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近似数据的参数估计:非高斯扩散。 (英语) Zbl 1419.62040号

摘要:我们研究了间接可观测性背景下的参数估计问题,其中(X_t in\mathbb{R}^R)是一个由未知参数向量参数化的不可观测平稳过程,所有可观测数据都是由一个近似过程(Y^varepsilon_t)生成的,该过程接近于(L^4)范数中的(X_t)。我们构造了一致的参数估计量,这些参数估计量是从可观测数据计算出的亚抽样经验均值和经验滞后协方差矩阵的光滑函数。我们导出了明确的最优子采样方案,指定了子采样时间步长和观测数的最佳配对选择。我们证明了这些选择确保了我们的参数估值器达到最优的渐近(L^2)-收敛速度,这是(L^4)范数(Y^varepsilon_t-X_t)的常数倍。

MSC公司:

10层62层 点估计
62D05型 抽样理论、抽样调查
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
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