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张玉墨 具有随机通货膨胀和随机波动的资产负债管理的非零和随机微分对策。 （英文） Zbl 07850604号 Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 26，第1号，第7号论文，47页（2024年）.MSC公司：91G10型 91A15型 93E20型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Zhang}，Methodol。计算。申请。普罗巴伯。26，第1号，第7号论文，47页（2024；Zbl 07850604） 全文： 内政部
里卡多·布里根 多因素Ornstein-Uhlenbeck驱动的随机波动率模型的精确模拟。 （英文） Zbl 07843968号 SIAM J.科学。计算。 46，编号3，A1441-A1460（2024）.MSC公司：65T50型 9120国集团 91磅70 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Brignone}，SIAM J.科学。计算。46，3号，A1441--A1460（2024；Zbl 07843968） 全文： 内政部
张玉墨 平方因子过程和模型模糊性下稳健的最优资产负债管理：BSDE方法。 （英文） Zbl 07842751号 斯托克。模型 40，第2期，167-223（2024）.MSC公司：91G15型 93E20型 60华氏30 91G05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Zhang}，斯托克。型号40，编号2，167--223（2024；Zbl 07842751） 全文： 内政部
Hiroaki Hata先生;安田和弘 4/2随机波动率模型下保险公司具有时滞的期望效用最大化。 （英文） Zbl 07831669号 数学。控制关系。领域 14，第1号，16-50（2024年）.MSC公司：91G05号 93E20型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Hata}和\textit{K.Yasuda}，数学。控制关系。字段14，编号1，16--50（2024；Zbl 07831669） 全文： 内政部
王宁;张玉墨 具有错误定价和随机因素市场动态的稳健最优资产负债管理。 （英文） Zbl 1532.91106号 保险。数学。经济。 113, 251-273 (2023).MSC公司：91G05号 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Wang}和\textit{Y.Zhang}，保险。数学。经济。113251-273（2023年；兹比尔1532.91106） 全文： 内政部
曾平平;徐子清;蒋平平;郭跃 仿射随机波动率和Lévy跳跃模型的分析可解性和精确模拟。 （英文） Zbl 1531.91257号 数学。财务 33，编号3，842-890（2023）.MSC公司：9120国集团 60G51型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Zeng}等人，数学。财务33，No.3，842--890（2023；Zbl 1531.91257） 全文： 内政部
张玉墨 随机收入和通货膨胀风险下具有平方根因子过程的最优DC养老金投资。 （英文） Zbl 07769914号 优化 72，第12期，2951-2988（2023）. 审核人：彼得·贾沃斯基（华沙） MSC公司：91G10型 91G05号 91B16号 60 H10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛Y.Zhang｝，优化72，编号12951--2988（2023；Zbl 07769914） 全文： 内政部
安妮·麦凯;玛丽·克劳德·瓦雄;崔振宇 基于连续时间马尔可夫链近似的可变年金中VIX相关费用激励分析。 （英文） Zbl 1522.91280号 数量。财务 23，编号7-8，1055-1078（2023）.MSC公司：9120国集团 91G05号 60克40 60J28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.MacKay}等人，Quant。财务23，No.7--8，1055--1078（2023；Zbl 1522.91280） 全文： 内政部 arXiv公司
张玉墨 4/2随机波动率模型下均值-方差资产负债管理的稳健最优投资策略。 （英文） Zbl 1520.91380号 Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 25，第1号，第20号论文，32页（2023年）.MSC公司：91G10型 60华氏30 93E20型 49升20 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Zhang}，Methodol。计算。申请。普罗巴伯。25，第1号，第20号论文，32页（2023年；Zbl 1520.91380） 全文： 内政部
Kim，Hyun-Gyoon先生;金正勋（Kim，Jeong-Hoon） 衍生产品定价的随机局部波动率模型。 （英文） Zbl 07701109号 申请。数学。计算。 451，文章ID 128034，第17页（2023）.MSC公司：91Gxx公司 60Jxx型 60亿美元 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.-G.Kim}和\textit{J.-H.Kimneneneep，应用。数学。计算。451，文章ID 128034，17 p.（2023；Zbl 07701109） 全文： 内政部
