阿德里亚诺·扎宁·赞博姆;Kim，Seonjin先生;南希·洛佩斯·加西亚 具有外源协变量的变长马尔可夫链。 （英语） 兹比尔1484.60079 J.时间序列。分析。 43，第2期，312-328（2022）. 摘要：可变长度的马尔可夫链是数据压缩的有用随机模型，可以避免全马尔可夫链条面临的维数灾难。在本文中，我们通过广义线性模型引入了一个变长马尔可夫链，其转移概率不仅取决于状态历史，还取决于外生协变量。拟议程序的目标不仅是估计过程的背景，即与预测下一状态相关的过程历史，还包括与重要外生变量对应的系数。该方法的一致性在于，随着样本量的增加，估计上下文和系数等于真实数据生成机制的概率趋于1。仿真表明，当协变量对转移概率有贡献时，该方法可以恢复树结构和回归参数。当存在协变量时，它的性能优于变长马尔可夫链，而当不存在协变量的时候，它可以产生可比较的结果。对于固定长度的模型，该算法在恢复真实数据生成机制方面的准确性接近于文献中可用的方法。根据恒生指数自身的历史和三大股市指数，使用所提出的方法预测恒生指数的损益。 MSC公司： 60焦耳10 马尔可夫链（离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程） 62J05型 线性回归；混合模型 关键词：分类时间序列;一致性;上下文算法;上下文树;似然比;马尔可夫链 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Z.Zambom}等人，J.Time-Ser。分析。43，第2号，312--328（2022；Zbl 1484.60079） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] AalenOO，BorganA，FekjaerH，2001年。根据马尔可夫链估计的事件历史的协变量调整：加性方法。生物统计学57，4:993-1001·Zbl 1209.62247号 [2] AsaiM，McAleerM.2006年。非对称多元随机波动。《计量经济学评论》25，2-3:453-473·Zbl 1112.62116号 [3] 阿扎利尼亚。1994.自相关数据的Logistic回归及其在重复测量中的应用。生物特征81，4:767-775·Zbl 0825.62852号 [4] BarrantesM、GonzalesM、MolinaM。具有协变量依赖性的马尔可夫模型的拟合优度检验。数学摘录10，2:140-145。 [5] BrayR公司。2018年。外生变量的马尔可夫决策过程。管理科学。 [6] BrowningM，CarroJM（卡罗·杰姆）。2010年，动态离散选择模型中的异质性。《计量经济学杂志》13，1:1-39·兹比尔1231.91374 [7] WynerAJ，BuhlmannP。1999.可变长度马尔可夫链。统计年鉴27，2:480-513·Zbl 0983.62048号 [8] BurneckiK、GajdaJ、SikoraG。2011年，恒生指数的回报稳定且缺乏记忆。物理学A：统计力学及其应用390，18:3136-3146。 [9] 程伟，王杰。2014.统计物理系统金融时间序列模型的非线性波动行为。摘要与应用分析：806271·Zbl 1406.91497号 [10] NgETM厨师。1997.过度分散两状态马尔可夫过程的逻辑二元正态模型。生物统计学53，1:358-364·Zbl 0874.62095号 [11] FahrmeirL，1987年。广义线性模型的渐近检验理论。统计18，1:65-76·Zbl 0618.62031号 [12] KaufmannH FahrmeirL。1987.非平稳分类时间序列的回归模型。时间序列分析杂志8，2:147-160·Zbl 0616.62116号 [13] FokianosK，KedemB。2003.分类时间序列的回归理论。《统计科学》18，3:357-376·Zbl 1055.62095号 [14] FokianosK、TruquetL。2019.关于带有协变量的分类时间序列模型。随机过程及其应用129，9:3446-3462·Zbl 1431.62370号 [15] GaoX、CaoY、OgdenN、AubinL、ZhuH。2017.用于蚊子监测数据分析的混合马尔可夫回归模型：混合马尔可夫回归模型。生物医学期刊59·Zbl 1422.62329号 [16] GirardineE，LiuZ。2007年，中国金融一体化：A股市场临时汇总数据的新证据。InMoney宏观与金融（MMF）研究小组2006年会议160货币宏观与金融研究小组。 [17] Heagerty出版社。2002.纵向分类数据的边缘化转移模型和似然推断。生物统计学58，2:342-351·Zbl 1209.62158号 [18] 英格洛特。2010年，卡方分布分位数的不等式。概率论与数理统计弗罗茨瓦夫大学出版社·Zbl 1231.62092号 [19] 伊斯兰玛，乔杜里州，2006年。用于分析协变量相关性的高阶马尔可夫模型。应用数学建模30，6:477-488·Zbl 1187.62136号 [20] 凯德姆银行。，FokianosK.2002。时间序列分析的回归模型。InWiley概率统计系列Wiley:Hoboken，New Jersey·Zbl 1011.62089号 [21] 库马姆，2009年。动态增长样本下标准普尔500指数和恒生指数的非线性预测。亚洲管理学院会计与金融杂志（AAMJAF）5，2:101-118。 [22] 刘海、宋旭、唐毅、张碧。2021.贝叶斯分位数非齐次隐马尔可夫模型。医学研究中的统计方法30，1:112-128。 [23] 麦克雷EC。1977.具有聚合数据的时变马尔可夫过程的估计。《计量经济学》45，1:183-198·Zbl 0364.62084号 [24] MalliarisAG，UrrutiaJL。1992.1987年10月的国际崩盘：因果关系测试。《金融与定量分析杂志》27，3:353-364。 [25] MeligkotsidouL，DellaportasP。2011.使用非齐次隐马尔可夫模型进行预测。统计与计算21:439-449·兹比尔1258.65010 [26] MuenzLR、RubinsteinLV。二元序列协变量相关性的马尔可夫模型。生物统计学41，1:91-101。 [27] ParoliR，斯佩齐亚尔。马尔可夫混合模型中的贝叶斯变量选择。统计学中的通信-模拟和计算37:25-47·Zbl 1139.62015号 [28] 里萨南J。1983年，通用数据压缩系统。IEEE信息理论汇刊29，5:656-664·Zbl 0521.94010号 [29] RubinML、ChanW、YamalJ‐M、Robertson CS。2017年，联合逻辑回归和协变量调整的连续时间马尔可夫链模型。医学统计36，28:4570-4582。 [30] 萨缪尔YMZ‐T。2018年。风险价值和条件极值理论（通过马尔可夫制度转换模型）。《期货市场杂志》28，2:155-181。 [31] 伊斯兰堡SirdariMZ。2018.高阶二元马尔可夫链模型的拟合优度检验。Cogent数学与统计5，1:1421003·Zbl 1426.62240号 [32] SrikanthP，阿帕纳克。2012年，全球股市一体化——对选定的世界主要股市的研究。《艺术、科学与商业杂志》3203。 [33] YeungI TongH。1991年。连续时间的阈值自回归建模。中国统计1，2:411-430·Zbl 0823.62075号 [34] VermuntJK、LangehineR、BockenholtU。1999.具有时间常数和时变协变量的离散时间离散状态潜在马尔可夫模型。《教育与行为统计杂志》24，2:179-207。 [35] 张X。2016年，基于ARMA‐GARCH模型的HSI隐含波动率指数预测及其在期权交易中的应用。农业食品工业高新技术28，1:2550-2554。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。