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法比奥·贝里尼;弗朗西斯科·塞萨隆;克里斯蒂安·科伦坡;法比奥·塔德拉

风险与预期相等。 （英语） Zbl 1487.91024号

欧洲药典。物件。 291，第3期，1149-1163（2021）.
摘要：最近一种流行的投资组合选择方法旨在通过寻找所谓的风险平价投资组合来分散风险。这些是由以下条件定义的：所有资产对投资组合全球风险的风险贡献相等。风险平价法最初用于波动性风险度量。在本文中，我们将期望值视为风险度量，改进了关于其可微性和可加性的结果，并说明了使用期望值时如何定义风险平价投资组合。此外，我们提出了三种不同的方法来实际寻找与预期相关的风险平价投资组合，并在实际数据上比较了这些方法的准确性和效率。在投资组合选择的经典风险-回报方法中，期望值也被用作风险度量，我们提出了一种新的线性规划公式。

引用于5文件

MSC公司：

91B05型 风险模型（通用）
91G10型 投资组合理论
91G70型 统计方法；风险措施
90C05（二氧化碳） 线性规划

关键词：

风险分配;期待;风险平价;投资组合选择;风险分散
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Bellini}等人，《欧洲药典》。第291号决议，第3号，1149--1163（2021年；Zbl 1487.91024）
全文： 内政部

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