×
陈志平;胡，何;蒋洁

具有完全随机追索权的两阶段随机规划诱导的风险规避模型的定量稳定性和经验近似。 （英语） Zbl 1481.90235号

亚洲-太平洋。《运营杂志》。物件。 38，第4号，文章ID 2050056，25 p.（2021）.
摘要：本文研究了具有完全随机追索权的两阶段随机规划诱导的风险规避模型的定量稳定性分析和经验逼近。我们首先在适当的概率度量下，分别在均值一致风险度量框架和预期效用框架下建立定量稳定性。基于获得的定量稳定性结果，我们研究了这些模型的经验逼近，并借助Ky-Fan距离估计了最优值和最优解集的收敛速度。

MSC公司：

90立方厘米 随机规划
90立方厘米 灵敏度、稳定性、参数优化

关键词：

随机规划;规避风险;定量稳定性;离散近似;收敛速度
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Chen}等人，亚洲太平洋。《运营杂志》。第38号决议，第4号，文章编号2050056，25页（2021；Zbl 1481.90235）
全文： DOI程序

参考文献：

[1] Ang，M，Sun，J和Yao，Q（2018年）。关于一致风险度量的双重表示。《运筹学年鉴》，262（1），29-46·Zbl 1391.91105号
[2] Chen，X，Pong，TK和Wets，RJ（2017年）。两阶段随机变分不等式：ERM求解程序，数学规划，165（1），71-111·Zbl 1386.90157号
[3] Chen，X，Shapiro，A和Sun，H（2019a）。两阶段随机广义方程样本平均逼近的收敛性分析。SIAM优化杂志，29（1），135-161·Zbl 1410.90134号
[4] Chen，X，Sun，H和Xu，H（2019b）。两阶段随机和分布鲁棒线性互补问题的离散近似。数学规划，177（1-2），255-289·Zbl 1418.90182号
[5] Chen，X，Wets，RJB和Zhang，Y（2012）。随机变分不等式：残差最小化平滑样本平均近似。SIAM优化杂志，22（2），649-673·Zbl 1263.90098号
[6] Chen，Z和Jiang，J（2018）。由完全随机资源诱导的具有k阶随机和分布鲁棒优势约束的优化问题的稳定性分析。SIAM优化杂志，28（2），1396-1419·Zbl 1390.90529号
[7] Chen，Z和Jiang，J（2020）。具有混合整数补偿的完全随机两阶段随机规划的定量稳定性。《优化快报》，14（5），1249-1264·兹比尔1445.90064
[8] Choi，S和Ruszczynski，A（2011年）。具有指数效用函数的多产品风险规避新闻供应商。欧洲运筹学杂志，214（1），78-84·Zbl 1218.91053号
[9] Dentcheva，D和Römisch，W（2013）。随机优势约束优化模型的稳定性和敏感性。SIAM优化杂志，23（3），1672-1688·兹比尔1291.90252
[10] Dentcheva，D和Ruszczynski，A（2003年）。随机优势约束优化。SIAM优化杂志，14（2），548-566·Zbl 1055.90055号
[11] Dentcheva，D和Ruszczynski，A（2013年）。预期效用和双重效用理论的共同数学基础。SIAM优化杂志，23（1），381-405·Zbl 1271.91051号
[12] Dentcheva，D和Ruszczynski，A（2015）。基于随机优势约束的风险规避投资组合优化。《金融计量经济学和统计手册》，第2281-2302页。波士顿：斯普林格。
[13] Duan，Q，Xu，M，Guo，S和Zhang，L（2018）。具有完全随机资源的两阶段线性二阶圆锥随机规划的定量稳定性。《亚洲太平洋运筹学杂志》，35（5），1850031·Zbl 1400.90232号
[14] Han，Y和Chen，Z（2015）。具有追索权的完全随机两阶段随机规划的定量稳定性。《优化快报》，9（6），1075-1090·Zbl 1354.90083号
[15] Jiang，J和Chen，Z（2019）。具有完全随机资源的两阶段随机线性规划的定量稳定性分析。数值函数分析与优化，40（16），1847-1876·Zbl 1423.90136号
[16] Jiang，J，Z Chen和H Hu（2020年）。一类风险厌恶型多级随机规划及其分布稳健对应项的稳定性。发表在《工业与管理优化杂志》上，doi:10.3934/jimo.2020075·兹比尔1476.90220
[17] Jiang，J，Shi，Y，Wang，X和Chen，X（2019年）。不确定条件下Cournot-Nash均衡的正则两阶段随机变分不等式。《计算数学杂志》，37（6），813-842·Zbl 1474.91008号
[18] Kleywegt，AJ，Shapiro，A和Homem-de Mello，T（2002年）。随机离散优化的样本平均逼近方法。SIAM优化杂志，12（2），479-502·Zbl 0991.90090号
[19] Li，B，Qian，X，Sun，J，Teo，KL和Yu，C（2018年）。具有线性资源的分布鲁棒两阶段随机凸规划模型。应用数学建模，5886-97·Zbl 1480.90180号
[20] Ling，A，Sun，J，Xiu，N和Yang，X（2017）。具有风险规避的鲁棒两阶段随机线性优化。欧洲运筹学杂志，256（1），215-229·Zbl 1394.90449号
[21] Liu，Y，Römisch，W和Xu，H（2014）。随机广义方程的定量稳定性分析。SIAM优化杂志，24（1），467-497·兹比尔1314.90057
[22] Liu，Y和Xu，H（2013）。二阶优势约束随机规划的稳定性分析。数学编程，142（1-2），435-460·Zbl 1297.90102号
