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周，明;詹·达内;姚靖

基于附加风险因子模型的风险集合和资本分配规则的近似方法。 （英语） Zbl 1401.91218号

保险。数学。经济。 79, 92-100 (2018).
摘要：本文基于多元广义伽马分布背景下的可加风险因子模型，提出使用凸下界作为近似值来评估风险的聚集。我们考虑两种类型的加性风险因素模型。在模型1中，有助于聚集的风险因素是确定的。在模型2中，我们考虑了或有风险因素。我们给出了凸下界的显式公式，并据此提出了一种基于条件尾部期望的解析近似资本分配规则。我们进行压力测试，以表明我们的方法在各种依赖结构中都是稳健的。

引用于6文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

风险聚合;凸下界;资本分配;近似;广义伽马分布

软件：

信贷风险+
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛M.Zhou｝等人，Insur。数学。经济。79、92——100（2018年；Zbl 1401.91218）
全文： 内政部

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