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皮埃尔·伯恩哈德

最小值-或恐惧值-（L^{1}）/（L^}）控制。 （英语） Zbl 1026.93053号

西奥。计算。科学。 293，第1期，25-44（2003）.
小结：这是继“期望值、恐惧值和部分信息最优控制”之后的第三篇论文[载于：G.J.Olsder（编辑），《动态游戏和应用的新趋势》，Ann.Int.Soc.Dyn.games 3，3-24（1995；Zbl 0853.93093号)]和“期望值和恐惧值离散时间控制的分离定理”[ESAIM，control Optim.Calc.Var.1191-206（1996；Zbl 0878.93062号)]在这里，我们尝试开发和利用由max-plus代数诱导的随机控制和min-max控制之间的并行性，使用恐惧值的概念作为与期望值的并行性。
本文建立在上述第二篇论文的主要公式的基础上，其结果是本文给出的结果的子集。它的新贡献是双重的。一方面，我们澄清了成本不可分割部分在这方面的作用。这导致了对所谓（不完全信息）极小极大（L^{infty}）控制问题的理论比文献中明显可用的理论更为广泛，包括确定性等价定理。另一方面，我们尽可能地将平行线扩展到连续时间情况。在这个方向上，本文稍微扩展了停止时间对策变分不等式的经典框架，并给出了部分信息情形的形式化处理。总之，这可能是用数学恐惧工具获得的第一个新结果。

引用于1文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
49K35型 极小极大问题的最优性条件
93B35型 灵敏度（稳健性）

引文：

Zbl 0853.93093号;Zbl 0878.93062号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\文本{P.Bernhard}，Theor。计算。科学。293，第1号，25--44（2003；Zbl 1026.93053）
全文： 内政部

参考文献：

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