布鲁诺·雷米拉德;让·瓦兰库尔 鞅的中心极限定理。一: 连续限制。 (英语) Zbl 07829925号 电子。J.概率。 29,第47号论文,18页(2024年).MSC公司:60G44型 2017年1月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Rémillard}和\textit{J.Vaillancourt},Electron。J.概率。29,第47号论文,18页(2024;Zbl 07829925) 全文: DOI程序 arXiv公司
金·克里斯滕森;尼尔森、米克尔槽;马克·波多尔斯基 基于惩罚已实现方差的二次方差的高维估计。 (英语) Zbl 07707699号 统计推断统计。过程。 26,编号2,331-359(2023).MSC公司:6200万 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Christensen}等人,《统计推断》。过程。26,第2号,331--359(2023;Zbl 07707699) 全文: DOI程序 arXiv公司
埃里克·盖泽尔;佩尔州米克兰;埃里克·雷诺 高频数据统计的样本内渐近性和跨样本效率提高。 (英语) Zbl 07659823号 经济学。理论 39,第1号,70-106(2023年).MSC公司:62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Ghysels}等人,《经济学》。理论39,No.1,70--106(2023;Zbl 07659823) 全文: DOI程序
Li,袁;Mikko S.Pakkanen。;阿尔穆特·维拉尔特。 多元布朗半平稳过程实现半协方差的极限定理。 (英语) Zbl 1507.60036号 随机过程应用。 155, 202-231 (2023).MSC公司:60F05型 2017年1月60日 60G15年 07年6月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Li}等人,《随机过程应用》。155202-231(2023;Zbl 1507.60036) 全文: DOI程序 arXiv公司
梅贝尔·埃罗尔·阿德森;奥拉比西·奥利奥夫(Olabisi Oreofe)乌格博尔(Ugbebor) 实现尼日利亚全股指数跳跃检测的多功率变化过程。 (英语) Zbl 1493.62576号 谭康J.数学。 52,第3期,397-412(2021).MSC公司:62P05号 60G48型 2017年1月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.E.Adeosun}和\textit{O.O.Ugbebor},Tamkang J.数学。52,第3号,397--412(2021;Zbl 1493.62576) 全文: DOI程序
徐德轩;杨本章;康建豪;黄,南京 随机流动性风险下的方差和波动率互换估值。 (英语) Zbl 1527.91171号 物理A 566,文章ID 125679,20 p.(2021).MSC公司:91G30型 60华氏30 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.-x.Xu}等人,Physica A 566,文章ID 125679,20 p.(2021;Zbl 1527.91171) 全文: DOI程序
马蒂亚斯·维特 估计半鞅极限定理中条件方差的一种通用方法。 (英语) Zbl 07447210号 Ann.Inst.Stat.数学。 73,第6号,1089-1125(2021).MSC公司:62至XX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Vetter},安.Inst.Stat.数学。73,第6号,1089--1125(2021;Zbl 07447210) 全文: DOI程序 arXiv公司
Kim、Jihyun;朴俊彦。;王斌 使用截断双幂增量估计跳跃扩散中的波动函数。 (英语) Zbl 1479.62066号 经济学。理论 37,编号5,926-958(2021).MSC公司:62米05 62克07 60J60型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Kim}等人,《经济学》。理论37,第5号,926--958(2021;Zbl 1479.62066) 全文: DOI程序
李,贾;张从山;刘云霄 随机过程积分泛函的Glivenko-Cantelli定理。 (英语) Zbl 1476.60069号 附录申请。普罗巴伯。 1914-1943(2021)第4期第31页.MSC公司:2017年1月60日 60G44型 60G57型 62G05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Li}等人,Ann.Appl。普罗巴伯。1914--1943年第4期31号(2021年;Zbl 1476.60069) 全文: DOI程序 链接
西蒙·克林特;约恩·波蒂隆 参数市场微观结构噪声下的高频数据估计。 (英语) Zbl 1469.62401号 Ann.Inst.Stat.数学。 73,编号4,649-669(2021).MSC公司:62第20页 62M10个 62兰特 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Clinet}和\textit{Y.Potiron},Ann.Inst.Stat.Math。73,编号4,649--669(2021;Zbl 1469.62401) 全文: DOI程序 arXiv公司
安德烈亚斯·巴斯·奥康纳;皮利帕斯卡特、维塔特;马克·波多尔斯基 分数型无限可分随机场的幂变化。 (英语) Zbl 1469.60073号 电子。J.概率。 26,第55号文件,第35页(2021).MSC公司:60F05型 60G60型 60亿10 60G22型 60G57型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Basse-O'Connor}等人,《电子》。J.概率。26,第55号论文,第35页(2021年;Zbl 1469.60073) 全文: DOI程序 arXiv公司
约翰内斯·海尼;波多尔斯基,马克 多元纯跳跃半鞅的二次变差估计。 (英语) Zbl 1469.60079号 随机过程应用。 138, 234-254 (2021).MSC公司:60F05型 2017年1月60日 62M15型 62H25个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Heiny}和\textit{M.Podolskij},随机过程应用。138234--254(2021;Zbl 1469.60079) 全文: DOI程序 arXiv公司
