克里斯托弗·西姆斯（Christopher A.Sims）。;丹尼尔·瓦格纳（Daniel F.Waggoner）。;查、陶 大型多方程Markov开关模型中的推理方法。 （英语） Zbl 1429.62698号 《经济学杂志》。 146，第2期，255-274（2008）. 摘要：多方程Markov-chain模型的推断带来了一些小模型中不太可能出现的困难。我们的框架允许过渡矩阵中的许多状态，不允许自由参数的数量随着状态数量的平方增长，也不丢失后验分布的方便形式。在这些高维模型中，边缘数据密度的计算是困难的。本文给出了克服这些困难的方法，并解释了现有方法不可靠的原因。它提出了最大化后验密度和启动MCMC模拟的建议，以提供对复杂似然形状的鲁棒性。 引用于30文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 2015年1月62日 贝叶斯推断 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法 关键词：密度重叠;新MHM;增量和不连续变化;复合马尔可夫过程;积分出似然 软件：bvarsv型;化学需氧量;ts桥 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.A.Sims}等人，《经济学杂志》。146，No.2，255--274（2008；Zbl 1429.62698） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] 安，S。；Schorfheide，F.，dsge模型的贝叶斯分析，《计量经济学评论》，26，2-4，113-172（2007）·Zbl 1112.62015年 [2] Banbura，M.，Giannone，D.，Reichlin，L.，2007年。具有大型面板的贝叶斯变量。经济政策研究中心第6326号讨论文件；Banbura，M.，Giannone，D.，Reichlin，L.，2007年。具有大型面板的贝叶斯变量。经济政策研究中心第6326号讨论文件 [3] Beyer，A.，Farmer，R.E.，2004年。关于货币传导机制，我们所不知道的是什么，为什么我们不知道。经济政策研究中心第4811号讨论文件；Beyer，A.，Farmer，R.E.，2004年。关于货币传导机制，我们不知道什么以及为什么不知道。经济政策研究中心第4811号讨论文件·Zbl 1175.91112号 [4] Canova，F.，Gambetti，L.，2004年。美国经济结构变化：运气不好还是政策不好。庞培法布拉大学手稿；Canova，F.，Gambetti，L.，2004年。美国经济结构变化：运气不好还是政策不好。蓬佩法布拉大学手稿·Zbl 1170.91465号 [5] 卡林，B.P。；Louis，T.A.，《数据分析的贝叶斯和经验贝叶斯方法》（2000），Chapman&Hall/CRC·Zbl 1017.62005年 [6] Chib，S.，在马尔可夫混合模型中计算后验分布和模型估计，《计量经济学杂志》，75，79-97（1996）·兹比尔0864.62010 [7] Chib，S.，多变化点模型的估计和比较，《计量经济学杂志》，86221-241（1998）·Zbl 1045.62510号 [8] Chib，S。；Jeliazkov，I.，《大都市-黑斯廷斯输出的边际可能性》，《美国统计协会杂志》，96，453，270-281（2001）·Zbl 1015.62020号 [9] 肖邦，N。；Pelgrin，F.，隐马尔可夫模型的贝叶斯推断和状态数确定：对通货膨胀收益曲线信息内容的应用，计量经济学杂志，123327-344（2004）·兹比尔1084.62021 [10] 克里斯蒂亚诺，L。；艾森鲍姆，M。；Evans，C.，《名义刚性和货币政策冲击的动态效应》，《政治经济学杂志》，113，1-45（2005） [11] 克拉里达·R。；加利，J。；Gertler，M.，《货币政策规则和宏观经济稳定性：证据和一些理论》，《经济学季刊》，CXV，147-180（2000）·Zbl 1064.91512号 [12] 科格利，T。；Sargent，T.J.，《二战后美国通货膨胀动态的演变》，《国家经济研究局宏观经济年鉴》，第16期，第331-373页（2002年） [13] 科格利，T。；Sargent，T.J.，《漂移与波动：二战后美国的货币政策与结果》，《经济动态评论》，2005年4月8日，第262-302页 [14] Farmer，R.E.，Waggoner，D.F.，Zha，T.，2006年。markov切换理性预期模型的最小状态变量解。