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Siu，Tak Kuen先生

隐含经济环境下资产配置的随机流方法。 （英语） Zbl 1346.60104号

国际J·斯托克。分析。 2015年，文章ID 462524，11 p.（2015）.
摘要：在一个简单的两状态马尔可夫区域切换模型中，讨论了一类非常一般的效用函数的最优资产配置问题，其中风险份额的增值率随时间变化，取决于隐藏经济的状态。通常，使用标准过滤理论将具有隐藏信息的财务模型转换为具有完整信息的财务模式，其中使用鞅方法讨论最优资产配置问题。利用鞅表示与微分同态随机流耦合的滤波方程，识别了鞅表示中的被积函数，从而在某些可微条件下得到最优投资组合策略。

引用于7文件

MSC公司：

60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60G44型 具有连续参数的鞅
49J55型 随机性问题最优解的存在性
93E20型 最优随机控制
91G80型 其他理论的金融应用
91G10型 投资组合理论

关键词：

最优资产配置;随机流动;鞅;隐性经济环境
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.K.Siu}，国际期刊Stoch。分析。2015年，文章ID 462524，11 p.（2015；Zbl 1346.60104）
全文： 内政部

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