梁宗霞;刘,杨;马,明;拉胡尔·波蒂(Rahul Pothi Vinoth) 分段双曲线绝对风险规避效用最优投资组合的统一公式。 (英语) 兹伯利07855702 数量。财务 24,第2期,281-303(2024年).MSC公司:91G10型 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Liang}等人,Quant。财务24,No.2,281--303(2024;Zbl 07855702) 全文: DOI程序 arXiv公司
邓超;苏锡之;周,赵 相对财富关注部分信息和异质先验。 (英语) Zbl 07852100号 SIAM J.财务。数学。 15,第2期,360-398(2024).MSC公司:91G10型 60华氏30 91A80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Deng}等人,SIAM J.Financ。数学。15,第2号,360-398(2024;Zbl 07852100) 全文: DOI程序 arXiv公司
埃斯科巴·阿内尔,M。;Kschonnek,M。;扎格斯特,R。 当心帽子Heston随机波动模型中的约束投资组合优化。 (英语) Zbl 07831723号 数量。财务 23,第12期,1793-1813(2023).MSC公司:91G10型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Escobar-Anel}等人,数量。财务23,No.12,1793--1813(2023;Zbl 07831723) 全文: DOI程序 arXiv公司
冯子欣;田德建 一般约束下具有Epstein-Zin效用的最优消费和投资组合选择。 (英语) Zbl 1530.91526号 普罗巴伯。不确定。数量。风险 8,编号2,281-308(2023).MSC公司:91G10型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Feng}和\textit{D.Tian},Probab。不确定。数量。风险8,编号2,281--308(2023;Zbl 1530.91526) 全文: DOI程序 arXiv公司
葛香玉;朱,夏;毕刚;郑浩;李清 基于非参数估计深度学习方法的期权蝴蝶投资组合模型分析。 (英语) Zbl 1533.91428号 J.功能。共享空间 2023年,文章ID 4989036,17 p.(2023). 审核人:吉安卢卡·卡塞塞(米兰) MSC公司:91G10型 9120国集团 62G05型 68T07型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Ge}等人,J.Funct。空格2023,文章ID 4989036,17 p.(2023;Zbl 1533.91428) 全文: DOI程序 OA许可证
大卫·克里斯;拉尔斯·尼曼 非线性连续半鞅的鲁棒效用最大化。 (英语) Zbl 1522.91214号 数学。财务。经济。 17,第3期,499-536(2023).MSC公司:91G10型 91B16号 93E20型 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Criens}和\textit{L.Niemann},数学。财务。经济。17,第3号,499--536(2023;Zbl 1522.91214) 全文: DOI程序 arXiv公司 反向链接: 卫生官员 OA许可证
碧、朱娜;李丹平 基于分位数的连续时间行为均值风险投资组合选择。 (英语) Zbl 07710574号 Commun公司。统计、理论方法 52,第14号,4904-4933(2023).MSC公司:90立方厘米 91B30型 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Bi}和\textit{D.Li},公社。Stat.,理论方法52,No.14,4904--4933(2023;Zbl 07710574) 全文: DOI程序
埃米利奥·巴鲁奇;恩里科·比菲斯;丹尼尔·马拉齐纳 健康保险、投资组合选择和退休激励。 (英语) Zbl 07706820号 欧洲药典。物件。 307,第2号,910-921(2023).MSC公司:900亿 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Barucci}等人,《欧洲药典》。307号决议,第2号,910--921(2023年;Zbl 07706820) 全文: DOI程序 OA许可证
张玉墨 随机仿射利率和CIR风险溢价框架下的效用最大化:一种BSDE方法。 (英语) Zbl 1526.91025号 Decis公司。经济。财务 46,第1号,97-128(2023). 审核人:Athanasios Yannacopoulos(阿西娜) MSC公司:91G10型 91G30型 60华氏30 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Zhang},Decis(德西丝)。经济。财务46,No.1,97--128(2023;Zbl 1526.91025) 全文: DOI程序
米、惠;徐左泉 秩相关期望效用理论下VaR和投资组合保险约束下的最优投资组合选择。 (英语) Zbl 1512.91124号 保险。数学。经济。 110, 82-105 (2023).MSC公司:91G10型 62P05号 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Mi}和\textit{Z.Q.Xu},保险。数学。经济。110、82——105(2023;Zbl 1512.91124) 全文: DOI程序
布兰格,妮可;陈,安;安捷·马哈尼;泰语Nguyen 最优集体投资:个人福利分析。 (英语) Zbl 1506.91156号 数学。财务。经济。 第1101-125号第17页(2023年).MSC公司:91G10型 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Branger}等人,数学。财务。经济。17,编号1,101-125(2023;Zbl 1506.91156) 全文: DOI程序
罗伯特·埃利奥特;迪利普·B·马丹。;王,金 单一股票的高维马尔可夫交易。 (英语) Zbl 1500.91130号 前面。数学。财务 1,编号3,375-396(2022).MSC公司:91G15型 60G15年 60G51型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Elliott}等人,前面。数学。财务1,No.3,375--396(2022;Zbl 1500.91130) 全文: DOI程序
