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亚历山大·布鲁斯特;蔡春浩

分数扩散线性系统中的受控漂移估计。 （英语） Zbl 1267.62085号

斯托克。动态。 13，第3号，文章ID 1250025，22 p.（2013）.
摘要：本文致力于确定部分观测但受控的分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程中估计漂移参数的渐近最优输入。使用I.A.伊布拉基莫夫和R.Z.哈斯敏斯基程序[统计估计.渐近理论.纽约等：Springer（1981；Zbl 0467.62026号)]和拉普拉斯变换计算。

引用于2文件

MSC公司：

2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
65兰特 积分变换的数值方法

关键词：

部分观察到的问题;最大似然估计量;分数Ornstein-Uhlenbeck;最佳设计

引文：

兹比尔0467.62026
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Brouste}和\textit{C.Cai}，斯托克。动态。13，第3号，文章ID 1250025，22 p.（2013；Zbl 1267.62085）
全文： 内政部

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