何塞·曼纽尔·科尔库埃拉;戴维·努阿尔特;珍妮特·沃纳(Jeannette H.C.Woerner)。 积分稳定过程实现功率变化的函数中心极限定理。 (英语) Zbl 1128.60017号 随机分析。申请。 25,第1期,169-186(2007). 作者考虑了形式为(Z_t=int_0^tu{s-},dS_s^\alpha)的过程,其中(s^\alfa)是指数(0<alpha<2)的(alpha\)稳定过程,(u)是具有(q<alpha/max(0,alpha-1)的有限(q\)变化过程,从而可以正确地定义随机积分。此外,(u)可能与(S^\alpha)相关。他们首先提供了第次幂变化的极限定理\[V_p^n(Z)_t=\sum_{i=1}^{[nt]}\left|Z_{\frac in}-Z_{\frac{i-1}个}\右|^p,\]第二个是形式(V_p^n(S^\alpha)_t)的函数极限定理\[\左(S_t^\alpha,n^{-1/2+p/\alpha}V_p^n(S_\alpha)_t-c_p tn^{1/2}\右)\到(S_t*\alpha,V_pW_t)\四元(n\to\infty)\]\((0<p<\alpha/2,0<\alfa<2)),其中\(W_t\)表示独立于\(S_t^\alpha\)和\(v_p^2=\text{Var}(|S_1^\alfa|^p)\的布朗运动。审核人:迈克尔·德莫塔(维也纳) 引用于4文件 MSC公司: 60F05型 中心极限和其他弱定理 2015年1月60日 强极限定理 60G18年 自相似随机过程 62M99型 随机过程推断 关键词:中心极限定理;\(p\)-变化;实际功率变化;稳定过程;青年不平等 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.M.Corcuera}等人,《随机分析》。申请。25,第1号,169--186(2007;Zbl 1128.60017) 全文: 内政部 参考文献: [1] 内政部:10.1214/aop/1176995577·Zbl 0376.60026号 ·doi:10.1214/aop/1176995577 [2] 内政部:10.3150/bj/1068128977·doi:10.3150/bj/1068128977 [3] 巴恩多夫·尼尔森O.E.,《从随机分析到数学金融》第33页–(2005) [4] 内政部:10.1137/S0040585X97981482·兹比尔1095.60023 ·doi:10.1137/S0040585X97981482 [5] Billingsley P.,概率测度的收敛性(1968)·Zbl 0172.21201号 [6] 内政部:10.1007/BFb0059460·doi:10.1007/BFb0059460 [7] 内政部:10.1111/1540-6261.00544·doi:10.1111/1540-6261.00544 [8] Cartea,A.和Howison,S.2004年。具有Lévy-稳定过程的期权定价。2004年5月1日。牛津大学数学金融系列工作论文。 [9] 内政部:10.3150/bj/1155735933·Zbl 1130.60058号 ·doi:10.3150/bj/1155735933 [10] Cont R.,带跳跃过程的财务建模(2004)·Zbl 1052.91043号 [11] DOI:10.1007/BFb0100746·doi:10.1007/BFb0100746 [12] 内政部:10.1090/S0002-9939-1976-0405593-2·doi:10.1090/S0002-9939-1976-0405593-2 [13] DOI:10.1016/S0895-7777(99)00096-5·Zbl 0990.91022号 ·doi:10.1016/S0895-7177(99)00096-5 [14] 内政部:10.1239/jap/1091544133·Zbl 1068.62093号 ·doi:10.1239/jap/1091543413 [15] 内政部:10.1007/BF00532696·Zbl 0325.60047号 ·doi:10.1007/BF00532696 [16] McCulloch,J.H.,2003年。对数稳定不确定性下的风险中性测度与期权定价。俄亥俄州立大学经济系预印本。 [17] Sato K.,Lévy过程和无限可分分布(1999)·Zbl 0973.60001号 [18] 内政部:10.1002/0470870230·doi:10.1002/0470870230 [19] 内政部:10.1142/9789812385192·电话:10.1142/9789812385192 [20] 内政部:10.1524/stand.21.147.20316·Zbl 1046.62084号 ·doi:10.1524/stnd.21.147.20316年 [21] Woerner,J.H.C.2003b。纯不连续Lévy过程和功率变化:随机波动率和尺度参数的推断。2003年MF-08。牛津大学数学金融系列工作论文。 [22] DOI:10.1002/asmb.548·Zbl 1092.91034号 ·doi:10.1002/asmb.548 [23] 内政部:10.1007/BF02401743·Zbl 0016.10404号 ·doi:10.1007/BF02401743 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。