×

具有确定趋势的买卖问题的多重最优停止规则。 (英语) Zbl 1354.60044号

摘要:我们考虑了一个具有有限时间范围的买卖问题,当一系列独立随机变量可以停几次时。其目标是找到一个使总预期收入最大化的最优顺序过程。在本文中,我们得到了一个最优停止规则和对策的值。

MSC公司:

60克40 停车时间;最优停车问题;赌博理论
62升15 统计中的最优停止
62第20页 统计学在经济学中的应用
91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] 奥尔布赖特,SC,《广义住房销售问题的贝叶斯方法》,《管理科学》,24,432-440,(1977)·Zbl 0371.90081号 ·doi:10.1287/mnsc.24.432
[2] 布鲁斯,英国《金融时报》;Ferguson,TS,带向量报价的多重买卖,《应用概率杂志》,34,959-973,(1997)·Zbl 0905.60028号 ·doi:10.1017/S0021900200101652
[3] Chow YS,Robbins H,Siegmund D(1971)《大期望:最优停车理论》。霍顿·米夫林(Houghton Mifflin),波士顿·Zbl 0233.60044号
[4] Chun,YH;普兰特,RD;Schneider,H,《有限时间范围内的资产买卖:非参数方法》,《欧洲运营研究杂志》,136106-120,(2002)·Zbl 1087.91511号 ·doi:10.1016/S0377-2217(01)00053-4
[5] David,I,一类资产出售问题的显式结果,《欧洲运营研究杂志》,110,576-584,(1998)·Zbl 0946.90101号 ·doi:10.1016/S0377-2217(97)00298-1
[6] 大卫,我;Levi,O,资产出售与持有成本问题,《国际生产经济学杂志》,71,317-321,(2001)·doi:10.1016/S0925-5273(00)00128-6
[7] 哈格斯特罗姆,G,《最佳停车和实验设计》,《数学统计年鉴》,37,7-29,(1966)·Zbl 0202.49201号 ·doi:10.1214/aoms/1177699594
[8] Kösters,H,关于多停止规则的注释,优化,53,69-75,(2004)·Zbl 1063.60055号 ·doi:10.1080/02331930410001663747
[9] Nikolaev,ML,《广义序贯程序》,《数学学报》,第19期,第318-325页,(1979年)·Zbl 0436.60037号
[10] Nikolaev,ML,《广义程序序列的最佳性测试》,《数学学报》,21,253-258,(1981)·Zbl 0509.62074号
[11] Nikolaev,ML,最优多步规则,Surv Appl Ind Math,5309-348,(1998)·兹比尔1075.91511
[12] Nikolaev,ML,关于马尔可夫序列的最优多重停止,理论概率应用,43,298-306,(1999)·Zbl 0971.60046号 ·doi:10.1137/S0405855X9797691X
[13] 尼古拉耶夫,马里兰州;Sofronov,GY,独立随机变量和的多重最优停止规则,离散数学应用,17,463-473,(2007)·Zbl 1282.60046号
[14] 罗森菲尔德,DB;夏皮罗,RD;巴特勒,DA,出售资产的最佳策略,《管理科学》,29,1051-1061,(1983)·Zbl 0522.90051号 ·doi:10.1287/mnsc.29.9.1051
[15] Sofronov,G,《具有独立观测的多重销售问题的最优序贯程序》,《欧洲运营研究杂志》,225,332-336,(2013)·Zbl 1292.91168号 ·doi:10.1016/j.ejor.2012.09.042
[16] 索夫罗诺夫,G;吉咪·基思;Kroese,DP,具有独立观察的买卖问题的最优序列过程,J Appl Probab,43454-462,(2006)·Zbl 1111.62066号 ·doi:10.1017/S0021900200001753
[17] Stadje,W,《关于多重停止规则的优化》,第16期,第401-418页,(1985年)·Zbl 0571.60057号 ·doi:10.1080/02331938508843030
[18] Targino RS、Peters GW、Sofronov G、Shevchenko PV。通过多次停止时间实现操作风险保险的最佳行使策略。Methodol计算应用概率。doi:10.1007/s11009-016-9493-8·Zbl 1370.60081号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。