卢卡斯·米勒 具有崩溃和违约风险的最佳投资组合选择。 (英语) Zbl 1498.91402号 国际J.Theor。申请。财务 25,第4-5号,文章ID 2250023,31 p.(2022).MSC公司:91G10型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Müller},国际期刊Theor。申请。财务25,第4--5号,文章ID 2250023,31页(2022;Zbl 1498.91402) 全文: DOI程序
克里斯托夫·贝拉克;陈,安;卡拉·梅鲁;罗伯特·斯特泽尔 时变随机禀赋下的最优投资。 (英语) 兹比尔1498.91376 SIAM J.财务。数学。 第13期,第3期,969-1003(2022).MSC公司:91G10型 93E20型 49升25 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Belak}等人,SIAM J.Financ。数学。13,编号3,969--1003(2022;Zbl 1498.91376) 全文: DOI程序 arXiv公司
马尔科斯·埃斯科巴尔·阿内尔 路径依赖约束投资组合的动态规划方法。 (英语) Zbl 1497.91276号 安·Oper。物件。 315,编号1,141-157(2022).MSC公司:91G10型 9120国集团 90立方厘米 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Escobar-Anel},安.奥珀。第315号决议,第141-157号(2022年;兹bl 1497.91276) 全文: DOI程序
菲律宾博伊尔;Tan,Ken Seng先生;魏鹏宇;庄、盛超 习惯形成下的养老金和保险选择。 (英语) Zbl 1492.91273号 保险。数学。经济。 105, 211-237 (2022).MSC公司:91G05号 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Boyle}等人,《保险》。数学。经济。105、211——237(2022年;Zbl 1492.91273) 全文: DOI程序
马尔科斯·埃斯科巴尔·阿内尔;米歇尔·克肖内克;Rudi Zagst先生 投资组合优化:不一定是凹效用,也不一定是财富和分配的约束。 (英语) Zbl 1484.91419号 数学。方法操作。物件。 95,第1期,101-140(2022年).MSC公司:91G10型 49升20 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Escobar-Anel}等人,数学。方法操作。第95号决议,第1号,101--140(2022年;Zbl 1484.91419) 全文: DOI程序 OA许可证
拉尔夫·科恩;穆勒,卢卡斯 压力情景下的最优投资组合——最坏情况方法。 (英语) Zbl 1484.91428号 数学。财务。经济。 16,第1期,153-185(2022).MSC公司:91G10型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Korn}和\textit{L.Müller},数学。财务。经济。16,编号1,153--185(2022;Zbl 1484.91428) 全文: DOI程序 OA许可证
拉尔夫·科恩;穆勒,卢卡斯 具有崩溃风险和模型模糊性的最优投资组合选择。 (英语) Zbl 1483.91217号 国际J.Theor。申请。财务 25,第1号,文章ID 2250002,35 p.(2022).MSC公司:91G10型 90立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Korn}和\textit{L.Müller},国际期刊Theor。申请。财务25,第1号,文章ID 2250002,35 p.(2022;Zbl 1483.91217) 全文: DOI程序
法比奥·戈麦斯;Jaime A.Londoño。 最优消费、投资和人寿保险购买:一种依赖于国家的公用事业方法。 (英语) Zbl 1499.91093号 国际期刊计算。数学。 99,第2期,185-203(2022).MSC公司:91G05号 91G15型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Gómez}和\textit{J.A.Londoño},国际计算机杂志。数学。99,第2号,185--203(2022;Zbl 1499.91093) 全文: DOI程序
蒂亚斯·卡玛;安东·佩尔瑟 具有交易约束的金融市场中的近最优资产配置。 (英语) Zbl 1487.91119号 欧洲药典。物件。 297,编号2,766-781(2022).MSC公司:91G10型 60华氏30 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Kamma}和\textit{A.Pelsser},欧洲期刊Oper。第297号决议,第2号,766--781(2022年;Zbl 1487.91119) 全文: DOI程序 OA许可证
碧、朱娜;胡洁恩 保险人概率失真下的最优均值-方差投资-再保险问题。 (中文。英文摘要) 兹伯利07796253 数学学报。申请。罪。 44,第6号,869-894(2021).MSC公司:62P05号 91B30型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Bi}和\textit{J.Hu},《数学学报》。申请。罪。44,编号6,869--894(2021;Zbl 07796253) 全文: 链接
米克洛斯·Rásonyi;安德烈亚·梅雷莱斯·罗德里格斯 离散时间市场中模型不确定性下的效用最大化。 (英语) Zbl 1522.91234号 数学。财务 第1期第31页,149-175页(2021年).MSC公司:91G10型 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Rásonyi}和\textit{A.Meireles-Rodrigues},数学。财务31,No.1,149--175(2021;Zbl 1522.91234) 全文: DOI程序 arXiv公司
