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Rasmus Söndergaard Pedersen;奥利维尔·温滕伯格

一类多元条件异方差过程的尾部行为。 （英语） 兹比尔1396.60061

极端 21，第2期，261-284（2018）。
摘要：考虑了具有所谓BEKK（Baba、Engle、Kraft和Kroner）参数化的多元自回归条件异方差（ARCH）过程的几何遍历条件。我们证明了一类BEKK-ARCH过程的不变分布是有规律变化的。为了解释边缘不同尾部指数的可能性，我们考虑了向量缩放规则变化（VSRV）的概念，该概念与非标准规则变化密切相关。过程尾部行为的特征用于推导样本协方差矩阵的渐近性质。

引用于4文件

MSC公司：

60克70 极值理论；极值随机过程
60亿10 平稳随机过程
60水25 随机算子和方程（随机分析方面）
39A50型 随机差分方程

关键词：

随机递推方程;马尔可夫过程;规则变化;多元ARCH;渐近性质;几何遍历性
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\textit{R.S.Pedersen}和\textit{O.Wintenberger}，Extremes 21，No.2，261--284（2018；Zbl 1396.60061）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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