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Alec N.科切瓦尔。;张元

使用支持向量机建模高频限制订单动态。 （英语） Zbl 1406.91511号

数量。财务 15，第8期，1315-1329（2015）.
摘要：我们提出了一个机器学习框架，以捕获金融股票市场中高频限额订单的动态，并自动实时预测诸如中间价格变动和价差交叉等指标。通过用不同级别的价格和数量等属性向量表征限价订单中的每个条目，该框架借助多类支持向量机为每个度量建立了一个学习模型。用实际数据进行的实验表明，该框架选择的特征对短期价格走势预测是有效的。

引用于8文件

MSC公司：

91G99型 精算科学和数学金融
68T05型 人工智能中的学习和自适应系统
第93页第10页 随机控制理论中的估计与检测
93埃14 随机控制理论中的数据平滑
60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面）
07年6月60日 随机变分法和Malliavin演算

关键词：

高频限额指令簿;多类分类器;支持向量机;机器学习
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.N.Kercheval}和\textit{Y.Zhang}，Quant。财务15，No.8，1315--1329（2015；Zbl 1406.91511）
全文： 内政部

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