王祥宇;夏建明 完全市场中随机支配约束下的期望效用最大化。 (英语) Zbl 1476.91175号 SIAM J.财务。数学。 12,第3期,1054-1111(2021).MSC公司:91G15型 91B16号 60埃15 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Wang}和\textit{J.Xia},SIAM J.Financ。数学。12,第3号,1054--1111(2021;Zbl 1476.91175) 全文: DOI程序
魏鹏宇 预期短缺的风险管理。 (英语) Zbl 1471.91518号 数学。财务。经济。 15,第4期,847-883(2021).MSC公司:91G10型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Wei},数学。财务。经济。15,编号4,847--883(2021;Zbl 1471.91518) 全文: DOI程序
陈旭;卓文燕 Lévy模型中最优投资和再保险问题的鞅和对偶方法。 (英语) Zbl 07529981号 Commun公司。统计、理论方法 49,第23号,5738-5764(2020).MSC公司:62至XX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Chen}和\textit{W.Zhoo},Commun。Stat.,理论方法49,No.23,5738--5764(2020;Zbl 07529981) 全文: DOI程序
吴桑;董英辉;吕文欣;王国景 最小担保下具有死亡风险的参与合同的最优资产配置。 (英语) Zbl 1511.91136号 Commun公司。统计、理论方法 49,第14号,3481-3497(2020).MSC公司:91G10型 91G05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Wu}等人,Commun。Stat.,理论方法49,No.14,3481--3497(2020;Zbl 1511.91136) 全文: DOI程序
亚历山大·弗洛姆;彼得·伊姆凯勒 通过解耦字段实现效用最大化。 (英语) Zbl 1476.49025号 附录申请。普罗巴伯。 30,第6期,2665-2694(2020). 审核人:萨文·特伦塔(布库雷什蒂) MSC公司:49J55型 60华氏30 99时60分 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Fromm}和\textit{P.Imkeller},Ann.Appl。普罗巴伯。30,第6号,2665--2694(2020;Zbl 1476.49025) 全文: DOI程序 arXiv公司 链接
马尔科斯·埃斯科巴尔·阿内尔;安德烈亚斯·利希滕斯特恩;Rudi Zagst先生 双曲线绝对风险厌恶下的行为投资组合选择。 (英语) Zbl 1460.91247号 国际J.Theor。申请。财务 23,第7号,文章ID 2050045,33 p.(2020). 审核人:尤利亚·米舒拉(基辅) MSC公司:91G10型 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Escobar-Anel}等人,国际期刊Theor。申请。财务23,第7号,文章ID 2050045,33 p.(2020;Zbl 1460.91247) 全文: DOI程序
阿迪尔·埃尔津;罗曼·普洛特尼科夫;阿列克谢·科洛布金;格雷戈里·梅利迪;斯蒂芬·纳扎伦科 油气田开发的最佳投资。 (英语) Zbl 1458.91192号 Kochetov,Yury(编辑)等人,《数学优化理论和运筹学》。第19届国际会议,2020年7月6日至10日,俄罗斯新西伯利亚,MOTOR 2020。修订了选定的论文。查姆:斯普林格。Commun公司。计算。信息科学。1275, 336-349 (2020).MSC公司:91G10型 91磅86 90立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Erzin}等人,Commun。计算。信息科学。1275336-349(2020年;兹比尔1458.91192) 全文: DOI程序 arXiv公司
马京堂;陆正阳;李文元;邢洁 CEV模型下最优停止投资的最小二乘Monte-Carlo方法。 (英语) Zbl 1454.91361号 数量。财务 20,第7期,1199-1211(2020). 审核人:尼古拉·基尔科奇耶夫(普洛夫迪夫) MSC公司:91G60型 65二氧化碳 91G10型 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Ma}等人,Quant。《金融20》,第7199-1211号(2020年;兹bl 1454.91361) 全文: DOI程序
吕申多夫,L。;史蒂文·范达菲尔 关于最优收益的构建。 (英语) Zbl 1444.91201号 Decis公司。经济。财务 43,第1期,129-153(2020).MSC公司:91G10型 91B24型 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Rüschendorf}和\textit{S.Vanduffel},Decis。经济。财务43,No.1,129--153(2020;Zbl 1444.91201) 全文: DOI程序
萨拉·比亚吉尼;乔恩,阿莱什 期望效用最大化中的凸对偶和Orlicz空间。 (英语) Zbl 1508.91575号 数学。财务 30,编号1,85-127(2020).MSC公司:91G30型 91B16号 46E30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Biagini}和\textit{A.Černý},数学。财务30,No.1,85--127(2020;Zbl 1508.91575) 全文: DOI程序 arXiv公司
顾佳文;司世京;郑,哈里 约束效用偏差风险优化和时间一致HJB方程。 (英语) Zbl 1436.49036号 SIAM J.控制优化。 58,第2期,866-894(2020年).MSC公司:49升20 60华氏30 35层21 90立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.-W.Gu}等人,SIAM J.控制优化。58,第2号,866--894(2020;Zbl 1436.49036) 全文: DOI程序
塞尔瓦斯·范比尔森;罗杰·莱文。 前景理论下的动态消费与投资组合选择。 (英语) Zbl 1435.91174号 保险。数学。经济。 91, 224-237 (2020).MSC公司:91G10型 91B16号 91G05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.van Bilsen}和\textit{R.J.A.Laeven},保险公司。数学。经济。91、224--237(2020年;Zbl 1435.91174) 全文: DOI程序 链接
