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王世杰;胡一玉;杨连强;王文生

广义相依结构下的随机加权和及其在条件尾期望中的应用。 （英语） Zbl 1508.60058号

Commun公司。统计、理论方法 47，第20号，5054-5063（2018）.
小结：设（X_k），（1\leqsleat k\leqslait n）为实值随机变量，（theta_k）和（1\ leqslated k\leq sleat n）是另一个非负非退化零随机变量。假设随机对（（X_1，theta_1），点，（X_n，theta _n）相互独立，而每一对（X_k，theta _k）遵循一种广泛的依赖结构。考虑随机加权和（S^\theta_n=\sum_k=1^n\theta_kX_k\）。本文首先研究了在（X_k），（1）leqsleat k\leqslaten n）属于某些重尾子类的情况下，（S^\theta_n）的尾渐近性。然后，作为一个应用，我们考虑条件尾部期望的尾部行为（mathbb{E}（S^\theta_n|S^\ttheta_n>x_q）为（q\uparrow 1），其中（x_q=mathsf{风险值}（_q）（S^\theta_n）=\mathsf{inf}\{y\in\mathbb{R}:\mathbb2{P}（S^\t theta_n\leqy）\geq\}\）。在某些技术条件下，还导出了条件尾期望右尾的渐近估计。所得结果推广了文献中已有的一些结果。

引用于4文件

MSC公司：

60G70型 极值理论；极值随机过程
60克50 独立随机变量之和；随机游走
62E20型 统计学中的渐近分布理论
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
91G05号 精算数学

关键词：

渐近的;条件尾期望;重尾分布;随机加权和
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛S.Wang｝等人，公社。统计，理论方法47，第20号，5054--5063（2018；Zbl 1508.60058）
全文： 内政部

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