[23] Mangasarian，OL（1998年）。强slater约束条件下不可微凸不等式的误差界。数学规划，83（1-3），187-194·Zbl 0920.90119号
[24] Meng，F，Sun，J和Goh，M（2010年）。具有CVaR风险测度及其样本平均逼近的随机优化问题。优化理论与应用杂志，146（2），399-418·Zbl 1213.91161号
[25] Meng，F，Sun，J和Goh，M（2011）。基于CVaR风险测度的随机优化问题的平滑样本平均逼近方法。计算优化与应用，50（2），379-401·Zbl 1261.90033号
[26] Miller，N和Ruszczynski，A（2011年）。风险规避两阶段随机线性规划：建模和分解。运筹学，59（1），125-132·Zbl 1218.90145号
[27] Pichler，A和Xu，H（2018）。最小最大分布鲁棒风险优化的定量稳定性分析。数学规划，B辑（2018年11月），第1-31页。
[28] Rachev，ST和Römisch，W（2002）。随机规划中的定量稳定性：概率度量的方法。运筹学数学，27（4），792-818·Zbl 1082.90080
[29] Robinson，SM（1975年）。线性空间中凸规划误差界的应用。SIAM控制杂志，13（2），271-273·Zbl 0297.90072号
[30] Rockafellar，RT（2007）。不确定性优化中的一致风险方法。2007年《信息操作研究教程》，第38-61页，https://doi.org/101287/educ.1073.0032。
[31] Rockafellar，RT和Sun，J（2019年）。用逐步对冲法求解单调随机变分不等式和互补问题。数学规划，174（1-2），453-471·兹比尔1421.90100
[32] Rockafellar，RT和Uryasev，S（2000）。条件价值风险优化。风险杂志，2，21-42。
[33] Römisch，W（2003）。随机规划问题的稳定性。运营研究和管理科学手册，10483-554·Zbl 1115.90001号
[34] Römisch，W和Schultz，R（1991）。随机程序的稳定性分析。《运筹学年鉴》，30（1），241-266·Zbl 0748.90047号
[35] Römisch，W和Schultz，R（1996）。具有完全追索权的随机规划的Lipschitz稳定性。SIAM优化杂志，6（2），531-547·Zbl 0854.90113号
[36] Römisch，W和Wets，RB（2007年）。凸随机规划的（varepsilon）-近似解的稳定性。SIAM优化杂志，18（3），961-979·Zbl 1211.90151号
[37] Ruszczynski，A和Shapiro，A（2003年）。随机编程。阿姆斯特丹：爱思唯尔·Zbl 1115.90001号
[38] 夏皮罗，A（2003）。蒙特卡罗抽样方法。运营研究和管理科学手册，10353-425·Zbl 1115.90001号
[39] 夏皮罗，A（2017）。风险规避随机规划中的互换性原理和动态方程。《运营研究快报》，45（4），377-381·兹比尔1409.90125
[40] Shapiro，A，Dentcheva，D和Ruszczynski，A（2009年）。随机规划讲座：建模与理论。费城：SIAM·邮编：1183.90005
[41] Shapiro，A和Xu，H（2008）。具有平衡约束、建模和样本平均近似的随机数学程序。优化，57（3），395-418·Zbl 1145.90047号
[42] Sun，H和Xu，H（2012）。关于随机函数样本平均逼近一致指数收敛性的注记。数学分析与应用杂志，385（2），698-708·Zbl 1251.90300号
[43] Sun，H和Xu，H（2014）。二阶随机优势约束随机规划样本平均逼近中平稳点的收敛性分析。数学规划，143（1-2），31-59·Zbl 1295.90033号
[44] Sun，H和Xu，H（2015）。分布稳健优化和均衡问题的收敛性分析。运筹学数学，41（2），377-401·Zbl 1338.90288号
[45] Sun，H，Xu，H和Wang，Y（2014）。基于条件风险值和凸函数差分的联合机会约束随机优化问题样本平均逼近的渐近分析。优化理论与应用杂志，161（1），257-284·Zbl 1314.90059号
[46] Sun，J，Liao，LZ和Rodrigues，B（2018年）。具有一致风险度量的二次两阶段随机优化。数学编程，168（1-2），599-613·Zbl 1402.90108号
[47] Von Neumann，J和Morgenstern，O（2007）。博弈论与经济行为。普林斯顿：普林斯顿大学出版社·Zbl 1112.91002号
[48] Xu，H（2010）。一般抽样下样本平均随机函数的一致指数收敛性及其在随机规划中的应用。数学分析与应用杂志，368（2），692-710·兹伯利1196.90089
[49] 张，J，徐，H和张，L（2016）。具有力矩约束的分布鲁棒优化的定量稳定性分析。SIAM优化杂志，26（3），1855-1882·Zbl 1346.90650号
[50] Zhang，J，Xu，H和Zhang，L（2017）。随机拟变量不等式问题的定量稳定性分析及其应用。数学规划，165（1），433-470·Zbl 1386.90096号
[51] Zhang，M，Sun，J和Xu，H（2019）。不确定性下的两阶段二次博弈及其渐进对冲算法求解。SIAM优化杂志，29（3），1799-1818·Zbl 1422.91094号
[52] Zhao，C和Guan，Y（2015）。具有（zeta）结构概率度量的数据驱动风险规避两阶段随机程序。《运营研究快报》，46（2），262-267·Zbl 1525.90316号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。