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李、姚;王世禄

随机动力学几何遍历性的数值计算。 （英语） Zbl 1455.37067号

非线性 33，第12号，6935-6970（2020）.
摘要：本文介绍了一种计算随机过程几何收敛速度的概率方法。目标是定量计算随机动力系统指数收敛到平稳分布的速度的上下界。通过应用耦合方法，我们导出了一种不依赖于微元生成器离散化的算法。这样，我们的方法对许多高维示例都很有效。我们将此算法应用于迭代映射和微分方程的随机扰动。我们证明了随机扰动系统的几何遍历率在一定程度上可以揭示潜在确定性动力学的混沌程度。本文还探讨了各种SDE模型，包括具有退化噪声或生活在高维状态空间中的SDE模型。

引用于三文件

MSC公司：

37平方米5 遍历理论的计算方法（不变测度的近似、Lyapunov指数的计算、熵等）
37A25型 遍历性、混合、混合速率
37甲10 生成、随机和随机差分及微分方程
60J22型 马尔可夫链中的计算方法

关键词：

随机过程;随机微分方程;几何遍历性;耦合方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛Y.Li｝和\textit｛S.Wang｝，非线性33，编号12，6935-6970（2020；Zbl 1455.37067）
全文： 内政部 arXiv公司

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