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安东尼奥·迪·克雷森佐;弗吉尼亚州乔诺;阿米莉亚·诺比尔。;塞雷娜·斯皮纳

二维Wiener和Ornstein-Uhlenbeck过程通过时变椭圆的首次退出时间问题。 （英语） 兹比尔07860053

随机性 96，第1号，696-727（2024）.
摘要：我们通过时变椭圆来研究二维Wiener和Ornstein-Uhlenbeck过程的首次退出时间问题，这些椭圆根据过程的特定规则运行。我们得到了第一出射时间概率密度函数的拉普拉斯变换及其相应的矩。对于这两个过程，通过相关拉普拉斯变换的数值反演，给出了关于第一激发时间密度的一些计算结果。此外，我们还研究了椭圆增长时第一退出时间矩的渐近行为。特别是，平均值还原Ornstein-Uhlenbeck过程的首次退出时间密度具有渐近指数趋势。

MSC公司：

60J60型 扩散过程
60J70型 布朗运动和扩散理论的应用（群体遗传学、吸收问题等）

关键词：

过渡密度;首次通过时间密度;首次退出时间矩;渐近行为
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Di Crescenzo}等人，《随机学》96，No.1，696--727（2024；Zbl 07860053）
全文： 内政部

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