程玉阳;马尔科斯·埃斯科巴尔·阿内尔 多元4/2随机协方差模型：特性及其在投资组合决策中的应用。 （英文） Zbl 1515.91140号 数量。财务 23，第3期，497-519（2023）.MSC公司：91G10型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Cheng}和\textit{M.Escobar-Anel}，Quant。财务23，No.3，497--519（2023；Zbl 1515.91140） 全文： 内政部
张玉墨 随机仿射利率和CIR风险溢价框架下的效用最大化：一种BSDE方法。 （英文） Zbl 1526.91025号 Decis公司。经济。财务 46，第1号，97-128（2023）. 审核人：阿萨纳西奥斯·亚纳科普洛斯（Athína） MSC公司：91G10型 91G30型 60华氏30 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Zhang}，Decis（德西丝）。经济。财务46，No.1，97--128（2023；Zbl 1526.91025） 全文： 内政部
王文元;德米特里·穆拉维;沈、杨;曾、燕 4/2随机波动模型下的最优投资和再保险策略。 （英文） Zbl 1521.91322号 扫描。演员。J。 2023年，第5期，第413-449页（2023年）. 审核人：Tak Kuen Siu（悉尼） MSC公司：91G05号 91年第35季度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Wang}等人，Scand。演员。J.2023，第5号，413--449（2023；Zbl 1521.91322） 全文： 内政部
张玉墨 具有仿射扩散因子过程和HARA偏好的资产负债管理最优投资策略。 （英文） Zbl 07668988号 J.工业管理。最佳方案。 19，第8号，5767-5796（2023）.MSC公司：91G10型 60华氏30 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Zhang}，J.Ind.管理。最佳方案。19，编号8，5767-5796（2023；Zbl 07668988） 全文： 内政部
张玉墨 CIR利率下的均值-方差资产负债管理和带有衍生品交易的4/2随机波动率模型族。 （英文） Zbl 07668915号 J.工业管理。最佳方案。 19，第6号，4022-4063（2023）.MSC公司：9120国集团 91G30型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Zhang}，J.Ind.管理。最佳方案。19，第6号，4022--4063（2023；Zbl 07668915） 全文： 内政部
张玉墨 具有随机波动率和随机利率的动态最优均值-方差投资组合选择。 （英文） Zbl 1505.91356号 财务年鉴 18，编号4，511-544（2022）.MSC公司：91G10型 91G30型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Zhang}，Ann.Finance 18，No.4，511--544（2022；Zbl 1505.91356） 全文： 内政部
杨，郑;张丽琴;陶祥兴;季燕婷 基于ResNet50的Heston-GA混合期权定价模型。 （英文） Zbl 1499.91151号 离散动态。国家社会学。 2022年，文章ID 7274598，17 p.（2022）.MSC公司：9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Yang}等人，离散动态。Nat.Soc.2022，文章ID 7274598，17 p.（2022；Zbl 1499.91151） 全文： 内政部 OA许可证
Michael C.Fu。;李冰清;吴荣文;张天奇 具有协跳模型的离散马尔可夫切换随机波动率下的期权定价。 （英文） Zbl 1498.91438号 前面。数学。财务 137-160（2022）第1号.MSC公司：9120国集团 91G60型 60J22型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.C.Fu}等人，前面。数学。财务1，No.1，137--160（2022；Zbl 1498.91438） 全文： 内政部 arXiv公司
亚历山德罗·格诺亚托;马蒂诺·格拉塞利;埃克哈德压板 在基准方法下校准4/2模型的FX三角形。 （英文） Zbl 1491.91145号 Decis公司。经济。财务 45，编号1，1-34（2022）.MSC公司：9120国集团 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Gnoatto}等人，Decis。经济。财务45，No.1，1-34（2022；Zbl 1491.91145） 全文： 内政部 OA许可证
约翰·奥斯特;马西斯·卢多维奇;法比奥·梅德 JDOI方差减少法和美式期权的定价。 （英文） Zbl 1486.91091号 数量。财务 22，第4期，639-656（2022）.MSC公司：91G60型 65兰特 65二氧化碳 9120国集团 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.奥斯特}等人，数量。财务22，No.4，639--656（2022；Zbl 1486.91091） 全文： 内政部 arXiv公司
