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米盖尔·德·卡瓦略;Alina Kumukova;戈萨洛·多斯莱斯

多元极值的回归型分析。 （英语） Zbl 07613176号

极端 25，第4期，595-622（2022）.
摘要：本文针对响应和协变量都是极端的情况，设计了一个回归型模型。该方法是为响应和协变量建模为多元极值的设置而设计的，因此与标准回归方法相反，它考虑了一个关键事实，即适当标准化的分量最大值的极限分布是一个极值copula。该框架中的一个重要目标是回归流形，它由服从后一个渐近结果的回归线族组成。为了从数据中了解该模型，我们在角密度空间中使用伯恩斯坦多项式先验，从而在回归流形空间中引入诱导先验。数值研究表明，所提出的方法具有良好的性能，一个金融真实数据的例子揭示了两个主要国际股市极端损失条件风险的有趣方面。

MSC公司：

62埃克斯 统计分布理论

关键词：

角度测量;伯恩斯坦多项式;极值copula;关节极端值;多元极值分布;分位数回归;极值统计

软件：

伊斯梅夫
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\textit{M.de Carvalho}等人，Extremes 25，No.4，595--622（2022；Zbl 07613176）
全文： 内政部 arXiv公司
OA许可证

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