董英辉;吴桑;吕文欣;王国景 VaR和PI约束下参与合同的最优资产配置。 (英语) Zbl 1433.91129号 扫描。演员。J。 2020年,第2期,84-109(2020).MSC公司:91G05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Dong}等人,扫描。演员。J.2020,第2期,84--109(2020;Zbl 1433.91129) 全文: DOI程序
董英辉;郑,哈里 具有S型效用、交易和风险价值约束的最优投资:固定缴款养老金计划的应用。 (英语) Zbl 1431.91358号 欧洲药典。物件。 281,第2号,341-356(2020).MSC公司:91G10型 91G05号 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Dong}和\textit{H.Zheng},欧洲期刊Oper。第281号决议,第2号,第341--356号(2020年;Zbl 1431.91358) 全文: DOI程序 链接
尼科尔·巴乌尔;陈,安 部分信息下的最优退休计划。 (英语) Zbl 1437.91385号 统计风险。模型。 36,编号1-4,37-55(2019). 审核人:Hanspeter Schmidli(科隆) MSC公司:91G05号 91G10型 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Bäuerle}和\textit{A.Chen},统计风险。模型。36,编号1--4,37-55(2019;Zbl 1437.91385) 全文: DOI程序
马尔科斯·埃斯科瓦尔;保罗·克里贝尔;瓦尔,马库斯;Rudi Zagst先生 Solvency II下的投资组合优化。 (英语) Zbl 1433.91130号 安·Oper。物件。 281,编号1-2,193-227(2019).MSC公司:91G05号 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Escobar}等人,Ann.Oper。第281号决议,编号1--2,193-227(2019年;Zbl 1433.91130) 全文: DOI程序
叶金春 生存和满足的随机效用:最优人寿保险购买、消费和投资。 (英语) 兹比尔1427.91247 保险。数学。经济。 89, 193-212 (2019).MSC公司:91G05号 60小时10分 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \发短信{J.Ye},Insur。数学。经济。89、193--212(2019年;Zbl 1427.91247) 全文: DOI程序
珍妮·皮尔·福克;胡瑞萌 分数随机环境下的最优投资组合。 (英语) Zbl 1426.91245号 数学。财务 29,第3期,697-734(2019).MSC公司:91G10型 60G44型 93E20型 60G22型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.-p.Fouque}和\textit{R.Hu},数学。财务29,No.3,697--734(2019;Zbl 1426.91245) 全文: DOI程序 arXiv公司
Siu,Tak Kuen先生;朱金霞;杨海良 具有衍生证券和隐藏经济风险的资产配置的鞅方法。 (英语) Zbl 1425.91408号 J.应用。普罗巴伯。 56,第3号,723-749(2019).MSC公司:9120国集团 91G10型 60G44型 07年6月60日 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.K.Siu}等人,J.Appl。普罗巴伯。56,第3号,723--749(2019;Zbl 1425.91408) 全文: DOI程序
董英辉;郑,哈里 卖空约束和组合保险下DC养老金计划的最优投资。 (英语) Zbl 1419.91357号 保险。数学。经济。 85, 47-59 (2019).MSC公司:91B30型 91G10型 49N90型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Dong}和\textit{H.Zheng},保险。数学。经济。85、47-59(2019年;Zbl 1419.91357) 全文: DOI程序 链接
张永超;张娜娜 泊松过程引起的不确定性下动态和静态资产配置的等价性。 (英语) Zbl 1419.91404号 钎焊。J.概率。斯达。 33,第1期,184-191(2019).MSC公司:91B32型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.C.Zhang}和\textit{N.Zhang{布拉兹。J.概率。Stat.33,No.1,184--191(2019;Zbl 1419.91404) 全文: DOI程序 欧几里得
李玉松;郑,哈里 约束效用最大化中的动态凸对偶。 (英语) Zbl 1498.91185号 随机性 90,第8期,1145-1169(2018).MSC公司:91B16号 60华氏30 90C26型 90立方厘米 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Li}和\textit{H.Zheng},《随机学》90,第8期,1145--1169(2018;Zbl 1498.91185) 全文: DOI程序 arXiv公司
Hiroaki Hata先生;Sheu、Shuenn-Jyi 部分信息下的最优消费与投资问题。 (英语) Zbl 1434.91060号 高级申请。普罗巴伯。 50,第1期,131-153(2018).MSC公司:91G10型 49升20 60华氏30 第93页第11页 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Hata}和\textit{S.-J.Sheu},高级应用程序。普罗巴伯。50,第1号,131--153(2018;Zbl 1434.91060) 全文: DOI程序
李文元;马京堂 动态方差弹性模型下一般公用事业的最优投资策略。 (英语) 兹比尔1400.91554 数量。财务 18号1379-1388(2018).MSC公司:91G10型 91G60型 65二氧化碳 93C20美元 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Li}和\textit{J.Ma},数量。财务18,No.8,1379--1388(2018;Zbl 1400.91554) 全文: DOI程序