手稿、加州大学洛杉矶分校和亚特兰大联邦储备银行；Farmer，R.E.，Waggoner，D.F.，Zha，T.，2006年。markov切换理性预期模型的最小状态变量解。手稿，加州大学洛杉矶分校和亚特兰大联邦储备银行·Zbl 1241.91140号 [15] Gelfand，A.E。；Dey，D.K.，《贝叶斯模型选择：渐近和精确计算》，《皇家统计学会期刊》（B辑），56，501-514（1994）·Zbl 0800.62170号 [16] 乔治·E。；Sun，D。；Ni，S.，var模型限制的贝叶斯随机搜索，《计量经济学杂志》，142，1553-580（2008）·Zbl 1418.62322号 [17] Gerlach，R。；卡特，C。；Kohn，R.，动态混合模型的有效贝叶斯推断，美国统计协会杂志，95，451，819-828（2000）·Zbl 0996.62079号 [18] Geweke，J.，使用贝叶斯计量经济学模型的模拟方法：推理、发展和沟通，《计量经济学评论》，18，1，1-73（1999）·Zbl 0930.62105号 [19] Geweke，J.，2006年。混合模型中的解释和推断：简单的mcmc工作。爱荷华大学手稿；Geweke，J.，2006年。混合模型中的解释和推断：简单的mcmc工作。手稿，爱荷华大学·兹比尔1161.62338 [20] 佐丹尼，P。；Kohn，R.，多变化点和混合创新模型的有效贝叶斯推断，《商业与经济统计杂志》，26，1，66-77（2008） [21] Hamilton，J.D.，《制度变化的理性预期计量经济学分析：利率期限结构的调查》，《经济动态与控制杂志》，第12385-423页（1988年）·Zbl 0661.62117号 [22] Hamilton，J.D.，《非平稳时间序列和商业周期经济分析的新方法》，《计量经济学》，57，2，357-384（1989）·Zbl 0685.62092号 [23] Hamilton，J.D.，《时代系列分析》（1994），普林斯顿大学出版社：普林斯顿大学出版，新泽西州普林斯顿·Zbl 0831.62061号 [24] 哈密尔顿，J.D。；Waggoner，D.F。；Zha，T.，计量经济学规范化，《计量经济学评论》，26，2-4，221-252（2007）·Zbl 1112.62135号 [25] 贾斯汀亚诺。；Primiceri，G.E.，宏观经济波动的时变波动，《美国经济评论》，98，3，604-641（2008） [26] 考夫曼，S.，2007年6月。通过动态结构贝叶斯聚类确定和预测转折点：一项建议及其在奥地利数据中的应用。Oesterreichische Nationalbank手稿；考夫曼，S.，2007年6月。通过动态结构贝叶斯聚类确定和预测转折点：一项建议及其在奥地利数据中的应用。Oesterreichische国家银行手稿 [27] Kim，C.-J。；Nelson，C.R.，《带政权转换的州-空间模型》（1999年），麻省理工学院出版社：麻省理学院出版社，英国伦敦和马萨诸塞州剑桥 [28] Koop，G.，Potter，S.M.，预测和估计具有未知数量变化点的多个变化点模型。《经济研究评论》（出版）；Koop，G.，Potter，S.M.，预测和估计具有未知数量变化点的多个变化点模型。经济研究综述（出版中） [29] Leeper，E.M。；西姆斯，C.A。；查，T，货币政策是做什么的？，布鲁金斯经济活动论文，2，1-78（1996） [30] Liu，Z.，Waggoner，D.F.，Zha，T.，2008年。美联储的通货膨胀目标改变了吗？埃默里大学和亚特兰大联邦储备银行手稿；Liu，Z.，Waggoner，D.F.，Zha，T.，2008年。美联储的通货膨胀目标改变了吗？埃默里大学和亚特兰大联邦储备银行手稿 [31] 卢比克，T.A。；Schorfheide，F.，不确定性测试：对美国货币政策的应用，《美国经济评论》，94，190-219（2004） [32] 孟，X.-L。；Wong，W.H.，《通过简单恒等式模拟归一化常数的比率：理论探索》，《中国统计》，第6831-860页（1996年）·Zbl 0857.62017号 [33] 纽伊，W.K。；West，K.K.，简单的半正定异方差和自相关一致协方差矩阵，《计量经济学》，55，703-708（1987）·Zbl 0658.62139号 [34] Plummer，M.、Best，N.、Cowles，K.、Vines，K.，2005年11月。尾波包。版本0.10-2，11月，plummer@iarc.fr; 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