×
安娜·比安科;格雷西拉·博恩特

半参数部分线性自回归下的稳健估计：渐近行为和带宽选择。 （英语） Zbl 1150.62038号

J.时间序列。分析。 28，第2期，274-306（2007）.
本文讨论一个部分线性自回归模型，该模型由\[y{t}=\beta0y{t-1}+g（y{t-2}）+\epsilon{t}，\]其中，\（-1<\beta<1）是未知参数，\（g:\，R\ to R\）是未知光滑函数，\（epsilon_{t}\）是i.i.d.随机变量。研究了自回归参数和自回归函数的一类稳健估计。导出了自回归估计的渐近结果。提出了选择平滑参数的稳健交叉验证方法。在光滑参数上一致地建立了自回归参数估计量的渐近分布。
审核人：Aleksandr D.Borisenko（基辅）

引用于14文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G05型 非参数估计
62G35型 非参数稳健性
6220国集团 非参数推理的渐近性质
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Bianco}和\textit{G.Boente}，J.Time-Ser。分析。28，第2号，274--306（2007；Zbl 1150.62038）
全文： 内政部

参考文献：

[1] 内政部：10.2307/2951475·Zbl 0798.62104号 ·doi:10.2307/2951475
[2] Andrews D.，《国际统计评论》，第62页，第119页–（1994年）
[3] Ansley C.，《经济数据的应用时间序列分析》，第181页–（1983年）
[4] Arcones M.，随机过程及其应用62 pp 11–（1996）·Zbl 0849.60005号 ·doi:10.1016/0304-4149（95）00089-5
[5] DOI:10.1016/S0167-7152（02）00244-4·Zbl 1092.62516号 ·doi:10.1016/S0167-7152（02）00244-4
[6] Bianco A.，Estadistica 54，第249页–（2002年）
[7] 内政部：10.1016/j.jspi.2003.06.007·Zbl 1043.62030 ·doi:10.1016/j.jspi.2003.06.007
[8] Bianco A.，《计算统计学报》第27页–（1996）
[9] Billingsley P.，概率测度的收敛性（1968）·Zbl 0172.21201号
[10] DOI:10.1016/0047-259X（89）90023-7·Zbl 0688.62027号 ·doi:10.1016/0047-259X（89）90023-7
[11] Boente G.，《国际统计评论》59，第355页–（1991年）
[12] Boente G.，稳健统计和诊断方向第35页–（1991）·doi:10.1007/978-1-4615-6861-24
[13] 内政部：10.1016/j.spl.2006.01.011·Zbl 1094.62049号 ·doi:10.1016/j.spl.2006.01.011
[14] DOI:10.1016/S0378-3758（96）00039-0·Zbl 0900.62212号 ·doi:10.1016/S0378-3758（96）00039-0
[15] Bosq D.，随机过程的非参数统计。估算与预测（1996）·Zbl 0857.62081号 ·doi:10.1007/978-1-4684-0489-0
[16] Brillinger D.R.，《统计年鉴》14，第819页–（1986年）
[17] 内政部：10.2307/2345277·doi:10.2307/2345277
[18] DOI:10.1023/A:1008975231866·doi:10.1023/A:1008975231866
[19] 陈浩，《统计年鉴》16，第136页–（1988）
[20] Chen H.，《加拿大统计杂志》19，第323页–（1991年）
[21] 内政部：10.1016/0378-3758（91）90015-7·兹比尔07416.2039 ·doi:10.1016/0378-3758（91）90015-7
[22] 陈浩，《统计年鉴》22页211–（1994）
[23] Chu C.K.，《统计年鉴》，第19页，1906–（1991）
[24] Doukhan P.，混合特性和示例。统计学课堂讲稿85（1994）·Zbl 0801.60027号
[25] Doukhan P.，《亨利·庞加莱研究所年鉴》（B）概率与统计30 pp 63–（1994）
[26] 内政部：10.2307/2289218·doi:10.2307/2289218
[27] 高杰，半参数回归模型中的大样本理论（1992）
[28] 高杰，《统计学、理论与方法中的传播》，第24页，1985–（1995）
[29] DOI:10.111/1467-9469.00118·Zbl 0921.62109号 ·doi:10.1111/1467-9469.00118
[30] 内政部：10.1016/0167-7152（94）00091-L·Zbl 0818.62076号 ·doi:10.1016/0167-7152（94）00091-L
[31] 高杰，《中国统计》第7卷第1155页–（1997）
[32] Gao J.，《加拿大统计杂志》第28期第571页（2000年）
[33] 高杰，中国科学。A 1第14页–（1993）
[34] Green P.，《皇家统计学会杂志》B辑47页299–（1985）
[35] Gyorfi L.，时间序列的非参数曲线估计。统计学课堂讲稿60（1989）·doi:10.1007/978-1-4612-3686-3
[36] Hardle W.，应用非参数回归（1990）·doi:10.1017/CCOL0521382483
[37] Hardle W.，《斯堪的纳维亚统计杂志》，第12页，第233页–（1985年）
[38] Hardle W.，部分线性模型（2000）·doi:10.1007/978-3-642-57700-0
[39] Hart J.，《非参数统计》，第6页，第115页–（1996年）
[40] Hart P.，《统计年鉴》，第18页，第873页–（1990年）
[41] DOI:10.1093/biomet/89.3.579·Zbl 1036.62035号 ·doi:10.1093/biomet/89.3.579
[42] Heckman N.，《皇家统计学会期刊》B辑48页244–（1986）
[43] 伊布拉基莫夫I.，随机变量的独立和平稳序列（1971）·Zbl 0219.60027号
[44] Leung D.H.Y.，《非参数统计杂志》，第2页，第333页–（1993年）
[45] Liang H.，《系统科学与数学科学》9第164页–（1996）
[46] Martin R.D.，《统计年鉴》，第14页，781页–（1986年）
[47] Pollard D.，随机过程的收敛性（1984）·Zbl 0544.60045号 ·doi:10.1007/978-1-4612-5254-2
[48] Rio E.，《亨利·庞加莱研究所年鉴》（B）概率与统计29 pp 587–（1993）
[49] Robinson P.M.，《时间序列分析杂志》，第4页，第185页–（1983年）
[50] Robinson P.M.，《稳健和非线性时间序列分析》，第4页，第185页–（1984年）
[51] 内政部：10.2307/1912705·Zbl 0647.62100号 ·doi:10.2307/1912705
[52] 数字对象标识码：10.1073/pnas.42.1.43·Zbl 0070.13804号 ·doi:10.1073/pnas.42.1.43
[53] Rousseeuw P.，稳健回归和异常检测（1987）·doi:10.1002/0471725382
[54] 内政部：10.2307/2290852·Zbl 0798.62046号 ·doi:10.2307/2290852
[55] Severini T.，《统计年鉴》，第20页，1768页–（1992年）
[56] Speckman P.，《皇家统计学会杂志》，B辑50页413页–（1988）
[57] 内政部：10.2307/2345278·doi:10.307/2345278
[58] 姚琦，《中国统计》4，第51页–（1994）
[59] Yee T.，《皇家统计学会杂志》B辑58页481页–（1996）
[60] Yohai V.，《统计年鉴》，第15页，642页–（1987年）
[61] 内政部：10.2307/2288856·Zbl 0648.62036号 ·doi:10.2307/2288856
[62] Yu B.，《概率年鉴》22第94页–（1994）
[63] 内政部：10.2307/2291201·Zbl 0791.62044号 ·doi:10.2307/2291201
[64] Wong C.M.，《时间序列分析杂志》，第17页，第203页–（1996年）
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。