魏鹏宇 加权VaR风险管理。 (英语) Zbl 1417.91484号 数学。财务 28,第4期,1020-1060(2018).MSC公司:91G10型 91克70 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Wei},数学。财务28,No.4,1020--1060(2018;Zbl 1417.91484) 全文: DOI程序
阿尼斯·马图西;邢浩 Epstein-Zin随机微分效用的凸对偶。 (英语) Zbl 1417.91470号 数学。财务 28,第4期,991-1019(2018).MSC公司:91G10型 60小时10分 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Matoussi}和\textit{H.Xing},数学。财务28,No.4,991--1019(2018;Zbl 1417.91470) 全文: DOI程序 arXiv公司 链接
Hiroaki Hata先生;长井秀雄;Sheu、Shuenn-Jyi 一般因子模型的最优消费问题。 (英语) Zbl 1395.91407号 SIAM J.控制优化。 56,编号5,3149-3183(2018).MSC公司:91G10型 93E20型 49升20 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Hata}等人,SIAM J.控制优化。56,编号5,3149-3183(2018;兹bl 1395.91407) 全文: DOI程序
胡里奥·巴霍夫·维拉加斯;弗朗西斯科·席尔瓦。 不完全布朗市场模型中期望效用最大化的敏感性分析。 (英语) Zbl 1397.91545号 数学。财务。经济。 12,第3号,387-411(2018).MSC公司:91G10型 60华氏30 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Backhoff Veraguas}和\textit{F.J.Silva},数学。财务。经济。12,编号387-411(2018;兹bl 1397.91545) 全文: DOI程序 arXiv公司
佩德森,J.L。;佩基尔,G。 约束动态最优性和二项式终端财富。 (英语) Zbl 1384.60088号 SIAM J.控制优化。 56,第2期,1342-1357(2018).MSC公司:60华氏30 60J65型 91G80型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.L.Pedersen}和\textit{G.Pekil},SIAM J.控制优化。56,第2号,1342--1357(2018;Zbl 1384.60088) 全文: DOI程序
谢尔盖·纳德托奇;迈克尔·德兰奇 所有时间范围和时空扩散的马丁边界的最优投资。 (英语) Zbl 07842764号 数学。财务 27,第2期,438-470(2017).MSC公司:91G10型 49升12 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Nadtochiy}和\textit{M.Tehranchi},数学。财务27,No.2,438--470(2017;Zbl 07842764) 全文: DOI程序 arXiv公司
横滨吉田 关于连续时间不完全市场中效用最大化的最优策略的备注。 (英语) Zbl 1419.91599号 JSIAM信函。 9, 53-56 (2017).MSC公司:91G10型 91B16号 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.吉田},JSIAM Lett。9、53-56(2017年;Zbl 1419.91599) 全文: DOI程序
陈,安;米歇尔·维勒科普 允许终端债务时的最佳投资和消费。 (英语) Zbl 1380.91144号 欧洲药典。物件。 258,第1期,385-397(2017).MSC公司:91G80型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Chen}和\textit{M.Vellekoop},欧洲期刊Oper。第258号决议,第1号,第385--397号(2017年;Zbl 1380.91144) 全文: DOI程序 链接
克里斯蒂安·奥利弗·埃瓦尔德;张爱华 不确定性下死亡率模式变化对投资、劳动力和消费的影响。 (英语) Zbl 1397.91552号 保险。数学。经济。 73, 105-115 (2017).MSC公司:91G10型 91B30型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.-O.Ewald}和\textit{A.Zhang},保险。数学。经济。73、105-115(2017年;Zbl 1397.91552) 全文: DOI程序 链接
王,K.C。;Yam,S.C.P。;Zheng,H。 效用偏差风险投资组合选择。 (英语) Zbl 1366.91147号 SIAM J.控制优化。 55,第3期,1819-1861(2017).MSC公司:91G10型 91克70 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.C.Wong}等人,SIAM J.控制优化。55,No.3,1819--1861(2017;Zbl 1366.91147) 全文: DOI程序 链接
高建军;周,柯;李端;曹锡仁 连续时间动态均值-LPM和均值-CVaR投资组合优化。 (英语) 兹比尔1414.91338 SIAM J.控制优化。 55,第3期,1377-1397(2017).MSC公司:91G10型 93E20型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Gao}等人,SIAM J.控制优化。55,第3号,1377--1397(2017;Zbl 1414.91338) 全文: DOI程序 arXiv公司
西格丽德·Källblad 拟凹效用泛函的风险规避和模糊规避投资组合优化。 (英语) Zbl 1367.91165号 财务统计。 21,第2期,397-425(2017). 审核人:吉安卢卡·卡塞塞(米兰) MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Källblad},《金融学杂志》。21,第2号,397--425(2017;Zbl 1367.91165) 全文: DOI程序 arXiv公司 OA许可证
