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阿泽科特，R。;A.贝里。;蒂莫菲耶夫，I。

高斯扩散参数估计的自适应子采样。 （英语） 兹比尔1205.82112

《统计物理学杂志》。 139，第6号，1066-1089（2010）.
摘要：我们考虑一个具有漂移系数（伽马）和扩散系数（σ^{2}）的高斯扩散（X{t}）（Ornstein-Uhlenbeck过程），以及一个在（L_{2}\）中收敛到（X{t}\）的近似过程（Y^{varepsilon}{t}\）为（varepsilen\rightarrow0\）。我们研究估计量^{2}_{varepsilon}）分别渐近等价于（gamma）和（sigma^{2}）的最大似然估计。我们假设估值器基于仅从时间步长为（Delta=Delta（varepsilon））的近似过程（Y^{varepsilen}{t}）中通过子抽样提取的可用观测值。我们描述了所有这样的自适应子采样方案，其中^{2}_{\varepsilon}\）是\（\gamma\）和\（\sigma^{2}\）作为\（\varepsilon\rightarrow0\）的一致且渐近有效的估计量。有利的自适应子采样方案由条件\（varepsilon\rightarrow 0）、\（Delta\rightarrow 0\gg\varepsilon）。这项研究强调，当观测结果不是由正在估计参数的基本随机模型生成时，有必要以足够的速率进行子采样。我们确定的适当的子采样率似乎在更广泛的环境中保持了其有效性，例如我们简要概述的加性三和弦应用。

引用于16文件

MSC公司：

82立方31 随机方法（福克-普朗克、朗之万等）应用于含时统计力学问题
60J70型 布朗运动和扩散理论的应用（种群遗传学、吸收问题等）
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）

关键词：

亚采样;参数估计;随机微分方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Azencott}等人，《统计物理学杂志》。139，第6号，1066--1089（2010；Zbl 1205.82112）
全文： 内政部

参考文献：

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