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钱一元;宋海明;王晓申;张凯

求解两资产美式期权的单边定价问题的主对偶活动集方法。 （英语） Zbl 1489.91309号

电子。Res.Arch.公司。 30，编号1，90-115（2022）.
摘要：本文提出了一种有效的数值算法，用于评估具有两种标的资产的单边美式期权的价值。定价模型可以描述为二维无界区域上的一个变系数后向抛物型变分不等式。通过一些常规变换和远场截断技术，可以将其转化为一维有界自由边界问题。利用自由边界上适当的边界条件，建立了与期权定价相对应的有界线性互补问题。此外，在时间和空间方向上分别应用反向欧拉方法和有限元方法获得了完整的离散格式。基于离散化矩阵的对称正定性质，利用原对偶活动集方法同时求出期权值和自由边界。误差估计由变分理论建立。最后通过数值实验验证了该方法的有效性。

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
65M60毫米 涉及偏微分方程初值和初边值问题的有限元、Rayleigh-Ritz和Galerkin方法
9120国集团 衍生证券（期权定价、套期保值等）
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论

关键词：

美国人的更好选择;远场截断技术;线性互补问题;有限元法;原始-对偶活动集方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Qian}等人，《电子》。Res.Arch.公司。30，第1号，90--115（2022；Zbl 1489.91309）
全文： 内政部
OA许可证

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