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法塔赫·谢尔帕;巴亚塔赫德米特;索菲亚内·瓦齐内;卡里姆·阿巴斯

经典风险模型中破产概率的函数敏感性分析。 （英语） Zbl 1485.91054号

扫描。演员。J。 2021年，第10期，936-968（2021）.
概要：敏感性分析研究了计算模型输出的变化如何归因于其输入参数的变化。识别与保险风险模型相关的、传播更多破产概率不确定性的输入参数是一个具有挑战性的问题。在本文中，我们考虑了经典的风险模型，其中认知不确定性掩盖了索赔规模分布率和泊松到达率的真实值。基于用于校准概率分布的可用数据，该概率分布用于对这些比率的知识缺口进行建模，并使用泰勒级数展开方法，我们获得了不确定比率下多项式形式的破产概率作为计算模型。具体来说，我们得到了破产概率对不确定参数的一个新的灵敏度估计。我们提供了一个连贯的框架，在这个框架内，我们可以准确地从统计上刻画不确定破产概率。此外，我们使用马尔可夫不等式来估计不确定破产概率下的风险，而不是固定参数下的风险。一系列数值实验表明了该方法的潜力。

引用于1文件

MSC公司：

91B05型 风险模型（通用）

关键词：

经典风险模型;破产概率;参数不确定性;泰勒级数展开;敏感性分析;索波尔指数;马尔可夫风险界;蒙特卡罗模拟
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\textit{F.Cheurfa}等人，《扫描》。演员。J.2021，第10号，936--968（2021；Zbl 1485.91054）
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