乔恩·帕克。;王斌 跳跃扩散模型的非参数估计。 (英语) Zbl 1471.62450号 《经济学杂志》。 222,第1号,C部分,688-715(2021).MSC公司:62米05 60J60型 62G05型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Y.Park}和\textit{B.Wang},J.Econom。222,第1号,C部分,688--715(2021;Zbl 1471.62450) 全文: DOI程序
克里斯蒂安·布朗利斯;尤拉利亚·努拉尔特;孙玉成 关于跳跃和微观结构噪声存在下的综合波动率估计。 (英语) Zbl 1490.62311号 经济学。版次。 39,第10号,991-1013(2020).MSC公司:62P05号 60F05型 62米05 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Brownlees}等人,《经济》。第39版,第10号,991--1013(2020;Zbl 1490.62311) 全文: DOI程序 链接
马克·波多尔斯基;贝齐尔根·维利耶夫;中弘吉田 连续扩散过程欧拉近似的Edgeworth展开式。 (英语) Zbl 1472.60097号 附录申请。普罗巴伯。 1971-2003年第4期30号(2020年).MSC公司:60小时10分 60F05型 60J60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Podolskij}等人,Ann.Appl。普罗巴伯。30,第4期,1971--2003(2020;Zbl 1472.60097) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
Kim、Jihyun;努尔,梅德哈伊 具有厚尾的波动率回归。 (英语) Zbl 1464.62418号 《经济学杂志》。 218,第2期,690-713(2020年).MSC公司:62P05号 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Kim}和\textit{N.Meddahi},J.Econom。218,第2号,690--713(2020;Zbl 1464.62418) 全文: DOI程序 链接
阿列克西·科洛科洛夫;朱利亚·利维埃里;大卫·皮里诺 价格停滞的统计推断。 (英语) Zbl 1456.62250号 《经济学杂志》。 218,第1号,32-81(2020).MSC公司:62P05号 60F05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Kolokolov}等人,J.Econom。218,编号1,32--81(2020;Zbl 1456.62250) 全文: DOI程序 链接
王文生 几何分数布朗运动模型中对冲误差的渐近分析。 (英语) Zbl 1497.91314号 随机性 91,第3期,407-432(2019).MSC公司:9120国集团 60F05型 60G22型 2005年6月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Wang},《随机学》91,第3期,407--432(2019;Zbl 1497.91314) 全文: DOI程序
金·克里斯滕森;马丁·瑟斯加德;贝齐尔根·维利耶夫 实现了随机方差的经验分布函数,并将其应用于产品质量检验。 (英语) Zbl 1452.62753号 《经济学杂志》。 212,第2号,556-583(2019).MSC公司:62P05号 62G05型 62G10型 6220国集团 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Christensen}等人,《经济学杂志》。212,第2号,556--583(2019;Zbl 1452.62753) 全文: DOI程序 链接
安德烈亚斯·巴斯·奥康纳;克劳迪奥·海因里希;马克·波多尔斯基 关于平稳增量泛函的极限理论Lévy驱动移动平均。 (英语) Zbl 1467.60019号 电子。J.概率。 24,第79号论文,第42页(2019年).MSC公司:60F05型 2017年1月60日 60G22型 60G52型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Basse-O'Connor}等人,《电子》。J.概率。24,第79号论文,第42页(2019年;Zbl 1467.60019) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
德隆,Łukasz;詹·达内;卡里姆·巴里古 连续时间内保险责任现金流的公平估价:理论。 (英语) Zbl 1425.91219号 保险。数学。经济。 88, 196-208 (2019).MSC公司:91B30型 91年第35季度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Ł.Delong}等人,Insur。数学。经济。88、196--208(2019年;Zbl 1425.91219) 全文: DOI程序 链接
奥勒·马丁;马蒂亚斯·维特 Hayashi-Yoshida型功能人员的大数定律。 (英语) Zbl 1419.62217号 财务统计。 23,第3期,451-500(2019年).MSC公司:2009年6月26日 60F05型 60G48型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.Martin}和\textit{M.Vetter},《金融学杂志》。23,第3号,451--500(2019;Zbl 1419.62217) 全文: DOI程序 arXiv公司
安德烈亚·格拉内利;阿尔穆特·维拉尔特。 二元布朗半平稳过程实现协变的中心极限定理。 (英语) 兹比尔1466.60166 伯努利 25,第3期,2245-2278(2019).MSC公司:60J65型 60F05型 07年6月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Granelli}和\textit{A.E.D.Veraart},Bernoulli 25,No.3,2245--2278(2019;Zbl 1466.60166) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
乌尔里奇·洪约 已实现波动率和已实现贝塔系数的局部高斯自举方法。 (英语) Zbl 1428.62499号 经济学。理论 35,第2号,360-416(2019). 审核人:塔马斯·马特拉伊(爱丁堡) MSC公司:62P05号 62甲12 60J65型 62G09号 91G60型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{U.Hounyo},经济。理论35,第2号,360-416(2019;Zbl 1428.62499) 全文: DOI程序
