梁志斌;锦泉苑;张家珍 跳跃-扩散风险模型的常弹性方差股票市场中的最优再保险投资问题。 (英语) Zbl 1286.91068号 申请。斯托克。模型总线。印度。 第6期第28期,585-597页(2012年).MSC公司:91B30型 91G10型 60J60型 60J70型 60J75型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Liang}等人,应用。斯托克。模型总线。Ind.28,No.6,585--597(2012;Zbl 1286.91068) 全文: DOI程序
梁志斌;郭俊义 Sparre Andersen模型中的最优投资和比例再保险。 (英语) Zbl 1269.93135号 J.系统。科学。复杂。 25,第5期,926-941(2012).MSC公司:93E20型 91B30型 91B70型 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Liang}和\textit{J.Guo},J.Syst。科学。复杂。25,第5号,926--941(2012;Zbl 1269.93135) 全文: DOI程序
安娜·卡斯塔那;M.MercèClaramunt;梅特·马摩尔 比例再保险阈值策略下的破产概率和破产时间。 (英语) Zbl 1284.91211号 顶部 20,第3期,614-638(2012).MSC公司:91B30型 62P05号 60 K10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Castañer}等人,Top 20,No.3,614--638(2012;Zbl 1284.91211) 全文: DOI程序 链接
梁志斌;白丽华;郭俊义 控制变量受限的最优投资与比例再保险。 (英语) 兹比尔1237.91133 最佳方案。控制应用程序。方法 32,第5期,587-608(2011).MSC公司:91B30型 91G10型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Liang}等人,Optim。控制应用程序。方法32,No.5,587--608(2011;Zbl 1237.91133) 全文: DOI程序
梁志斌;郭俊义 最优组合配额份额和超额损失再保险,以最大化预期效用。 (英语) Zbl 1232.93100号 J.应用。数学。计算。 36,第1-2、11-25号(2011).MSC公司:93E20型 91B30型 49升25 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Liang}和\textit{J.Guo},J.Appl。数学。计算。36,编号1--2,11-25(2011;Zbl 1232.93100) 全文: DOI程序
梁志斌;郭俊义 两个准则下的最优比例再保险:期望效用最大化和风险价值最小化。 (英语) Zbl 1211.91150号 ANZIAM J。 51,第4期,449-463(2010).MSC公司:91B30型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Liang}和\textit{J.Guo},ANZIAM J.51,No.4,449--463(2010;Zbl 1211.91150) 全文: DOI程序
埃哈德·克莱默 在多重转分保的情况下,对超额损失条约的递归限制确定。 (英语) Zbl 1293.91097号 建筑DGVFM 29,第2期,353-357(2008).MSC公司:91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Kremer},Bl.DGVFM 29,No.2,353--357(2008;Zbl 1293.91097) 全文: DOI程序
梁志斌;郭俊义 最优投资和比例再保险下破产概率的上界。 (英语) Zbl 1199.91088号 申请。斯托克。模型总线。印度。 24,第2期,109-128(2008). 审核人:A.D.Borisenko(基辅) MSC公司:91B30型 60J28型 60J70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Liang}和\textit{J.Guo},应用。斯托克。模型总线。Ind.24,No.2,109--128(2008;Zbl 1199.91088) 全文: DOI程序
张欣;周,明;郭俊义 动态环境下的最优组合配额份额和超额损失再保险政策。 (英语) Zbl 1152.91039号 申请。斯托克。模型总线。印度。 23,第1号,63-71(2007). 审核人:A.D.Borisenko(基辅) MSC公司:91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Zhang}等人,应用。斯托克。模型总线。Ind.23,No.1,63--71(2007;Zbl 1152.91039) 全文: DOI程序
玛丽亚·德·卢德斯·森特诺 从属风险和超额损失再保险。 (英语) Zbl 1125.91062号 保险。数学。经济。 37,第2期,229-238(2005).MSC公司:91B30型 60克50 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.de L.Centeno},保险。数学。经济。37,第2号,229--238(2005;Zbl 1125.91062) 全文: DOI程序 链接
埃哈德·克莱默 在简单转分保的情况下,超额损失条约的限额确定。 (英语) 兹比尔1354.91072 Bl.,Dtsch公司。格式。Versicherungsmath公司。 25,第4期,813-818(2002).MSC公司:91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Kremer},Bl.,Dtsch公司。格式。Versicherungsmath公司。25,第4号,813--818(2002;Zbl 1354.91072) 全文: DOI程序
玛丽亚·德·卢德斯·森特诺 通过Sparre Andersen模型中的调整系数来衡量再保险的效果。(通过Sparre Anderson模型中的调整系数来衡量再保险的效果。) (英语) Zbl 1037.62106号 保险。数学。经济。 30,第1期,37-49(2002).MSC公司:62P05号 91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.de L.Centeno},保险。数学。经济。30,第1号,37-49(2002;Zbl 1037.62106) 全文: DOI程序
拉格纳尔·诺伯格 风险理论及其统计环境。 (英语) Zbl 0697.62098号 统计 21,No.2,273-299(1990).MSC公司:62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Norberg},《统计学》21,第2期,273--299(1990;Zbl 0697.62098) 全文: DOI程序
卢尔德森特诺 通过调整系数衡量再保险的效果。 (英语) Zbl 0598.62141号 保险。数学。经济。 5, 169-182 (1986). 审核人:A.赖希 MSC公司:62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Centeno},保险。数学。经济。5169--182(1986年;Zbl 0598.62141) 全文: DOI程序
霍华德·沃特斯。 再保险的一些数学方面。 (英语) Zbl 0505.62085号 保险。数学。经济。 2, 17-26 (1983).MSC公司:62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.R.Waters},保险。数学。经济。2、17-26(1983年;Zbl 0505.62085) 全文: DOI程序