杰斯珀·隆德·佩德森;戈兰·佩基尔 最优均值-方差投资组合选择。 (英语) Zbl 1390.91285号 数学。财务。经济。 11,第2号,137-160(2017). 审核人:尤利亚·米舒拉(基辅) MSC公司:91G10型 49升20 60华氏30 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.L.Pedersen}和\textit{G.Pekil},数学。财务。经济。11,第2号,137--160(2017;Zbl 1390.91285) 全文: DOI程序 OA许可证
阿瑟,克努特·K。 人寿保险和养老金合同。II: 具有递归效用的生命周期模型。 (英语) 兹比尔1390.91153 阿斯廷公牛。 46,第1期,71-102(2016).MSC公司:91B30型 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.K.Aase},阿斯汀公牛。46,第1号,第71-102条(2016;Zbl 1390.91153) 全文: DOI程序
碧、朱娜;梁志斌;徐方军 具有共同冲击依赖的风险模型的最优均值-方差投资和再保险问题。 (英语) Zbl 1371.91080号 保险。数学。经济。 70, 245-258 (2016).MSC公司:91B30型 91G10型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Bi}等人,《保险》。数学。经济。70245--258(2016年;Zbl 1371.91080) 全文: DOI程序
高建军;熊、燕;李端 连续时间内具有多重风险度量的动态平均风险投资组合选择。 (英语) 兹比尔1346.91204 欧洲药典。物件。 249,第2期,647-656(2016).MSC公司:91G10型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Gao}等人,《欧洲药典》。第249号决议,第2号,647--656(2016;Zbl 1346.91204) 全文: DOI程序
安奇光;赵国庆;宗、高峰 具有记忆的金融市场最优投资的Malliavin方法。 (英语) Zbl 1347.60081号 打开数学。 14, 286-299 (2016).MSC公司:60华氏30 60水柱 07年6月60日 91G80型 49公里45 93E20型 35千60 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Q.An}等人,《开放数学》。14、286--299(2016;Zbl 1347.60081) 全文: DOI程序 OA许可证
克里斯托夫·齐乔夫斯基;沃尔特·沙切尔迈耶 交易成本下投资组合优化的对偶理论。 (英语) Zbl 1415.91258号 附录申请。普罗巴伯。 1888-1941(2016)第3期26号.MSC公司:91G10型 60G48型 90立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Czichowsky}和\textit{W.Schachermayer},Ann.Appl。普罗巴伯。第3号第26页,1888--1941(2016;Zbl 1415.91258) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
徐左泉 分位数公式的注释。 (英语) Zbl 1348.91263号 数学。财务 26,第3号,589-601(2016).MSC公司:91G10型 91B16号 90立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Q.Xu},数学。财务26,No.3,589--601(2016;Zbl 1348.91263) 全文: DOI程序 arXiv公司
克里斯托弗·林登舍尔 部分信息下的最优投资和消费。 (英语) Zbl 1414.91348号 数学。方法操作。物件。 83,第1期,87-107(2016).MSC公司:91G10型 91B16号 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Lindensjö},数学。方法操作。第83号决议,第1号,87--107(2016;Zbl 1414.91348) 全文: DOI程序
耶纳,哈卢克 在借贷限制下最大限度地提高生存、增长和实现目标。 (英语) Zbl 1395.91426号 数量。财务 15,第12号,2053-2065(2015).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Yener},数量。财务15,第12号,2053--2065(2015;Zbl 1395.91426) 全文: DOI程序 arXiv公司
沈、贾;罗伯特·埃利奥特。 具有多重股利流和制度转换的一般均衡定价。 (英语) Zbl 1398.91697号 数量。财务 15,第9期,1543-1557(2015).MSC公司:91G80型 91G30型 9120国集团 91年第35季度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Shen}和\textit{R.J.Elliott},Quant。财务15,No.9,1543--1557(2015;Zbl 1398.91697) 全文: DOI程序
阿瑟,克努特·K。 人寿保险和养老金合同。一: 时间累加生命周期模型。 (英语) Zbl 1390.91152号 阿斯廷公牛。 45,1号,1-47(2015).MSC公司:91B30型 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.K.Aase},阿斯汀公牛。45,第1号,1-47(2015;Zbl 1390.91152) 全文: DOI程序 链接
Siu,Tak Kuen先生 隐含经济环境下资产配置的随机流方法。 (英语) Zbl 1346.60104号 国际J·斯托克。分析。 2015年,文章ID 462524,11 p.(2015).MSC公司:60华氏30 60小时10分 60G44型 49J55型 93E20型 91G80型 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.K.Siu},国际期刊Stoch。分析。2015年,文章ID 462524,11 p.(2015;Zbl 1346.60104) 全文: DOI程序
