法塔马·查克伦;阿比德，法蒂 银行业的资本充足率和风险管理。 （英语） Zbl 1409.91260号 申请。斯托克。模型总线。印第安纳州。 32，第1期，113-132（2016）. 摘要：本文研究了随机动态环境下的银行资本充足率和风险管理问题。特别是，在投资组合选择和资本要求的特殊背景下，提供了明确的风险汇总和资本表达。这种框架导致了一个非线性随机最优控制问题，其解可以通过动态规划算法确定。相关分析在很大程度上依赖于证券、贷款和监管资本等资产负债表项目的随机动态建模，以及随机利率。在这方面，使用特殊的卡尔曼滤波方法来估计模型参数。得出的调查结果很好地表明，作为研究对象的突尼斯银行总体上超过了最低要求，并且资本充足，能够维持与总风险相称的适当资本额水平。此外，还强调了监管对推动银行资本化和风险承担行为的影响的实证证据。 MSC公司： 91G40型 信用风险 93年20日 最优随机控制 关键词：资本充足率;风险管理;银行资产负债表;随机建模与最优控制;卡尔曼滤波器 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Chakroun}和\textit{F.Abid}，应用。斯托克。模型总线。Ind.32，No.1，113--132（2016；Zbl 1409.91260） 全文： 内政部 参考文献： [1] 斯蒂格利茨杰·杰斐德。信贷配给。《货币经济学手册》，FriedmanBM（编辑），HahnFH（编辑）（编辑）第2卷。爱思唯尔科学出版社：纽约，1990年；837-888. [2] 派勒D。金融中介理论。《金融杂志》1971；26(3):737-747. [3] HymanDN公司。金融中介的行为模型。1972年经济与商业公报；24:9-17. [4] SealeyCWJr.公司。存款利率设置、风险规避和存款金融中介理论。《金融杂志》1980；35:1139-1154. [5] 停车场M。贴现房屋投资组合和债务选择。1970年经济研究综述；37(4):469-497. [6] JaffeeDM HartOD公司。关于投资组合理论在存款金融中介机构中的应用。1974年经济学研究综述；41:129-147. ·Zbl 0342.90016号 [7] 卡哈尼。资本充足率和金融中介机构的监管。《银行与金融杂志》1977；1:207-217. 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