集合,吉姆;拉多伊奇 有理粗糙赫斯顿近似的推广。 (英语) Zbl 07855704号 数量。财务 24,第2期,329-335(2024).理学硕士:91G80型 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Gatheral}和\textit{R.Radoić},Quant。财务24,No.2,329--335(2024;Zbl 07855704) 全文: 内政部 arXiv公司
亚历山德罗·邦迪;朱利亚·利维埃里;塞尔吉奥·普利多 仿射Volterra过程具有跳跃。 (英语) Zbl 07787488号 随机过程应用。 168,文章ID 104264,25 p.(2024).理学硕士:60水柱 60G22型 45D05型 60G17年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Bondi}等人,《随机过程应用》。168,文章ID 104264,25 p.(2024;Zbl 07787488) 全文: 内政部 arXiv公司 哈尔
梁慧;马京堂;史正光 具有可变vol-of-vol和期权定价的粗糙Heston模型。 (英语) Zbl 07814783号 附录申请。数学。 39,第2期,206-238(2023).理学硕士:60G22型 60G55型 65兰特 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Liang}等人,Ann.Appl。数学。39,编号2,206--238(2023;Zbl 07814783) 全文: 内政部
弗洛里安·布尔吉;斯特凡诺·德·马尔科;彼得·弗里兹(Peter K.Friz)。;保罗·皮加托 粗略波动下的局部波动。 (英语) 兹比尔1529.91068 数学。财务 33,编号4,1119-1145(2023).理学硕士:9120国集团 60升90 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Bourgey}等人,《数学》。财务33,No.4,1119--1145(2023;Zbl 1529.91068) 全文: 内政部 arXiv公司
Jean-Loup Dupret;杰罗姆·巴巴林;多纳蒂安·海诺特 粗糙随机波动率模型对长期寿险定价的影响。 (英语) 兹比尔1518.91218 欧洲实际值。J。 13,编号1,235-275(2023).理学硕士:91G05号 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.-L.Dupret}等人,《欧洲法案》。J.13,第1号,235--275(2023年;Zbl 1518.91218) 全文: 内政部
安托万·杰奎尔;穆加德·乌姆加里 仿射粗糙波动率的深曲线依赖PDE。 (英语) Zbl 1516.91062号 SIAM J.财务。数学。 14,第2期,353-382(2023).理学硕士:9120国集团 35兰特 60华氏30 68T07型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Jacquier}和\textit{M.Oumgari},SIAM J.Financ。数学。14,编号2,353--382(2023;Zbl 1516.91062) 全文: 内政部 arXiv公司
弗洛里安·艾钦格;萨沙·德斯米特 多元Volterra模型中的效用最大化。 (英语) Zbl 1509.91036号 SIAM J.财务。数学。 14,编号1,52-98(2023).理学硕士:91克10 93E20型 60G22型 60水柱 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Aichinger}和\textit{S.Desmettre},SIAM J.Financ。数学。14,编号1,52--98(2023;Zbl 1509.91036) 全文: 内政部 arXiv公司
爱德华多·阿比·贾伯 高斯随机波动率模型的特征函数:一个解析表达式。 (英语) Zbl 1498.91443号 财务统计。 26,第4期,733-769(2022).理学硕士:9120国集团 60G15年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.A.Jaber},《金融学杂志》。26,第4号,733--769(2022;Zbl 1498.91443) 全文: 内政部 arXiv公司 哈尔
王汉晓;勇炯敏;张建峰 正倒向随机Volterra积分方程的路径相关Feynman-Kac公式。 (英语。法语摘要) Zbl 1494.35071号 普罗巴伯亨利·彭卡雷(Henri Poincaré)安研究所。斯达。 58,编号2,603-638(2022).理学硕士:35D40型 35K10码 35卢比60 45D05型 60G22型 60水柱 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Wang}等人,《安娜·Inst.Henri Poincaré,Probab》。Stat.58,No.2,603--638(2022;Zbl 1494.35071) 全文: 内政部 arXiv公司
朱莉娅·阿克曼;托马斯·克鲁斯;鲁杰·奥弗贝克 非齐次仿射Volterra过程。 (英语) Zbl 1495.60059号 随机过程应用。 150, 250-279 (2022).理学硕士:60水柱 60G22型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Ackermann}等人,《随机过程应用》。150250-279(2022年;Zbl 1495.60059) 全文: 内政部 arXiv公司
彼得·弗里兹(Peter K.Friz)。;保罗·P·黑格。;尼古拉斯·塔皮亚 统一特征累积量和广义Magnus展开。 (英语) Zbl 1527.60083号 论坛数学。西格玛 10,论文编号e42,60 p.(2022).理学硕士:60升10 60升90 60E10型 60G44型 60G48型 60G51型 60J76型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.K.Friz}等人,《论坛数学》。西格玛10,论文编号e42,第60页(2022;Zbl 1527.60083) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
