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高帅斌;刘卓奇;胡俊浩;郭倩

具有Hölder扩散系数的多延迟随机McKean-Vlasov方程及其数值格式。 （英语） Zbl 1515.60188号

离散连续。动态。系统。，序列号。S公司 16，第5期，1080-1110（2023）.
摘要：本文主要研究具有Hölder连续扩散系数的多延迟随机McKean-Vlasov方程及其数值格式，包括Euler-Maruyama（EM）格式和驯化EM格式。揭示了MSMVE解的存在唯一性。当漂移系数是全局Lipschitz连续时，使用EM格式来近似解。此外，在单侧Lipschitz条件下，利用驯化的EM格式逼近具有超线性漂移系数的MSMVE的解。利用随机粒子方法和Yamada-Watanabe近似技术显示了收敛速度。最后，通过两个数值实验验证了该方案的可靠性。

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
65立方米 随机微分和积分方程的数值解
65立方厘米 随机粒子方法

关键词：

多延迟随机McKean-Vlasov方程;霍尔德扩散系数;Euler-Maruyama方案;Yamada-Watanabe近似技术;强收敛速度
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Gao}等人，《离散Contin》。动态。系统。，序列号。S 16，编号5，1080--1110（2023；Zbl 1515.60188）
全文： 内政部

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