永达尔,马蒂亚斯·默克;波多尔斯基,马克 一类具有多重奇异性的平稳增量Lévy移动平均过程的极限定理。 (英语) Zbl 1412.60047号 国防部。烟囱。,理论应用。 5,第3号,297-316(2018).MSC公司:60F05型 2015年1月60日 60G22型 60G48型 2005年6月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.M.Ljungdahl}和\textit{M.Podolskij},国防部。烟囱。,理论应用。5、编号3、297--316(2018;Zbl 1412.60047) 全文: DOI程序 arXiv公司
Kurisu、Daisuke 功率变化和共跳测试:小噪声方法。 (英语) Zbl 1403.62191号 扫描。J.统计。 45,第3期,482-512(2018).MSC公司:62P05号 60G48型 2007年6月26日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Kurisu},扫描。《美国法律总汇》第45卷第3期,第482-512页(2018年;兹bl 1403.62191) 全文: DOI程序 arXiv公司
金·克里斯滕森;乌尔里奇·洪约;马克·波多尔斯基 日变化模式足以解释波动性的日内变化吗?非参数评估。 (英语) Zbl 1452.62752号 《经济学杂志》。 205,第2期,336-362(2018).MSC公司:62P05号 62G10型 60F05型 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Christensen}等人,《经济学杂志》。205,第2号,336--362(2018;Zbl 1452.62752) 全文: DOI程序
刘志;孔新兵;景冰毅 使用零持续时间的高频数据估计综合波动率。 (英语) Zbl 1387.62110号 《经济学杂志》。 204,第1期,18-32(2018).MSC公司:62P05号 62E20型 60G44型 60F05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Liu}等人,《经济学杂志》。204,编号1,18-32(2018;兹bl 1387.62110) 全文: DOI程序
安德烈亚斯·巴斯·奥康纳;克劳迪奥·海因里希;马克·波多尔斯基 关于Lévy半平稳过程的极限理论。 (英语) 兹比尔1435.60035 伯努利 24,编号4A,3117-3146(2018). 审核人:泽春湖(成都) MSC公司:60G51型 60E07型 60F05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Basse-O'Connor}等人,Bernoulli 24,No.4A,3117-3146(2018;Zbl 1435.60035) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
Chin、Wen Cheong;李敏诚;谭培培 使用多功率变化波动率进行异质市场假设评估。 (英语) Zbl 1458.62238号 Commun公司。统计、仿真计算。 46,第8号,6574-6587(2017).MSC公司:62P05号 91B84号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.C.Chin}等人,Commun。统计、仿真计算。46,编号8,6574-6587(2017年;兹bl 1458.62238) 全文: DOI程序
王文生 分数Black-Scholes模型中的离散时间套期保值误差。 (英语) Zbl 1389.91115号 申请。数学。,序列号。B(英语版) 32,第2期,211-224(2017).MSC公司:9120国集团 60G22型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Wang},应用程序。数学。,序列号。B(英语版)32,No.2,211--224(2017;Zbl 1389.91115) 全文: DOI程序
马克·波多尔斯基;贝齐尔根·维利耶夫;中弘吉田 预平均估计器的Edgeworth展开。 (英语) Zbl 1381.60071号 随机过程应用。 127,第11号,3558-3595(2017).MSC公司:60F05型 60J60型 07年6月60日 2012年12月62日 62米05 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Podolskij}等人,《随机过程应用》。127、11号、3558--3595(2017;Zbl 1381.60071) 全文: DOI程序 arXiv公司
哈塞内·杰洛特;阿诺·格林;亚库巴萨穆拉 已实现(协同)波动率向量的估计:大偏差方法。 (英语) Zbl 1372.60030号 随机过程应用。 127,第9期,2926-2960(2017).MSC公司:60层10 60J60型 60小时10分 60克42 62M10个 62G05型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Djellout}等人,《随机过程应用》。127,第9号,2926--2960(2017;Zbl 1372.60030) 全文: DOI程序
刘志 同时存在微观结构噪声和多重观测的波动率的跳跃式估计。 (英语) 兹比尔1379.62061 财务统计。 21,第2期,427-469(2017). 审核人:帕维尔·斯托诺夫(索非亚) MSC公司:62P05号 2009年6月26日 62E20型 60G44型 60F05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Liu},《金融学杂志》。21,第2号,427--469(2017;Zbl 1379.62061) 全文: DOI程序
克里斯滕森,K。;波多尔斯基,M。;Thamrongrat,北卡罗来纳州。;贝利耶夫,B。 从高频数据推断:一种亚抽样方法。 (英语) Zbl 1422.62308号 《经济学杂志》。 197,第2期,245-272(2017).MSC公司:62P05号 60J60型 91B70型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Christensen}等人,《经济学杂志》。197,第245-272号(2017年;兹bl 1422.62308) 全文: DOI程序 链接
