伊科宁，S。;Toivanen，J。 美式期权定价的操作员拆分方法。 （英语） Zbl 1063.65081号 申请。数学。莱特。 17，第7期，809-814（2004）。 摘要：我们提出了求解美式期权定价中线性互补问题的算子分裂方法。使用中心差分格式对基本Black-Scholes方程进行空间离散。时间离散化和算子分裂基于Crank-Nicolson方法和两步反向微分公式。数值实验表明，算子分裂方法比投影连续超松弛方法效率更高，但两种方法的精度相似。 引用于1审查引用于83文件 MSC公司： 6500万06 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法 90立方厘米 互补、平衡问题和变分不等式（有限维）（数学规划方面） 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 2015年5月35日 二阶抛物型方程的初值问题 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论 关键词：美国期权;算子分裂法;时间离散化;线性互补问题;方法的比较;定价;Black-Scholes方程;中心差分格式;Crank-Nicolson方法;反向微分公式;数值实验;连续过度松弛 软件：罗德斯 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Ikonen}和\textit{J.Toivanen}，应用。数学。莱特。17，第7号，809--814（2004；Zbl 1063.65081） 全文： 内政部 参考文献： [1] 黑色，F。；Scholes，M.，《期权定价与企业负债》，《政治经济学》，81637-654（1973）·Zbl 1092.91524号 [2] M.J.布伦南。；Schwartz，E.S.，《美国看跌期权的估值》，J.France，32，449-462（1977） [3] Wilmott，P。；Dewynne，J。；《期权定价：数学模型与计算》（1993），牛津金融出版社：牛津金融出版社，柏林·Zbl 0797.60051号 [4] 海尔，E。；Wanner，G.，《求解常微分方程》。II： Stiff和微分代数问题，（中的Springer级数计算数学第14卷（1996年），《施普林格-弗拉格：施普林格-Verlag牛津》·Zbl 0729.65051号 [5] Cryer，C.W.，《利用系统超松弛求解二次规划问题》，SIAM J.Control，9385-392（1971）·Zbl 0201.22202号 [6] Glowinski，R.，非线性变分问题的数值方法，（Springer级数计算物理学（1984），《施普林格·弗拉格：柏林施普林格尔·弗拉格》·Zbl 0456.65035号 [7] Achdou，Y。；Guermond，J.-L.，不可压缩Navier-Stokes方程有限元投影/Lagrange-Galerkin方法的收敛性分析，SIAM J.Numer。分析。，37, 799-826 (2000) ·Zbl 0966.76041号 [8] Glowinski，R.，《不可压缩粘性流的有限元方法》，（Ciarlet，P.G.；Lions，J.L.，《数值分析手册》，第九卷（2003年），北荷兰：北荷兰纽约）·Zbl 1040.76001号 [9] Kangro，R。；Nicolaides，R.，Black-Scholes方程的远场边界条件，SIAM J.Numer。分析。，38, 1357-1368 (2000) ·Zbl 0990.35013号 [10] Ikonen，S.，用有限差分法对Black-Scholes方程进行有效数值求解，（执照论文（2003），Jyväskylä：Jyváskyl-äAmsterdam大学） [11] Oosterlee，C.W.，《线性互补问题的多重网格及其在美国式期权中的应用》，Electron。事务处理。数字。分析。，15165-185（2003年）·Zbl 1031.65072号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。