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高燕;谢天发;邹国华

两个非嵌套线性模型的最小二乘模型平均。 （英文） Zbl 07679087号

J.系统。科学。复杂。 36，编号1，412-432（2023）.
摘要：本文研究了两个非嵌套线性模型的最小二乘模型平均方法。证明了真实模型的Mallows模型平均权重是根一致的。然后，作者发展了一个惩罚Mallows准则，该准则确保真实模型的权重等于1，概率趋于1，从而平均估计量是渐近正态的。如果两个候选模型都不成立，则惩罚马尔洛平均估计量是渐近最优的。仿真结果表明了惩罚Mallows方法的选择一致性，以及与模型选择估计相比，模型平均方法的优越性。

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

渐近最优性;一致性;最小二乘模型平均;非嵌套模型
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\textit{Y.Gao}等人，J.Syst。科学。复杂。36，编号1，412--432（2023；Zbl 07679087）
全文： 内政部

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