乌尔里奇·洪约 非同步交易噪声跳跃扩散模型中的自举综合协方差矩阵估计。 (英语) Zbl 1443.62355号 《经济学杂志》。 197,第1期,130-152(2017).MSC公司:62P05号 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{U.Hounyo},J.经济。197,第1号,130--152(2017;Zbl 1443.62355) 全文: DOI程序
Yang,Sharon S。;黄小伟;Chang、Chuang-Chang 检测和建模\(\text的跳跃风险{CO}2\)排放配额及其对期货合约期权估值的影响。 (英语) Zbl 1468.91177号 数量。财务 16,第5号,749-762(2016).MSC公司:9120国集团 91B76号 60J74型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.S.Yang}等人,Quant。财务16,No.5,749--762(2016;Zbl 1468.91177) 全文: DOI程序
刘光英;张新生;张世斌 基于离散观察过程测试长记忆。 (英语) 兹比尔1374.62059 申请。数学。,序列号。B(英语版) 31,第3期,253-268(2016).MSC公司:62G10型 60F05型 60G22型 60G48型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Liu}等人,应用。数学。,序列号。B(英语版)31,No.3,253--268(2016;Zbl 1374.62059) 全文: DOI程序
李莹莹;谢尚瑜;郑兴华 结合交易信息对综合波动率进行有效估计。 (英语) Zbl 1443.62363号 《经济学杂志》。 195,第1期,33-50(2016).MSC公司:62P05号 2009年6月26日 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Li}等人,《经济学杂志》。195,第1号,33--50(2016;Zbl 1443.62363) 全文: DOI程序
莫克兰,Per A。;张,兰 在数据清理和推断之间:有效价格的预平均和稳健估计。 (英语) Zbl 1443.62366号 《经济学杂志》。 194,第2期,242-262(2016).MSC公司:62P05号 60F05型 60G44型 2012年12月62日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.A.Mykland}和\textit{L.Zhang},J.Econom。194,第2号,242--262(2016;Zbl 1443.62366) 全文: DOI程序 OA许可证
帕特里克·卡特奥;León,JoséR。;克莱门汀·普里厄尔 部分观测下随机阻尼哈密顿系统的估计。三: 扩散项。 (英语) Zbl 1343.62047号 附录申请。普罗巴伯。 26,第3期,1581-1619(2016).MSC公司:62米05 60小时10分 60F05型 62克07 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Cattiaux}等人,Ann.Appl。普罗巴伯。26,第3号,1581--1619(2016;Zbl 1343.62047) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
刘志 利用部分错位高频数据估算综合共同波动性。 (英语) Zbl 1356.62122号 统计推断统计。过程。 175-197年第2号第19页(2016年).MSC公司:62米05 6220国集团 60F05型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Liu},统计推断Stoch。过程。19,第2号,175--197(2016;Zbl 1356.62122) 全文: DOI程序
Shin S.池田。 当微观结构效应和抽样持续时间均为持久性和内生性时,多重证券价格协变量矩阵的偏差修正估计量。 (英语) Zbl 1420.62444号 《经济学杂志》。 193,第1期,203-214(2016).MSC公司:62P05号 2009年6月26日 62M10个 6220国集团 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.S.Ikeda},J.经济。193,第1号,203--214(2016;Zbl 1420.62444) 全文: DOI程序
亚历克斯·巴巴尼科劳;凯·吉塞克 挥发性错误的基于变化的测试。 (英语) Zbl 1390.62164号 《经济学杂志》。 191,第1号,217-230(2016).MSC公司:62亿02 60J60型 62G10型 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Papanicolaou}和\textit{K.Giesecke},J.Econom。191、1号、217--230(2016;Zbl 1390.62164) 全文: DOI程序
马克·波多尔斯基 环境领域:调查和新挑战。 (英语) Zbl 1498.60095号 Mena,Ramsés H.(编辑)等人,第十一届概率与随机过程研讨会。墨西哥瓜纳华托CIMAT,2013年11月18日至22日。查姆:Birkhäuser/Springer。掠夺。普罗巴伯。69, 241-279 (2015).MSC公司:60F05型 60G22型 60G57型 2005年6月60日 07年6月60日 60-02 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Podolskij},程序。普罗巴伯。69、241--279(2015年;Zbl 1498.60095) 全文: DOI程序 arXiv公司
马蒂亚斯·维特 估计波动性的综合波动性,并应用于良好性测试。 (英语) Zbl 1345.60020号 伯努利 21,第4期,2393-2418(2015).MSC公司:60F05型 60J60型 62G05型 6220国集团 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Vetter},Bernoulli 21,No.4,2393--2418(2015;Zbl 1345.60020) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