长井秀雄 最优消费投资的H-J-B方程及验证定理。 (英语) Zbl 1320.35348号 申请。数学。最佳方案。 71,No.2,279-311(2015).MSC公司:91年第35季度 35J60型 49升20 91B26型 91B16号 60层10 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Nagai},申请。数学。最佳方案。71,第2号,279--311(2015;Zbl 1320.35348) 全文: DOI程序
朱慧明;邓超;岳胜杰;邓英春 具有交易对手风险的保险公司的最优再保险和投资问题。 (英语) Zbl 1314.91150号 保险。数学。经济。 61, 242-254 (2015).MSC公司:91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Zhu}等人,《保险》。数学。经济。61242--254(2015;Zbl 1314.91150) 全文: DOI程序
阿尼斯·马图西;迪伦·波萨马伊;周,赵 具有2BSDE的非支配模型中的鲁棒效用最大化:不确定波动率模型。 (英语) Zbl 1335.91067号 数学。财务 25,第2期,258-287(2015). 审核人:尼古拉·哈利迪亚斯(雅典) MSC公司:91G10型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Matoussi}等人,数学。《金融》25,第258-287号(2015年;兹bl 1335.91067) 全文: DOI程序 arXiv公司 链接
埃斯皮诺萨(Espinosa,Gilles-Edouard);尼扎尔·图兹 相对性能考虑下的最佳投资。 (英语) Zbl 1403.91310号 数学。财务 25,第2期,221-257(2015). 审核人:彼得·贾沃斯基(华沙) MSC公司:91G10型 91A06型 91A15型 91B16号 60小时10分 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.-E.Espinosa}和\textit{N.Touzi},数学。财务25,No.2,221--257(2015;Zbl 1403.91310) 全文: DOI程序
斯特凡诺·巴卡林;丹尼尔·马拉齐纳 具有固定交易费用的投资组合的最优脉冲控制。 (英语) Zbl 1339.91103号 CEJOR,美分。欧洲药典。物件。 22,第2期,355-372(2014).MSC公司:91G10型 93E20型 49N25号 49J10型 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Baccarin}和\textit{D.Marazina},CEJOR,Cent。欧洲药典。决议22,第2号,355--372(2014;Zbl 1339.91103) 全文: DOI程序 链接
亚历山大·古什钦(Alexander A.Gushchin)。;鲁斯兰五世·卡萨诺夫。;伊万·莫罗佐夫 效用最大化的一些功能分析工具。 (英语) Zbl 1328.91267号 Korolyuk,Volodymyr(编辑)等人,《现代随机学与应用》。2012年9月10日至14日,在乌克兰基辅举行的国际会议“现代随机学:理论与应用III”上,以B.V.Gnedenko的100岁生日和M.I.Yadrenko的80岁生日为主题,根据会议上的陈述,选出论文。查姆:施普林格(ISBN 978-3-319-03511-6/hbk;978-3-3169-03512-3/电子书)。Springer Optimization及其应用90,267-285(2014)。 审核人:吉安卢卡·卡塞斯(米兰) MSC公司:91G10型 46N10号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.A.Gushchin}等人,Springer Optim。申请。90、267--285(2014年;Zbl 1328.91267) 全文: DOI程序
科恩,R。;林德伯格,C。 投资者的投资组合优化与基准。 (英语) Zbl 1398.91530号 Decis公司。经济。财务 37,第2期,373-384(2014).MSC公司:91G10型 91B16号 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Korn}和\textit{C.Lindberg},Decis。经济。《金融》37,第2373-384号(2014年;兹bl 1398.91530) 全文: DOI程序
马克西姆·比丘奇;斯蒂芬·斯特姆 凸激励方案下的投资组合优化。 (英语) Zbl 1360.91132号 财务统计。 18,第4期,873-915(2014). 审核人:PawełKliber(波兹南) MSC公司:91G10型 60华氏30 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Bichuch}和\textit{S.Sturm},《金融学杂志》。18,第4号,873--915(2014;Zbl 1360.91132) 全文: DOI程序 arXiv公司
玛丽娜·迪·贾辛托;萨尔瓦多费德里科;福斯托·戈齐;埃琳娜·维格纳 最低保障的收入提款选择权。 (英语) Zbl 1304.91187号 欧洲药典。物件。 234,第3期,610-624(2014).MSC公司:91G10型 93E20型 91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Di Giacinto}等人,《欧洲药典》。第234号决议,第3号,610--624(2014;Zbl 1304.91187) 全文: DOI程序 链接
马丁·昂德雷亚特;马克·维拉尔 无穷维随机可积性的弱刻划和Dudley定理。 (英语) Zbl 1316.60087号 J.西奥。普罗巴伯。 27,第4期,1350-1374(2014). 审核人:雅克·弗朗奇(斯特拉斯堡) MSC公司:2005年6月60日 60B11号机组 60F99型 28C20个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Ondreját}和\textit{M.Veraar},J.Theor。普罗巴伯。27,第4号,1350--1374(2014;Zbl 1316.60087) 全文: DOI程序 arXiv公司