朱一成;马尔科斯·埃斯科巴尔·阿内尔 HARA效用最大化的多项式仿射方法及其在Ornstein-Uhlenbeck（4/2）模型中的应用。（HARA效用最大化的多项式仿射方法及其在OrnsteinUhlenbeck（4/2）模型中的应用。） （英文） Zbl 1510.91158号 申请。数学。计算。 418，文章ID 126836，18 p.（2022）.MSC公司：91G10型 49公里45 49平方米25 49N90型 60华氏35 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Zhu}和\textit{M.Escobar-Anel}，申请。数学。计算。418，文章ID 126836，第18页（2022；Zbl 1510.91158） 全文： 内政部
Phiraphat Sutthimat;萨那鲁吉万;哈姆龙·梅科奇;乌多姆萨克Rakwongwan 扩展Cox-Ingersoll-Ross过程多项式和指数函数的路径相关乘积的条件期望的解析公式。 （英文） Zbl 1484.91490号 研究数学。科学。 9，第1号，第10号论文，第17页（2022年）. 审核人：Anatoliy Swishchuk（卡尔加里） MSC公司：9120国集团 91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Suttimat}等人，《研究数学》。科学。9，第1号，第10号论文，第17页（2022年；Zbl 1484.91490） 全文： 内政部
马京堂;杨文胜;崔振宇 随机局部波动模型的连续时间马尔可夫链近似的收敛性分析：期权定价和希腊。 （英文） Zbl 1479.91408号 J.计算。申请。数学。 404，文章ID 113901，14 p.（2022）.MSC公司：9120国集团 91磅70 60J28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Ma}等人，J.Compute。申请。数学。404，文章ID 113901，14 p.（2022；Zbl 1479.91408） 全文： 内政部
焦英;马春华;西蒙·斯科蒂;周，赵 阿尔法-休斯顿随机波动率模型。 （英文） Zbl 1522.91278号 数学。财务 31，第3期，943-978（2021）.MSC公司：9120国集团 91磅70 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Jiao}等人，数学。财务31，No.3，943--978（2021；Zbl 1522.91278） 全文： 内政部 arXiv公司
伊罗·雷内·库阿尔法特;迈克尔·库里钦（Michael A.Kouritzin）。;安妮·麦凯 3/2模型的显式解模拟方法。 （英文） Zbl 1496.91094号 埃尔南德斯·埃尔南德斯，丹尼尔（编辑）等人，《概率和数理统计的进展》。2019年索赔。2019年12月2日至6日在墨西哥梅里达举行的第十五届拉丁美洲概率与数理统计大会的贡献。查姆：Birkhäuser。掠夺。普罗巴伯。79, 123-145 (2021).MSC公司：91G30型 60 H10型 60华氏35 91磅70 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{I.R.Kouarfate}等人，Prog。普罗巴伯。79、123——145（2021年；Zbl 1496.91094） 全文： 内政部 arXiv公司
马京堂;杨文胜;崔振宇 随机局部波动模型下美式期权的CTMC积分方程方法。 （英文） 兹比尔1475.91401 《经济学杂志》。动态。控制 128，文章ID 104145，21 p.（2021）.MSC公司：91G60型 65兰特 9120国集团 60克40 91磅70 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Ma}等人，J.Econ。动态。对照128，文章ID 104145，21页（2021；Zbl 1475.91401） 全文： 内政部
安塞尔姆·哈德;马丁·胡岑塔勒;萨拉·马佐内托 随机Gronwall不等式及其在矩、强完备性、强局部Lipschitz连续性和扰动中的应用。 （英语。法语摘要） Zbl 1491.60082号 普罗巴伯亨利·彭卡雷（Henri Poincaré）安研究所。斯达。 57，编号2，603-626（2021）.MSC公司：60 H10型 60埃15 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Hudde}等人，《安娜·亨利·彭卡研究所》，普罗巴布。Stat.57，No.2，603--626（2021；Zbl 1491.60082） 全文： 内政部 arXiv公司
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摩阿维亚阿尔加利斯 同时随机波动和跳跃下的期权定价：一个无数值/计算方法的简单封闭公式。 （英文） Zbl 07457965号 物理A 540，文章ID 123100，4 p.（2020）.MSC公司：82至XX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Alghalith}，Physica A 540，文章ID 123100，4 p.（2020；Zbl 07457965） 全文： 内政部
