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迈克·卢德科夫斯基

脉冲控制的回归蒙特卡罗法。 （英语） Zbl 1508.93157号

数学在行动 11, 73-90 (2022).
脉冲控制问题很难用拟变分不等式的经典技术来解决，因为方程中存在非局部项。本文中的数值算法是概率统计型的，其灵感来自最初为停止问题开发的蒙特卡罗技术。它以动态规划方程为基础，将其离散化并反向求解，通过模拟状态轨迹对连续函数和最优脉冲函数进行统计估计。讨论了几种实现方法，并在处理森林轮换和不可逆投资的两个示例上测试了该算法。GitHub上公开了R的包。
审核人：凯瑟琳·雷纳（布雷斯特）

理学硕士：

93C27型 脉冲控制/观测系统
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
93E20型 最优随机控制
49N25号 脉冲最优控制问题

关键词：

脉冲控制;统计替代品;不可逆投资;回归蒙特卡罗

软件：

R（右）;百万服务提供商;ElemStatLearn（电子状态学习）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Ludkovski}，《数学行动》11，73--90（2022；Zbl 1508.93157）
全文： 内政部 arXiv公司

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