莫里茨·杜恩布根;马克·波多尔斯基 Itô半鞅的路径相关泛函的高频渐近性。 (英语) Zbl 1322.60029号 随机过程应用。 125,第4期,1195-1217(2015).MSC公司:2017年1月60日 2015年1月60日 60F05型 60G48型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Duembgen}和\textit{M.Podolskij},随机过程应用。125,第4号,1195--1217(2015;Zbl 1322.60029) 全文: DOI程序 arXiv公司 链接
科尔斯汀·加特纳;波多尔斯基,马克 关于布朗半平稳过程的非标准极限。 (英语) Zbl 1327.60060号 随机过程应用。 125,第2期,653-677(2015).MSC公司:60F05型 2015年1月60日 2017年1月60日 60G48型 60亿10 2005年6月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Gärtner}和\textit{M.Podolskij},随机过程应用。125,第2号,653--677(2015;Zbl 1327.60060) 全文: DOI程序 arXiv公司
克里斯塔·库切罗;约瑟夫·泰赫曼 存在跳跃时的路径协方差估计的傅里叶变换方法。 (英语) Zbl 1347.60009号 随机过程应用。 125,第1号,116-160(2015).MSC公司:60F05型 62G05型 6220国集团 60J60型 60J75型 60G48型 42A38型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Cuchiero}和\textit{J.Teichmann},随机过程应用。125,第1号,116--160(2015;Zbl 1347.60009) 全文: DOI程序 arXiv公司
马克·波多尔斯基;克里斯蒂安·施密特;Johanna F.齐格尔。 连续半鞅非退化U-统计量的极限定理。 (英语) Zbl 1308.60051号 附录申请。普罗巴伯。 24,第6期,2491-2526(2014). 审核人:东升图(金斯顿) MSC公司:60G48型 60F05型 2015年1月60日 2017年1月60日 2005年6月60日 2009年6月26日 62P05号 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Podolskij}等人,Ann.Appl。普罗巴伯。24,第6号,2491--2526(2014;Zbl 1308.60051) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
巴恩多夫·尼尔森(Ole E.Barndorff Nielsen)。;Mikko S.Pakkanen。;于尔根·施密格尔 评估相对波动性/间歇性/能量耗散。 (英语) Zbl 1302.60115号 电子。J.统计。 1996年至2021年(2014年)第2号第8页.MSC公司:60J70型 60G48型 2009年6月26日 76层55 86A10美元 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.E.Barndorff-Nielsen}等人,《电子》。J.Stat.8,No.2,1996--2021(2014;Zbl 1302.60115) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
吉恩·加科德;马库斯·赖斯 关于存在跳跃情况下综合波动率估计的收敛速度的注释。 (英语) Zbl 1305.62036号 Ann.统计。 42,第3期,1131-1144(2014).MSC公司:62C20个 99时60分 6220国集团 2009年6月26日 60G48型 60J75型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Jacod}和\textit{M.Reiss},Ann.Stat.42,No.3,1131--1144(2014;Zbl 1305.62036) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
普洛斯珀·多沃农;西尔维亚Gonçalves;努尔,梅德哈伊 自举实现了多元波动性度量。 (英语) Zbl 1443.62344号 《经济学杂志》。 172,第1号,49-65(2013).MSC公司:62P05号 62E20型 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Dovonon}等人,J.Econom。172,编号1,49-65(2013;Zbl 1443.62344) 全文: DOI程序 链接 链接
何塞·曼纽尔·科尔库埃拉;埃米尔·赫德万格;Mikko S.Pakkanen。;马克·波多尔斯基 布朗半平稳过程的渐近理论及其在湍流中的应用。 (英语) Zbl 1295.60044号 随机过程应用。 123,第7期,2552-2574(2013).MSC公司:60G15年 60F05型 2017年1月60日 2005年6月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.M.Corcuera}等人,《随机过程应用》。123,第7号,2552--2574(2013;Zbl 1295.60044) 全文: DOI程序 arXiv公司
吉恩·加科德;马克·波多尔斯基 波动过程秩的检验:随机扰动方法。 (英语) Zbl 1292.62126号 Ann.统计。 41,第5期,2391-2427(2013).MSC公司:2007年6月26日 60F05型 60G44型 62E20型 2017年1月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Jacod}和\textit{M.Podolskij},Ann.Stat.41,No.5,2391--2427(2013;Zbl 1292.62126) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
刘光英;魏正元;张新生 半鞅和带跳高斯积分过程的多幂变分的渐近性质。 (英语) Zbl 1285.60020号 J.统计计划。推断 143,第8期,1307-1319(2013).MSC公司:60F05型 60G15年 60G48型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Liu}等人,J.Stat.Plann。推断143,No.8,1307--1319(2013;Zbl 1285.60020) 全文: DOI程序
金·克里斯滕森;马克·波多尔斯基;马蒂亚斯·维特 非同步观测方案中带噪声的多元连续Itoo半鞅的协变估计。 (英语) Zbl 1293.62172号 《多元分析杂志》。 120, 59-84 (2013).MSC公司:2009年6月26日 60F05型 62甲12 6220国集团 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Christensen}等人,J.多元分析。120、59-84(2013年;Zbl 1293.62172) 全文: DOI程序