埃蒂安·骑士;塞尔吉奥·普利多;伊丽莎白·苏尼加 Volterra Heston模型中的美国期权。 (英语) Zbl 1491.91140号 SIAM J.财务。数学。 13,编号2,426-458(2022).理学硕士:9120国集团 60克40 44A10号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Chevalier}等人,SIAM J.Financ。数学。13,编号2,426--458(2022;Zbl 1491.91140) 全文: 内政部 arXiv公司
彼得·弗里兹(Peter K.Friz)。;集合,吉姆;拉多伊奇 森林,累积,鞅。 (英语) Zbl 1534.60053号 安·普罗巴伯。 50,第4期,1418-1445(2022). 审核人:安东尼斯·帕帕潘托利昂(代尔夫特) 理学硕士:60G44型 60小时99 60升70 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.K.Friz}等人,Ann.Probab。50,第4号,1418--1445(2022;Zbl 1534.60053) 全文: 内政部 arXiv公司
安托万·杰奎尔;亚历山大·帕尼尔 随机Volterra系统的大偏差和中等偏差。 (英语) Zbl 1489.60044号 随机过程应用。 149, 142-187 (2022).理学硕士:60层10 60G22型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Jacquier}和\textit{A.Pannier},随机过程应用。149142-187(2022年;Zbl 1489.60044) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
尹、杰;韩炳炎;王海英 新冠肺炎与信贷风险:长期记忆视角。 (英语) Zbl 1490.91231号 保险。数学。经济。 104, 15-34 (2022).理学硕士:91G40型 91G05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Yin}等人,《保险》。数学。经济。104、15--34(2022年;Zbl 1490.91231) 全文: 内政部 链接
韩炳炎;王莹,海 粗糙环境中的鲁棒控制。 (英语) Zbl 1490.91183号 数量。财务 22,第3期,481-500(2022年).理学硕士:91克10 91B06型 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Han}和\textit{H.Ying Wong},Quant。财务22,No.3,481--500(2022;Zbl 1490.91183) 全文: 内政部
马丁·福特;斯特凡·格霍尔德;本杰明·史密斯 粗糙Heston模型的小时间、大时间和(H到0)渐近性。 (英语) Zbl 1522.91243号 数学。财务 31,第1期,203-241(2021). 审核人:帕维尔·斯托诺夫(索非亚) 理学硕士:91G15型 9120国集团 91B70型 60G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Forde}等人,《数学》。财务31,No.1,203--241(2021;Zbl 1522.91243) 全文: 内政部 arXiv公司
Jean-Loup Dupret;多纳蒂安·海诺特 粗糙波动和Volterra过程下的投资组合保险。 (英语) Zbl 1484.91418号 国际J.Theor。申请。财务 24,第6-7号,文章ID 2150036,35页(2021).理学硕士:91克10 91G05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.-L.Dupret}和\textit{D.Hainaut},国际法学家。申请。财务24,第6--7号,文章ID 2150036,35页(2021;Zbl 1484.91418) 全文: 内政部
爱德华多·阿比·贾伯;克里斯塔·库切罗;马丁·拉尔森;塞尔吉奥·普利多 卷积型随机Volterra方程的弱解理论。 (英语) Zbl 1484.60073号 附录申请。普罗巴伯。 31,第6期,2924-2952(2021).理学硕士:60水柱 2005年6月60日 60G22型 60G17年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.A.Jaber}等人,Ann.Appl。普罗巴伯。31,第6号,2924--2952(2021;Zbl 1484.60073) 全文: 内政部 arXiv公司
韩炳炎;王海英 时间一致性与粗略波动性。 (英语) Zbl 1480.91266号 SIAM J.财务。数学。 第12期,第4期,1553-1595(2021).理学硕士:91克10 91A80型 60水柱 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Han}和\textit{H.Y.Wong},SIAM J.Financ。数学。12,第4号,1553-1595(2021;Zbl 1480.91266) 全文: 内政部 arXiv公司
马丁·福特;本杰明·史密斯;劳里·维塔萨里 具有有限历史的粗糙波动率和CGMY跳跃,以及粗糙Heston模型——(k\sqrt{t})区域中的小时间渐近性。(粗糙波动率、有限历史CGMY跳跃和粗糙Heston模型——(k\sqrt{t})区域的小时间渐近性。) (英语) Zbl 1477.91053号 数量。财务 21,第4期,541-563(2021年); 更正同上,第21号,第4,i(2021)。理学硕士:9120国集团 60G51型 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Forde}等人,数量。财务21,No.4,541--563(2021;Zbl 1477.91053) 全文: 内政部 链接