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卢西奥·菲奥林;维姆·斯科滕斯 圆锥量化：随机波动性和市场隐含流动性。 （英文） Zbl 1467.91183号 数量。财务 20，第4期，531-542（2020年）. 审核人：乔治·斯托伊卡（圣约翰） MSC公司：9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Fiorin}和\textit{W.Schoutens}，Quant。财务20，No.4，531--542（2020；Zbl 1467.91183） 全文： 内政部 链接
柯克比，J.拉尔斯;阮，杜伊 制度转换跳跃扩散和随机波动模型下的有效亚式期权定价。 （英文） Zbl 1461.91315号 财务年鉴 16，第3号，307-351（2020）.MSC公司：9120国集团 60G51型 60J28型 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.L.Kirkby}和\textit{D.Nguyen}，《财务年鉴》16，第3期，307--351（2020；Zbl 1461.91315） 全文： 内政部
马蒂诺·格拉塞利;拉克希斯·瓦加拉斯 VIX与VXX：联合分析框架。 （英文） Zbl 1457.91375号 国际J.Theor。申请。财务 23，第5号，文章ID 2050033，39页（2020）.MSC公司：9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Grasselli}和\textit{L.Wagalath}，国际期刊Theor。申请。财务23，第5号，文章ID 2050033，39 p.（2020；Zbl 1457.91375） 全文： 内政部
大卫·法拉哈尼;Kenneth R.杰克逊。;塞巴斯蒂安·贾姆加尔 混合LSMC和PDE方法对百慕大期权进行定价。 （英文） Zbl 1443.91328号 SIAM J.财务。数学。 201-239（2020）第1期11号.MSC公司：91G60型 9120国集团 65二氧化碳 2017年第68季度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Farahany}等人，SIAM J.Financ。数学。11，第1号，201--239（2020；Zbl 1443.91328） 全文： 内政部 arXiv公司
马克·克雷多克;马蒂诺·格拉塞利 局部波动率模型的李对称方法。 （英文） 兹比尔1444.60063 随机过程应用。 130，第6号，3802-3841（2020）.MSC公司：60小时15分 9120国集团 35B06型 35年30日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Craddock}和\textit{M.Grasselli}，随机过程应用。130，第6号，3802--3841（2020；Zbl 1444.60063） 全文： 内政部 链接
乔治亚·卡莱加罗;卢西奥·菲奥林;马蒂诺·格拉塞利 量化与傅里叶：一种定价期权的新技术。 （英文） Zbl 1433.91171号 安·Oper。物件。 282，编号1-2，59-86（2019）.MSC公司：9120国集团 60J76型 42A38型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛G.Callegaro｝等人，Ann.Oper。第282号决议，第1--2号，第59-86号（2019年；Zbl 1433.91171） 全文： 内政部
安德烈亚·巴莱塔;伊利莎·尼古拉托;斯蒂法诺·帕利亚拉尼 在多因素随机波动性框架中VIX隐含波动性的短期行为。 （英文） 兹比尔1429.91312 数学。财务 29，第3期，928-966（2019）. 审核人：格哈德·威廉·韦伯（波兹南和安卡拉）与埃梅尔·萨夫库（安卡拉，Emel Savku） MSC公司：9120国集团 41A60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Barletta}等人，《数学》。财务29，No.3，928-966（2019；Zbl 1429.91312） 全文： 内政部 链接
保罗·迪特拉;马丁·豪博尔德;马丁·凯勒·雷塞尔 具有傅里叶表示的随机波动率模型中的半静态方差最优套期保值。 （英文） Zbl 1488.60170号 J.应用。普罗巴伯。 56，第3号，787-809（2019）.MSC公司：60华氏30 2005年6月60日 60G46型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Di Tella}等人，J.Appl。普罗巴伯。56，第3号，787--809（2019；Zbl 1488.60170） 全文： 内政部 arXiv公司
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奥利弗·普凡特;尼尔斯·贝辛格 随机波动率模型中的波动率推断和收益相关性。 （英文） Zbl 1411.91578号 国际J.Theor。申请。财务 22，第3号，文章ID 1950013，44 p.（2019）.MSC公司：9120国集团 60J60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.Pfante}和\textit{N.Bertschinger}，国际期刊Theor。申请。财务22，第3号，文章ID 1950013，44 p.（2019；Zbl 1411.91578） 全文： 内政部 arXiv公司
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