巴恩多夫·尼尔森(Ole E.Barndorff Nielsen)。;何塞·曼纽尔·科尔库埃拉;马克·波多尔斯基 布朗半平稳过程高阶差分泛函的极限定理。 (英语) Zbl 1273.60021号 Shiryaev,Albert N.(编辑)等,普罗霍罗夫和当代概率论。在尤里·V·普罗霍罗夫80岁生日之际向他致敬。柏林:施普林格出版社(ISBN 978-3-642-33548-8/hbk;978-3-442-33549-5/电子书)。《施普林格数学与统计学报》33,69-96(2013)。MSC公司:60F05型 60G15年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.E.Barndorff-Nielsen}等人,Springer Proc。数学。Stat.33,69--96(2013;Zbl 1273.60021) 全文: DOI程序
托本·G·安德森。;多布里斯拉夫·多布雷夫;恩斯特·绍姆伯格 使用最近邻截断进行跳跃波动率估计。 (英语) Zbl 1443.62327号 《经济学杂志》。 169,第1期,75-93(2012).MSC公司:62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.G.Andersen}等人,《经济学杂志》。169,第1号,75-93(2012;Zbl 1443.62327) 全文: DOI程序 链接 链接
蒂尔曼·格奈廷;什耶夫契科娃,哈纳;唐纳德·珀西瓦尔。 分形维数估计:评估时间序列和空间数据的粗糙度。 (英语) Zbl 1330.62354号 统计科学。 27,第2期,247-277(2012).MSC公司:62立方米 10层62层 62M10个 60G22型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Gneiting}等人,《统计科学》。27,第2号,247--277(2012;Zbl 1330.62354) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
阿尔穆特·维拉尔特。;路易斯加德·维拉尔特(Luitgard A.M.Veraart)。 随机波动和随机杠杆。 (英语) Zbl 1298.60070号 财务年鉴 8,编号2-3205-233(2012).MSC公司:60华氏30 91B70型 62P05号 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.E.D.Veraart}和\textit{L.A.M.Veraart},《财务年鉴》第8卷,第2期,第3期,第205期,第233页(2012年;Zbl 1298.60070) 全文: DOI程序 链接
马克·波多尔斯基;马修·罗森鲍姆 检验局部波动性假设:一种统计方法。 (英语) Zbl 1298.62181号 财务年鉴 8,第1期,31-48(2012).MSC公司:62P05号 91B70型 9120国集团 60F05型 60G44型 60J60型 62亿02 2007年6月26日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Podolskij}和\textit{M.Rosenbaum},《财务年鉴》第8卷第1期,第31-48页(2012年;Zbl 1298.62181) 全文: DOI程序
迪奥普,阿萨恩 离散半鞅某些随机泛函的收敛性。 (英语) Zbl 1268.60029号 伯努利 18,第4期,1188-1222(2012). 审核人:多米尼克·勒平格尔(奥尔良) MSC公司:60F05型 60G44型 60G51型 60小时10分 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Diop},Bernoulli 18,No.4,1188--1222(2012;Zbl 1268.60029) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
亚历山大·阿尔瓦雷斯;法比安·潘卢普;莫妮克·蓬蒂尔;尼古拉斯·萨维 瞬时波动率的估计。 (英语) Zbl 1243.62129号 统计推断统计。过程。 第15期,第1期,第27-59页(2012年).MSC公司:62P05号 60F05型 60G48型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Alvarez}等人,统计推断斯托克。过程。15,编号1,27-59(2012年;兹bl 1243.62129) 全文: DOI程序 arXiv公司
信·卡纳亚;大冢大津 已实现波动率的大偏差。 (英语) Zbl 1237.91238号 随机过程应用。 122,第2期,546-581(2012); 更正同上,123,第3号,1176-1177(2013)。MSC公司:91G70型 60层10 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Kanaya}和\textit{T.Otsu},随机过程应用。122,No.2,546--581(2012;Zbl 1237.91238) 全文: DOI程序
JoséM·科尔库拉。;阿图罗·科哈苏·希加 统计推断和Malliavin演算。 (英语) 兹比尔1390.60256 Dalang,Robert C.(编辑)等人,随机分析、随机域和应用研讨会,VI.Centro Stefano Franscini,Ascona(Ticino),瑞士,2008年5月19-23日。巴塞尔:Birkhä用户(ISBN 978-3-0348-0020-4/pbk;978-3-0.348-0021-1/电子书)。概率进展63,59-82(2011);勘误表同上67、257(2013)。MSC公司:60华氏30 07年6月60日 60J60型 60J75型 10层62层 62米05 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.M.Corcuera}和\textit{A.Kohatsu-Higa},程序。普罗巴伯。63、59-82(2011;Zbl 1390.60256) 全文: DOI程序
巴恩多夫·尼尔森(Ole E.Barndorff Nielsen)。;何塞·曼纽尔·科尔库埃拉;马克·波多尔斯基 布朗半平稳过程的多幂变分。 (英语) Zbl 1244.60039号 伯努利 17,第4期,1159-1194(2011). 审核人:Nikolai N.Leonenko(加的夫) MSC公司:60G15年 60F05型 2005年6月60日 07年6月60日 60亿10 60层25 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.E.Barndorff-Nielsen}等人,Bernoulli 17,No.4,1159--1194(2011;Zbl 1244.60039) 全文: DOI程序 arXiv公司
