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阿弥陀佛巴苏;阮、涂;孙敖

随机优化解估计的可容许性。 （英语） Zbl 1470.90058号

SIAM J.数学。数据科学。 3，编号1，31-51（2021）.
摘要：我们从统计决策理论的角度来研究随机优化问题。特别地，我们讨论了随机优化问题（也称为经验风险最小化规则学习文学）。众所周知，对于一些简单的随机优化问题，样本平均估计可能是不可容许的。这被称为斯坦因悖论在统计学文献中。本文证明了在紧集上优化随机线性函数时，样本平均估计是可接受。我们还研究了具有凸二次目标的箱约束问题。当没有约束且问题的维度至少为三个时，Stein的悖论成立。我们证明了在存在盒约束的情况下，维数3和4的可容许性是恢复的。

MSC公司：

90立方厘米 随机规划
62C15号机组 统计决策理论中的可容许性

关键词：

随机优化;可受理性;统计决策理论;斯坦因悖论
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Basu}等人，SIAM J.数学。数据科学。3、编号1、31-51（2021；Zbl 1470.90058）
全文： DOI程序 arXiv公司

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