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纪尧姆·契维伦

弱趋势下的稳健协整检验，应用于全球变暖的人类起源。 （英语） Zbl 1524.62420号

经济。版次。 第5号第36页，514-545页（2017年）.
摘要：向量自回归过程协整秩的标准检验显示了受确定性趋势影响的分布。我们考虑最近的方法M.德米特里斯库等[Econom.J.12，No.3，414-435（2009；Zbl 1178.62095号)]他们建议测试一个复合null。我们在存在趋势（线性或断裂）的情况下评估此方法，这些趋势的大小足够小，在常规显著性水平上无法始终检测到。我们使用局部渐近性对其建模，并导出了测试统计量的性质。我们表明，趋势是否与协整向量正交对分布有很大影响，但测试组合方法仍然有效。我们将该方法应用于研究全球温度与人类气体排放的辐射强迫之间的协整特性。我们发现了格兰杰因果关系的新证据。

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62F03型 参数假设检验
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

协整;确定性趋势;全球变暖;似然比;当地趋势

引文：

Zbl 1178.62095号

软件：

公牛;PcGive公司
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\textit{G.Chevillon}，经济。版本36，编号5，514--545（2017；Zbl 1524.62420）
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