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阿兰·瓜伊

通过更高的无条件矩识别结构向量自回归。 （英语） Zbl 07414279号

《经济学杂志》。 225，编号1，27-46（2021）.
摘要：本文追求两个目标。首先，我们通过简化形式创新的第三和第四个无条件矩确定局部统计识别SVAR过程的充分条件。当整个系统未被识别时，我们的发现提供了新的见解，因为它们突出了哪些结构参数子集已被识别，哪些未被识别。其次，在估计SVAR过程的结构参数之前，我们详细阐述了一个易于处理的测试程序，以验证识别条件是否成立。为此，我们设计了一种新的引导程序，改进了结构冲击对称性和峰度秩检验的小样本特性。

引用于8文件

理学硕士：

62至XX 统计
91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学

关键词：

引导程序;峰度;识别条件;等级测试;偏斜度;结构向量自回归模型
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\文本{A.Guay}，J.Econom。225，编号1，27-46（2021；Zbl 07414279）
全文： 内政部 链接

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