Yuzuru Inahama 钉扎扩散过程的支持定理。 (英语) Zbl 07812249号 名古屋数学。J。 253, 241-264 (2024).MSC公司:60升90 07年6月60日 60 H10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Inahama},名古屋数学。J.253、241--264(2024;Zbl 07812249) 全文: 内政部 arXiv公司
蒂莫·斯科勒普;童善音;托拜厄斯·格拉夫克;乔治·斯塔德勒 计算无限维随机系统中尖锐极端事件概率的可缩放方法。 (英语) Zbl 1523.62038号 统计计算。 33,第6号,第137号文件,第29页(2023).MSC公司:62-08 60层10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Schorlepp}等人,《统计计算》。33,第6号,第137号论文,第29页(2023;Zbl 1523.62038) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
彼得·弗里兹(Peter K.Friz)。;托马斯·瓦根霍夫 重构波动率:粗略波动率下指数期权的定价。 (英语) Zbl 1521.91359号 数学。财务 33,编号1,19-40(2023年).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.K.Friz}和\textit{T.Wagenhofer},数学。财务33,No.1,19--40(2023;Zbl 1521.91359) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
蒂莫·斯科勒普;托拜厄斯·格拉夫克;雷纳·格雷尔 采样路径中的对称性和零模式存在较大偏差。 (英语) 兹比尔1511.60090 《统计物理学杂志》。 190,第3期,第50号论文,62页(2023年).MSC公司:60 H10型 60层10 60甲15 34E20型 34F05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Schollepp}等人,J.Stat.Phys。190,第3号,第50号论文,62页(2023年;Zbl 1511.60090) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
丹·皮尔约尔;朱凌炯 时间离散对数正态SABR模型的渐近性:隐含波动面。 (英语) Zbl 1505.91399号 普罗巴伯。工程信息科学。 35,第4期,942-974(2021).MSC公司:91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Pirjol}和\textit{L.Zhu},Probab。工程信息科学。35,第4号,942--974(2021;Zbl 1505.91399) 全文: 内政部 arXiv公司
P.K.弗里兹。;P·加斯亚特。;皮加托,P。 精确渐近:稳健随机波动率模型。 (英语) Zbl 1476.60183号 附录申请。可能性。 31,2号,896-940(2021).MSC公司:60升30 60层10 60G18年 60G22型 60华氏30 60升90 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.K.Friz}等人,Ann.Appl。普罗巴伯。31,第2号,896--940(2021;Zbl 1476.60183) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
拜耳,克里斯蒂安;彼得·弗里兹(Peter K.Friz)。;保罗·加斯亚特;Jorg Martin先生;本杰明·斯坦珀 粗略波动的规则结构。 (英语) Zbl 1508.91548号 数学。财务 第3期,第30期,第782-832页(2020年).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Bayer}等人,数学。《金融30》,第3期,782-832(2020年;兹bl 1508.91548) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
阿奇尔·古利萨什维利;弗雷德里·维恩斯;张欣 高斯自相似随机波动率模型的小时间渐近性。 (英语) Zbl 1464.60033号 申请。数学。最佳方案。 82,第1期,183-223(2020年).MSC公司:60G15年 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Gulisashvili}等人,应用。数学。最佳方案。82,第1号,183--223(2020;Zbl 1464.60033) 全文: 内政部 arXiv公司
雅基尔,安托万;康斯坦蒂诺斯·斯皮利奥普洛斯 期权定价的路径适度偏差。 (英语) Zbl 1508.91562号 数学。财务 30,第2期,426-463(2020年).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Jacquier}和\textit{K.Spiliopoulos},数学。财务30,No.2,426--463(2020;Zbl 1508.91562) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
安德烈亚·巴莱塔;伊利莎·尼古拉托;斯蒂法诺·帕利亚拉尼 在多因素随机波动性框架中VIX隐含波动性的短期行为。 (英语) Zbl 1429.91312号 数学。财务 29,第3期,928-966(2019). 审核人:格哈德·威廉·韦伯(波兹南和安卡拉)与埃梅尔·萨夫库(安卡拉,Emel Savku) MSC公司:9120国集团 41A60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Barletta}等人,《数学》。财务29,No.3,928-966(2019;Zbl 1429.91312) 全文: 内政部 链接
拜耳,C。;P.K.弗里兹。;A.古利萨什维利。;霍瓦思,B。;斯坦珀,B。 粗糙分数波动率模型中的短期近货币倾斜。 (英语) Zbl 1420.91445号 数量。财务 19,第5号,779-798(2019).MSC公司:9120国集团 60华氏30 60层10 07年6月60日 60G22型 60G18年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Bayer}等人,Quant。财务19,No.5,779--798(2019;Zbl 1420.91445) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