Masaaki Fukasawa 波动必须很剧烈。 (英语) Zbl 1484.91474号 数量。财务 21,1号,1-8(2021). 审核人:Josep Vives(巴塞罗那) 理学硕士:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Fukasawa},广岛。财务21,No.1,1--8(2021;Zbl 1484.91474) 全文: 内政部 arXiv公司
韩炳炎;王海英 Volterra Heston模型下的均值-方差投资组合选择。 (英语) Zbl 1470.91242号 申请。数学。最佳方案。 84,第1号,683-710(2021).理学硕士:91克10 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Han}和\textit{H.Y.Wong},应用。数学。最佳方案。84,编号1683-710(2021;兹bl 1470.91242) 全文: 内政部 arXiv公司
拜耳,克里斯蒂安;本·哈穆达(Ben Hammouda,Chiheb);劳尔·坦彭 粗糙Bergomi模型下期权定价的分层自适应稀疏网格和拟蒙特卡罗方法。 (英语) Zbl 1454.91359号 数量。财务 20,第9期,1457-1473(2020).理学硕士:91G60型 9120国集团 65二氧化碳 65天30分 65天32分 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Bayer}等人,Quant。《金融20》,第9期,1457-1473(2020年;兹比尔1454.91359) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
Keller-Ressel,M。;A.马吉德。 粗糙和非粗糙Heston模型之间的比较原理——应用于波动率表面。 (英语) Zbl 1454.91317号 数量。财务 20,第6号,919-933(2020).理学硕士:91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Keller-Ressel}和\textit{A.Majid},Quant。财务20,No.6,919--933(2020;Zbl 1454.91317) 全文: 内政部 arXiv公司
布兰卡·霍瓦思;安托万·杰奎尔;彼得·坦科夫 粗略波动率模型中的波动率期权。 (英语) Zbl 1443.91293号 SIAM J.财务。数学。 11,第2期,437-469(2020年).理学硕士:9120国集团 91G60型 65二氧化碳 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Horvath}等人,SIAM J.Financ。数学。11,第2号,437-469(2020年;兹bl 1443.91293) 全文: 内政部 arXiv公司
艾略斯·艾丽莎;集合,吉姆;拉多伊奇 随机波动下条件期望的指数化。 (英语) Zbl 1431.91387号 数量。财务 20,第1期,13-27(2020年).理学硕士:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Alós}等人,数量。《金融20》,第1期,第13-27期(2020年;兹bl 1431.91387) 全文: 内政部
弗雷德里·维恩斯;张建峰 分数布朗运动和相关路径相关偏微分方程的鞅方法。 (英语) Zbl 1441.60031号 附录申请。普罗巴伯。 29,第6号,3489-3540(2019).理学硕士:60G22型 60水柱 60华氏30 35K10码 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Viens}和\textit{J.Zhang},Ann.Appl。普罗巴伯。29,第6号,3489-3540(2019;Zbl 1441.60031) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
斯特凡·格霍尔德;克里斯托夫·杰斯特内克;阿帕德·品特 粗糙赫斯顿模型中的瞬间爆炸。 (英语) Zbl 1432.91123号 小数。经济。财务 42,第2号,575-608(2019).理学硕士:9120国集团 91B70型 45D05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Gerhold}等人,Decis。经济。财务42,No.2,575--608(2019;Zbl 1432.91123) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
爱德华多·阿比·贾比尔;奥马尔·埃尔·尤奇 Volterra Heston模型的马尔科夫结构。 (英语) Zbl 1458.60078号 Stat.遗嘱认证。莱特。 149, 63-72 (2019).理学硕士:60水柱 45D05型 91克99 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Abi Jaber}和\textit{O.El Euch},统计概率。莱特。149,63-72(2019;Zbl 1458.60078) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
集合,吉姆;拉多维奇 粗糙Heston解的有理逼近。 (英语) Zbl 1458.91211号 国际J.Theor。申请。财务 22,第3号,文章ID 1950010,19 p.(2019). 审核人:乔治·斯托伊卡(圣约翰) 理学硕士:9120国集团 26A33飞机 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Gatheral}和\textit{R.Radoić},国际J.Theor。申请。财务22,第3号,文章ID 1950010,19 p.(2019;Zbl 1458.91211) 全文: 内政部