hanlon，英国年度会计收益和年度股票市场收益之间的时间关系，J.Bus。财务。《会计》18（1991）305-314·doi:10.1111/j.1468-5957.1991.tb00596.x
[31] I.Virtanen和P.Yli-Olli，《在稀薄的证券市场中预测股票市场价格》，Omega 15（1987）145-155·doi:10.1016/0305-0483（87）90029-6
[32] T.D.Warfield和J.J.Wild，《作为收益解释变量的会计确认和收益相关性》，《会计评论》67（1992）821-842。
[33] Yritystutkimusnuvottelukunta，Yritystutikimuksen analysismetelmät。Jyväskylä（芬兰信贷分析委员会：财务比率分析）（1983年）。
[34] R.Østermark，芬兰和瑞典股票收益的可预测性，Omega 17（1989）223-236·doi:10.1016/0305-0483（89）90028-5
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。