布兰卡·霍瓦思;雅基尔,安托万;克洛伊·拉科姆 随机分数波动率模型的渐近行为。 (英语) Zbl 1465.60071号 J.应用。可能性。 56,第2期,496-523(2019).MSC公司:60J60型 60层10 60G15年 60G22型 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Horvath}等人,J.Appl。普罗巴伯。56,第2号,496--523(2019;Zbl 1465.60071) 全文: 内政部 arXiv公司
阿奇尔·古利萨什维利;弗雷德里·维恩斯;张欣 一般高斯随机波动率模型的极值罢工渐近性。 (英语) Zbl 1410.91450号 财务年鉴 15,第1号,59-101(2019).MSC公司:9120国集团 60G15年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Gulisashvili}等人,《财务年鉴》第15卷第1期,第59-101页(2019年;Zbl 1410.91450) 全文: 内政部 arXiv公司
雅基尔,安托万;Mikko S.Pakkanen。;亨利·斯通 粗糙Bergomi模型的路径大偏差。 (英语) Zbl 1405.60037号 J.应用。可能性。 55,第4期,1078-1092(2018); 更正同上,58,第3号,849-850(2021)。MSC公司:60层10 60G22型 9120国集团 60G15年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Jacquier}等人,J.Appl。普罗巴伯。55,第4号,1078-1092(2018年;兹bl 1405.60037) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
彼得·弗里兹;斯特凡·格霍尔德;阿帕德·品特 适度偏离制度下的期权定价。 (英语) Zbl 1411.91554号 数学。财务 28,第3期,962-988(2018).MSC公司:9120国集团 62E20型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Friz}等人,数学。财务28,No.3,962--988(2018;Zbl 1411.91554) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
斯特凡诺·德·马尔科;彼得·弗里兹(Peter K.Friz)。 局部波动、条件扩散和瓦拉丹公式。 (英语) Zbl 1410.91443号 SIAM J.财务。数学。 9,第2期,835-874(2018).MSC公司:9120国集团 60层10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.De Marco}和\textit{P.K.Friz},SIAM J.Financ。数学。9,第2号,835--874(2018;Zbl 1410.91443) 全文: 内政部
雅基尔,安托万;Roome,帕特里克 CEV随机环境中的黑人霍乱。 (英语) Zbl 1397.91571号 数学。财务。经济。 12,第3期,445-474(2018).MSC公司:9120国集团 60层10 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Jacquier}和\textit{P.Roome},数学。财务。经济学。12,第3号,445--474(2018;Zbl 1397.91571) 全文: 内政部 arXiv公司
大卫·巴里拉里;伊利莎·保利 一类亚椭圆Hörmander算子模型的小时间热核展开中的曲率项。 (英语) Zbl 1516.35214号 非线性分析。,理论方法应用。,序列号。A、 理论方法 164, 118-134 (2017).MSC公司:35K08型 35时10分 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Barilari}和\textit{E.Paoli},非线性分析。,理论方法应用。,序列号。A、 理论方法164118-134(2017;Zbl 1516.35214) 全文: 内政部 arXiv公司
斯蒂法诺·帕利亚拉尼;安德烈亚·帕斯库奇 隐含波动率的精确泰勒公式。 (英语) Zbl 1414.91385号 财务统计。 21,第3期,661-718(2017). 审核人:马蒂娜斯·曼斯塔维奇乌斯(维尔纽斯) MSC公司:9120国集团 60J60型 60J70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Pagliarani}和\textit{A.Pascucci},《金融学杂志》。21,第3号,661--718(2017;Zbl 1414.91385) 全文: 内政部 arXiv公司
Yuzuru Inahama;Setsuo Taniguchi 亚椭圆热核在切轨迹上的短时完全渐近展开。 (英语) Zbl 1369.60040号 论坛数学。西格玛 5,论文编号e16,第74页(2017).MSC公司:07年6月60日 60华氏30 60 H10型 60J60型 58年 35K08型 41A60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Inahama}和\textit{S.Taniguchi},论坛数学。Sigma 5,论文编号e16,74 p.(2017;Zbl 1369.60040) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
莱夫·德林;布兰卡·霍瓦思;约瑟夫·泰奇曼 SABR型过程的泛函分析(ir)正则性。 (英语) Zbl 1396.91579号 国际J.Theor。申请。财务 20,第3号,文章ID 1750013,48 p.(2017).MSC公司:91B70型 60华氏30 9120国集团 91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Döring}等人,国际期刊Theor。申请。财务20,第3号,文章ID 1750013,48 p.(2017;Zbl 1396.91579) 全文: 内政部 arXiv公司
约翰·阿姆斯特朗;马丁·福特;马修·洛里格;张洪忠 局部随机波动率下的小时间渐近性,具有跳跃违约:曲率和热核膨胀。 (英语) Zbl 1356.91086号 SIAM J.财务。数学。 8, 82-113 (2017).MSC公司:9120国集团 91B70型 60层10 60J60型 58年 第58页第35页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Armstrong}等人,SIAM J.Financ。数学。8、82-113(2017年;Zbl 1356.91086) 全文: 内政部 arXiv公司
