萨尔瓦多科莫;维托里奥·迪·索玛;费德里卡·西卡 关于Heston偏微分方程数值解的注记。 （英语） Zbl 1466.65060号 里奇。材料。 69，第2期，501-508（2020）. 本文考虑了Heston模型动力学PDE的数值解。采用交替方向隐式法和径向基函数法两种数值方法求解偏微分方程，并以香草为例对两种格式进行了比较。审核人：赵晓飞（武汉） 引用于1文件 MSC公司： 6500万06 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法 65M70型 偏微分方程初值和初边值问题的谱、配置及相关方法 65D05型 数值插值 65D12号 数值径向基函数近似 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 关键词：径向基函数;赫斯顿模型;ADI公司 软件：Matlab公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Cuomo}等人，Ric。材料69，编号2，501--508（2020；Zbl 1466.65060） 全文： 内政部 参考文献： [1] 赫尔，JC，《期权期货和其他衍生品》（2003），班加罗尔：培生教育印度，班加鲁尔·Zbl 1087.91025号 [2] Dewynne，J。；Wilmott，P.，《偏爱异国情调》，风险，6，3，38-46（1993） [3] 赫尔，J。；White，A.，《评估欧美路径依赖期权的有效程序》，J.Deriv.，1，1，21-31（1993）·doi:10.3905/jod.1993.407869 [4] 凯特，HM；Verdonk，LT，树木外科。风险杂志，8，2，53-56（1995） [5] Douglas，J.，《三个空间变量的交替方向方法》，《数值数学》，4，1，41-63（1962）·Zbl 0104.35001号 ·doi:10.1007/BF01386295 [6] 巴列斯特拉，LV；Pacelli，G.，《用两个随机因素定价欧美期权：高效的径向基函数方法》，J.Econ。动态。控制，37，6，1142-1167（2013）·Zbl 1402.91887号 ·doi:10.1016/j.jedc.2013.013.013 [7] Heston，SL，《随机波动期权的封闭式解决方案及其在债券和货币期权中的应用》，Rev.Financ。螺柱，6，2，327-343（1993）·Zbl 1384.35131号 ·doi:10.1093/rfs/6.2.327 [8] De Marchi，S.，Perracchione，E.：径向基函数讲座（预印本） [9] 坎帕尼亚，R。；科莫，S。；De Marchi，S。；Perracchione，E。；Severino，G.，多孔介质中源类型流动的稳定无网格pde解算器，应用。数字。数学。，149, 30-42 (2020) ·Zbl 1440.65242号 ·doi:10.1016/j.apnum.2019.08.015 [10] 黑色，F。；Scholes，M.，《期权定价与企业负债》，政治经济学杂志。，81, 637-654 (1973) ·Zbl 1092.91524号 ·数字对象标识代码：10.1086/260062 [11] Fassauer，G.，Matlab的无网格近似方法。《跨学科数学科学》（2007），新加坡：世界科学出版社，新加坡·Zbl 1123.65001号 [12] Kansa，E.，《多重二次曲面：一种离散数据近似方案及其在计算流体动力学中的应用》，第一部分和第二部分，《计算》。数学。申请。，19, 127-145, 147-161 (1990) ·Zbl 0850.76048号 ·doi:10.1016/0898-1221（90）90271-K 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。