巴恩多夫·尼尔森(Ole E.Barndorff Nielsen)。 平稳的无限可分过程。 (英语) Zbl 1244.60037号 钎焊。J.概率。斯达。 25,第3期,294-322(2011). 审核人:米罗斯拉夫·里斯蒂克(尼什) MSC公司:60亿10 60E07型 60G51型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.E.巴恩多夫-尼尔森},布拉兹。J.概率。Stat.25,No.3,294--322(2011;Zbl 1244.60037) 全文: DOI程序
维克多·托多罗夫;乔治·陶琴 纯跳跃过程功率变化的极限定理及其在活动估计中的应用。 (英语) 兹比尔1215.62088 附录申请。普罗巴伯。 21,第2期,546-588(2011).MSC公司:62米05 2012年12月62日 60G48型 60小时10分 60J60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov}和\textit{G.Tauchen},Ann.Appl。普罗巴伯。21,第2号,546--588(2011;Zbl 1215.62088) 全文: DOI程序 arXiv公司
富尔维奥·科尔西;大卫·皮里诺;罗伯托·雷诺 阈值双功率变化和跳跃对波动率预测的影响。 (英语) Zbl 1441.62656号 《经济学杂志》。 159,第2期,276-288(2010).MSC公司:62第20页 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Corsi}等人,《经济学杂志》。159,第2号,276--288(2010;Zbl 1441.62656) 全文: DOI程序 链接
金·克里斯滕森;西尔贾·金尼布罗克;马克·波多尔斯基 具有非同步数据的噪声扩散模型中事后协方差矩阵的预平均估计。 (英语) Zbl 1431.62472号 《经济学杂志》。 159,第1期,116-133(2010).MSC公司:62P05号 62米05 60F05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Christensen}等人,《经济学杂志》。159,编号1,116--133(2010;Zbl 1431.62472) 全文: DOI程序 哈尔
金·克里斯滕森;罗尔·乌门;马克·波多尔斯基 实现了基于分位数的综合方差估计。 (英语) 兹比尔1431.62473 《经济学杂志》。 159,第1期,74-98(2010).MSC公司:62P05号 62米05 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Christensen}等人,《经济学杂志》。159,编号1,74--98(2010;Zbl 1431.62473) 全文: DOI程序 哈尔
维克多·托多罗夫;Tim Bollerslev 跳跃和贝塔:一个解开和估计系统性风险的新框架。 (英语) Zbl 1400.62240号 《经济学杂志》。 157,第2期,220-235(2010).MSC公司:62P05号 60J75型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov}和\textit{T.Bollerslev},J.Econom。157,No.2,220--235(2010;Zbl 1400.62240) 全文: DOI程序
维克多·托多罗夫;乔治·陶琴 高频数据分析的活动特征函数。 (英语) Zbl 1431.62483号 《经济学杂志》。 154,第2期,125-138(2010).MSC公司:62P05号 60G51型 60J76型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov}和\textit{G.Tauchen},J.Econom。154,No.2,125--138(2010;Zbl 1431.62483) 全文: DOI程序
小川,Shigeyoshi;黄龙Ngo 跳跃扩散过程点交叉波动率的实时估计方案。 (英语) Zbl 1192.62191号 数学。计算。模拟。 80,第9期,1962-1976(2010).MSC公司:62米05 62P05号 60J70型 62G05型 60J75型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Ogawa}和\textit{H.-L.Ngo},数学。计算。模拟。80,第9号,1962--1976(2010;Zbl 1192.62191) 全文: DOI程序
Masaaki Fukasawa 通过随机抽样实现波动率。 (英语) Zbl 1191.62176号 随机过程应用。 120,第6号,829-852(2010).MSC公司:62P05号 91G70型 60F05型 62E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Fukasawa},随机过程应用。120,第6号,829--852(2010;Zbl 1191.62176) 全文: DOI程序
吉恩·加科德;马克·波多尔斯基;马蒂亚斯·维特 离散过程加噪声移动平均值的极限定理。 (英语) 兹比尔1196.60033 Ann.统计。 38,第3期,1478-1545(2010). 审核人:托马斯·西普拉(普拉哈) MSC公司:60F05型 60G44型 2009年6月26日 60克42 6220国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Jacod}等人,Ann.Stat.38,No.3,1478--1545(2010;Zbl 1196.60033) 全文: DOI程序 arXiv公司
马西亚斯·维特尔 半鞅双幂变分的极限定理。 (英语) Zbl 1183.60010号 随机过程应用。 120,第1期,22-38(2010).MSC公司:60F05型 60G44型 2009年6月26日 6220国集团 2017年1月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Vetter},随机过程应用。120,编号1,22--38(2010;Zbl 1183.60010) 全文: DOI程序