乌尔里希·霍斯特;胡,英;彼得·伊姆凯勒;安东尼·雷维拉克;张嘉宁 预期效用最大化的前向-后向系统。 (英语) Zbl 1329.60182号 随机过程应用。 124,第5期,1813-1848(2014).MSC公司:60小时10分 93E20型 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{U.Horst}等人,《随机过程应用》。124,第5号,1813-1848(2014;Zbl 1329.60182) 全文: DOI程序 arXiv公司
杰罗姆·德坦普尔 投资组合选择:综述。 (英语) Zbl 1296.91248号 J.优化。理论应用。 161,第1期,1-21页(2014).MSC公司:91G10型 91-02 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Detemple}、J.Optim。理论应用。161,编号1,1--21(2014;Zbl 1296.91248) 全文: DOI程序
碧、朱娜;孟庆斌;张永吉 保险人无破产约束下的动态均值-方差和最优再保险问题。 (英语) Zbl 1291.91092号 安·Oper。物件。 212, 43-59 (2014).MSC公司:91B30型 91G10型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Bi}等人,Ann.Oper。第212、43-59号决议(2014年;Zbl 1291.91092) 全文: DOI程序
卡塔兹纳·罗曼纽克 养老基金税收和风险承担:我们是否应该从EET制度转向TEE制度? (英语) Zbl 1298.91112号 财务年鉴 9,第4期,573-588(2013).MSC公司:91B64型 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Romaniuk},Ann.Finance 9,No.4,573--588(2013;Zbl 1298.91112) 全文: DOI程序
克里斯蒂安·赖希林 当效用不一定是凹的时,给定定价测度的效用最大化。 (英语) Zbl 1277.91055号 数学。财务。经济。 第7期,第4期,531-556页(2013年). 审核人:Krzysztof Piasecki(波兹南) MSC公司:91B16号 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Reichlin},数学。财务。经济。7,第4号,531--556(2013;Zbl 1277.91055) 全文: DOI程序 链接
Gerhold,S。;J·穆勒-卡贝。;沙切尔迈耶,W。 交易成本下增长最优投资组合的双重优化器。 (英语) Zbl 1319.91142号 财务统计。 17,第2期,325-354(2013).MSC公司:91G10型 60小时10分 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Gerhold}等人,《金融学杂志》。17,No.2,325--354(2013;Zbl 1319.91142) 全文: DOI程序 arXiv公司 链接
克劳迪奥·丰塔纳;马丁·施韦泽 简化的均值-方差投资组合优化。 (英语) Zbl 1264.91115号 数学。财务。经济。 6,第2期,125-152(2012).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Fontana}和\textit{M.Schweizer},数学。财务。经济。6,第2号,第125--152页(2012;Zbl 1264.91115) 全文: DOI程序 链接
李燕;于白敏 封闭式共同基金的投资组合选择。 (英语) Zbl 1258.91202号 数学。方法操作。物件。 75,第3期,245-272(2012). 审核人:约翰内斯·穆勒-卡贝(苏黎世) MSC公司:91G10型 91B14号机组 91B15号机组 91A12号机组 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Li}和\textit{B.Yu},数学。方法操作。第75号决议,第3号,245--272(2012;Zbl 1258.91202) 全文: DOI程序
温斯顿·S·巴克利。;加菲尔德·O·布朗。;马里奥·马歇尔 非对称信息下股票的错误定价模型。 (英语) Zbl 1253.91175号 欧洲药典。物件。 221,编号3584-592(2012).MSC公司:9120国集团 91B44型 60华氏30 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.S.Buckley}等人,《欧洲药典》。第221号决议,第3号,584--592(2012;Zbl 1253.91175) 全文: DOI程序 arXiv公司
马克·奥利弗·里格 非洞穴效用函数的最佳财务投资。 (英语) Zbl 1241.91108号 经济。莱特。 114,第3期,239-240(2012).MSC公司:91G10型 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.O.Rieger},经济。莱特。114,第3号,239--240(2012;Zbl 1241.91108) 全文: DOI程序
埃米利奥·巴鲁奇;丹尼尔·马拉齐纳 最优投资、随机劳动收入和退休。 (英语) Zbl 1239.91086号 申请。数学。计算。 218,第9号,5588-5604(2012); 更正同上,218,第11号,6627(2012)。MSC公司:91B40型 91B38型 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Barucci}和\textit{D.Marazina},应用。数学。计算。218,第9号,5588--5604(2012;Zbl 1239.91086) 全文: DOI程序
保罗·瓜索尼;斯科特·罗伯逊 长期投资组合和风险溢价。 (英语) Zbl 1247.91172号 附录申请。普罗巴伯。 22,第1期,239-284(2012). 审核人:Antoine Jacquier(伦敦) MSC公司:91G10型 62P05号 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Guasoni}和\textit{S.Robertson},Ann.Appl。普罗巴伯。22,第1239-284号(2012年;兹bl 1247.91172) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
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