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安妮·菲利普

未知阶次自回归滑动平均过程的贝叶斯分析。 （英语） Zbl 1157.62365号

计算。统计数据分析。 51，第3期，1904-1923（2006）.
摘要：提出了一种用自回归移动平均模型（ARMA）建模时间序列的贝叶斯模型选择。利用马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法得到未知参数的后验分布和所选阶数。实现了将模型参数表示为点过程的MCMC算法。该方法在模拟序列和实际数据集上进行了说明。

引用于5文件

MSC公司：

2015年1月62日 贝叶斯推断
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法

关键词：

生-死过程;可逆性;潜在变量;MCMC算法;型号选择;点过程;平稳性

软件：

空间的
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Philippe}，计算。统计数据分析。第51号，第3期，1904年-1923年（2006年；兹bl 1157.62365）
全文： 内政部

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