瓦伦蒂娜·科拉迪;沃尔特·迪斯塔索;诺曼·R·斯旺森。 基于已实现度量的每日波动率预测密度估值器。 (英语) Zbl 1429.62465号 《经济学杂志》。 150,第2期,119-138(2009).MSC公司:62P05号 62克07 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Corradi}等人,《经济学杂志》。150,编号2,119--138(2009;Zbl 1429.62465) 全文: DOI程序 哈尔
维克多·托多罗夫 使用高频数据估计具有跳跃的连续时间随机波动率模型。 (英语) Zbl 1429.62480号 《经济学杂志》。 148,第2期,131-148(2009).MSC公司:62P05号 60G51型 60小时10分 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov},J.经济学。148,第2号,131--148(2009;Zbl 1429.62480) 全文: DOI程序
马克·波多尔斯基;马蒂亚斯·维特 同时存在微观结构噪声和跳跃时的波动函数估计。 (英语) 兹比尔1200.62131 伯努利 15,第3期,634-658(2009).MSC公司:62P05号 60F05型 91G70型 60J70型 60G48型 65C60个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Podolskij}和\textit{M.Vetter},伯努利15,第3期,634--658(2009;Zbl 1200.62131) 全文: DOI程序 arXiv公司
金·克里斯滕森;马克·波多尔斯基;马蒂亚斯·维特 偏差校正在市场微观结构噪声中实现的基于范围的方差。 (英语) Zbl 1189.62182号 财务统计。 13,第2期,239-268(2009). 审核人:尤利亚·米舒拉(基辅) MSC公司:62第20页 62E20型 65二氧化碳 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Christensen}等人,《金融史》。13,第2号,239--268(2009;Zbl 1189.62182) 全文: DOI程序 链接
马克·波多尔斯基;马蒂亚斯·维特 噪声扩散设置中的双功率型估计。 (英语) Zbl 1172.62039号 随机过程应用。 119,第9期,2803-2831(2009).MSC公司:62P05号 60J70型 60F05型 91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Podolskij}和\textit{M.Vetter},随机过程应用。119,第9号,2803--2831(2009;Zbl 1172.62039) 全文: DOI程序
彼得·坦科夫;叶卡捷琳娜·沃尔奇科娃 跳跃模型中套期保值误差的渐近分析。 (英语) Zbl 1163.60306号 随机过程应用。 119,第6期,2004-2027(2009).MSC公司:60F05型 60G51型 91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Tankov}和\textit{E.Voltchkova},随机过程应用。119,第6号,2004--2027(2009;Zbl 1163.60306) 全文: DOI程序 哈尔
巴恩多夫·尼尔森(Ole E.Barndorff Nielsen)。;何塞·曼纽尔·科尔库埃拉;马克·波多尔斯基 平稳增量高斯过程的功率变化。 (英语) Zbl 1165.60017号 随机过程应用。 119,第6期,1845-1865(2009).MSC公司:60G15年 2017年1月60日 6220国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.E.Barndorff-Nielsen}等人,《随机过程应用》。119,第6号,1845--1865(2009;Zbl 1165.60017) 全文: DOI程序
巴恩多夫·尼尔森(Ole E.Barndorff Nielsen)。;何塞·曼纽尔·科尔库埃拉;马克·波多尔斯基;珍妮特·沃纳(Jeannette H.C.Woerner)。 平稳增量高斯过程的双幂变分。 (英语) Zbl 1176.60029号 J.应用。普罗巴伯。 46,第1期,132-150(2009). 审核人:沃纳·林德(耶拿) MSC公司:60G15年 07年6月60日 60F05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.E.Barndorff-Nielsen}等人,J.Appl。普罗巴伯。46,编号1,132-150(2009年;兹bl 1176.60029) 全文: DOI程序
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霍尔格·德特;波多尔斯基,马克 测试连续时间扩散模型中波动率的参数形式——一种随机过程方法。 (英语) Zbl 1418.62284号 《经济学杂志》。 143,第1号,56-73(2008).MSC公司:62亿02 62P05号 91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Dette}和\textit{M.Podolskij},J.Econom。143,编号1,56--73(2008;Zbl 1418.62284) 全文: DOI程序
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何塞·曼纽尔·科尔库埃拉;戴维·努阿尔特;珍妮特·沃纳(Jeannette H.C.Woerner)。 一些积分分数过程的幂变化。 (英语) Zbl 1130.60058号 伯努利 12,第4期,713-735(2006). 审核人:乔治·斯托伊卡(圣约翰) MSC公司:2005年6月60日 91B28型 60G52型 60F05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.M.Corcuera}等人,Bernoulli 12,No.4,713--735(2006;Zbl 1130.60058) 全文: DOI程序
巴恩多夫·尼尔森(Ole E.Barndorff Nielsen)。;尼尔·谢泼德;马蒂亚斯·温克尔 存在跳跃时的多幂变分的极限定理。 (英语) Zbl 1096.60022号 随机过程应用。 116,第5期,796-806(2006). 审核人:Nicko G.Gamkrelidze(莫斯科) MSC公司:60G44型 60F05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.E.Barndorff-Nielsen}等人,《随机过程应用》。116,第5号,796--806(2006;Zbl 1096.60022) 全文: DOI程序 链接