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雷什尼亚克，V。;A.Q.M.哈利克。;沃斯博士。;张，G。

多通道刚性随机微分系统的分步Milstein方法。 （英语） 兹比尔1306.65008

申请。数字。数学。 89, 1-23 (2015).
摘要：我们考虑了求解刚性随机微分方程的分步Milstein方法，重点是多通道噪声驱动的系统。我们证明了它们的强收敛阶，并研究了不同噪声和漂移结构下的均方稳定性。稳定性矩阵以便于分析不同确定性漂移积分器对其影响的形式建立。通过数值算例说明了这些方法的有效性和可靠性。

引用于12文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
34F05型 常微分方程和随机系统
65万 刚性方程的数值方法
65L20英寸 常微分方程数值方法的稳定性和收敛性

关键词：

随机微分方程;分步法;朗之万方程;刚性方程组;多通道噪声;均方稳定性;米尔斯坦法;汇聚;数值示例

软件：

Eigtool公司;S-ROCK公司;罗德斯;SDELab公司
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\textit{V.Reshniak}等人，应用。数字。数学。89，1-23（2015；Zbl 1306.65008）
全文： 内政部 arXiv公司

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