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陈海强;方英;李英星

基于惩罚样条的变系数非平稳回归模型的估计与推理。 （英语） Zbl 1441.62637号

经济。理论 31，第4期，753-777（2015）.
摘要：本文考虑了具有非平稳回归变量的变系数模型的估计和推断。我们提出了一种使用惩罚样条的非参数估计方法，该方法与基于核的方法具有相同的最佳收敛速度，但具有计算优势。利用惩罚样条的混合模型表示，我们开发了一个似然比检验统计量，用于检查回归系数的稳定性。我们导出了这个检验统计量的精确分布和渐近零分布。我们还通过检查其局部功率性能来证明其最佳性。这些理论发现得到了模拟研究的有力支持。

引用于5文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G08号 非参数回归和分位数回归
62G05型 非参数估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62E20型 统计学中的渐近分布理论
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Chen}等人，《经济学》。理论31，第4号，753--777（2015；Zbl 1441.62637）
全文： 内政部

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