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Si、Kehan;许振达;尤卡菲·塞德里克;李迅

马尔可夫区域切换系统平均场随机线性二次型最优控制问题的开放可解性。 （英语） Zbl 1513.49078号

J.工业管理。最佳方案。 18，第4期，2415-2433（2022）.
摘要：本文研究马尔可夫状态切换系统（简称M-MF-SLQ）的平均场随机线性二次型最优控制问题。利用算子技术导出了M-MF-SLQ的成本泛函表示。证明了代价泛函的凸性对于M-MF-SLQ问题的有限性是必要的，而代价泛函一致凸性对于问题的开环可解性是充分的。通过考虑一类一致凸代价泛函，给出了问题有限性的一个刻画，并构造了一个收敛性等价于问题开环可解性的极小化序列。我们通过几个例子证明，我们的结果可以用于解决一些财务问题，例如均值-方差投资组合选择问题。

引用于2文件

MSC公司：

49甲10 线性二次型最优控制问题
49号35 最优反馈综合
93E20型 最优随机控制

关键词：

平均场;线性二次型最优控制;马尔可夫状态切换;开环可解性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Si}等人，J.Ind.Manag。最佳方案。18，编号4，2415-2433（2022；兹bl 1513.49078）
全文： 内政部

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