古利萨什维利,阿奇尔 Heston模型中到线路的距离。 (英语) Zbl 1361.53016号 数学杂志。分析。申请。 450,第1期,197-228(2017).MSC公司:53秒20 91B99型 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Gulisashvili},J.数学。分析。申请。450,第1号,197--228(2017;Zbl 1361.53016) 全文: 内政部 arXiv公司
马,金;任振杰;尼扎尔·图兹;张剑锋 非马尔科夫扩散和路径依赖的Eikonal方程的大偏差。 (英语。法语摘要) 兹比尔1351.35276 普罗巴伯亨利·彭卡雷(Henri Poincaré)安研究所。斯达。 52,第3期,1196-1216(2016). 审核人:王凤玉(斯旺西) MSC公司:35卢比60 35D40型 35K10码 60 H10型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Ma}等人,《安娜·Inst.Henri Poincaré,Probab》。Stat.52,No.3,1196--1216(2016;Zbl 1351.35276) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
雅基尔,安托万;帕特里克·鲁姆 赫斯顿队的大满贯前锋队笑了。 (英语) Zbl 1336.60055号 随机过程应用。 126,第4期,1087-1123(2016).MSC公司:60层10 60华氏30 60 H10型 91G80型 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Jacquier}和\textit{P.Roome},随机过程应用。126,第4号,1087--1123(2016;Zbl 1336.60055) 全文: 内政部 arXiv公司
乔瓦尼·孔福尔蒂;斯特凡诺·德·马尔科;Jean-Dominique Deuschel 关于波动率模型引起的具有退化极限系统的小噪声方程。 (英语) Zbl 1418.91550号 Friz,Peter K.(编辑)等人,《金融中的大偏差和渐近方法》。查姆:斯普林格。Springer程序。数学。《美国联邦法律》第110卷第473-505页(2015年)。MSC公司:91G30型 91G80型 60 H10型 60层10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Conforti}等人,Springer Proc。数学。Stat.110,473--505(2015;Zbl 1418.91550) 全文: 内政部 arXiv公司
拜耳,克里斯蒂安;彼得·弗里兹(Peter K.Friz)。;彼得·劳伦斯 关于篮子的概率密度函数。 (英语) Zbl 1418.91502号 Friz,Peter K.(编辑)等人,《金融学中的大偏差和渐近方法》。查姆:斯普林格。Springer程序。数学。《美国联邦法律大全》第110卷第449-472页(2015年)。MSC公司:9120国集团 60层10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Bayer}等人,Springer Proc。数学。Stat.110,449--472(2015;Zbl 1418.91502) 全文: 内政部 arXiv公司
秋池高桥 金融领域的渐进扩张方法。 (英语) Zbl 1418.91541号 Friz,Peter K.(编辑)等人,《金融中的大偏差和渐近方法》。查姆:斯普林格。Springer程序。数学。Stat.110,345-411(2015)。MSC公司:9120国集团 91G30型 07年6月60日 41A60型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Takahashi},Springer程序。数学。Stat.110,345--411(2015;Zbl 1418.91541) 全文: 内政部 链接
马修·洛里格;斯蒂法诺·帕利亚拉尼;安德烈亚·帕斯库奇 (d)维Lévy型过程的渐近性。 (英语) 兹比尔1418.91525 Friz,Peter K.(编辑)等人,《金融中的大偏差和渐近方法》。查姆:斯普林格。Springer程序。数学。《统计》第110卷,第321-343页(2015年)。MSC公司:9120国集团 60G51型 41A60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Lorig}等人,Springer Proc。数学。Stat.110,321--343(2015;Zbl 1418.91525) 全文: 内政部 arXiv公司
拜耳,克里斯蒂安;彼得·劳伦斯 多维局部波动率模型中货币隐含波动率的小时间渐近性。 (英语) Zbl 1418.91595号 Friz,Peter K.(编辑)等人,《金融中的大偏差和渐近方法》。查姆:斯普林格。Springer程序。数学。《统计》第110卷,第213-237页(2015年)。MSC公司:91G60型 65二氧化碳 9120国集团 35K08型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Bayer}和\textit{P.Laurence},Springer Proc。数学。Stat.110,213--237(2015;Zbl 1418.91595) 全文: 内政部
靖国大岛 Wiener泛函的一般渐近性及其对隐含波动率的应用。 (英语) Zbl 1418.91532号 Friz,Peter K.(编辑)等人,《金融中的大偏差和渐近方法》。查姆:斯普林格。Springer程序。数学。Stat.110,137-173(2015)。MSC公司:9120国集团 41A60型 07年6月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Osajima},施普林格程序。数学。Stat.110,137--173(2015;Zbl 1418.91532) 全文: 内政部
J.D.德乌舍尔。;P.K.弗里兹。;杰奎尔,A。;维奥兰特,S。 扩散和随机波动的边际密度扩张。II: 应用程序。 (英语) Zbl 1415.91326号 Commun公司。纯应用程序。数学。 67,第2号,321-350(2014).MSC公司:91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.D.Deuschel}等人,Commun。纯应用程序。数学。67,第2号,321--350(2014;Zbl 1415.91326) 全文: 内政部