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乔纳森·安萨里;卢杰·吕申多夫

椭圆分布的排序结果及其对风险边界的应用。 （英语） Zbl 1453.60046号

《多元分析杂志》。 182，文章ID 104709，14 p.（2021）.
总结：经典结果D.斯莱宾[“高斯噪声的单边势垒问题”，贝尔系统技术杂志41，第2期，463–501（1962；doi:10.1002/j.1538-7305.1962.tb02419.x)]对于正态分布圣达斯·古普塔等。[摘自：第六届伯克利数理统计与概率研讨会论文集。第二卷：概率论。伯克利-洛杉矶：加利福尼亚大学出版社。241-265（1972；Zbl 0253.60021号)]对于椭圆分布，给出了关于（广义）相关性的分布的单侧（低正值）比较标准。A.米勒和M.斯卡西尼《多变量分析杂志》，第73期，第107–119页（2000年；Zbl 0958.60009号)]建立了在正常情况下，序条件甚至刻画了较强的超模序。在本文中，我们将这个结果推广到椭圆分布。我们还导出了椭圆分布的方向凸排序的类似比较结果。作为应用，我们得到了椭圆类风险模型在相关性或偏相关性限制下风险界的几个结果。此外，我们得到了各种部分指定风险因子模型的风险界的最新结果的推广和加强，这些模型具有单个风险和公共风险因子的椭圆依赖结构。对这类模型的适度依赖性假设允许灵活应用，因此，与基于边际的标准界限相比，与改进的风险界限相关。

引用于4文件

MSC公司：

60埃15 不平等；随机排序
91B05型 风险模型（通用）

关键词：

典型藤蔓植物;方向凸排序;椭圆轮廓分布;偏相关;风险界限;超模排序

引文：

Zbl 0253.60021号;Zbl 0958.60009号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Ansari}和\textit{L.Rüschendorf}，J.多元分析。182，文章ID 104709，第14页（2021；Zbl 1453.60046）
全文： 内政部

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