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皮埃尔公爵夫人;西蒙·拉兰塞特

向量时间序列模型中多元ARCH效应的测试。 （英语） Zbl 1056.62097号

可以。J.统计。 第3期第31期，第275-292页（2003年）; 勘误表同上，第38517号（2010年）。
摘要：使用谱方法，作者提出了检测多元回归模型残差中多元ARCH效应的测试。这些测试基于均匀密度和基于核的谱密度估计器之间通过二次范数对残差平方和叉积的比较。在任意固定替代方案下，建议的测试是一致的。
由于以下原因，作者提出了该测试的新应用J.R.M.霍斯金【《美国统计协会期刊》第75卷，第602–608页（1980年；Zbl 0444.62104号)]这被认为是他们方法中涉及截断一致核的一个特例。然而，当使用不同的权重时，他们通常会获得更强大的程序。作者特别考虑了P.M.罗宾逊[《计量经济学》59，第5期，1329–1363（1991年；Zbl 0779.62037号)]用于选择谱密度估计器的平滑参数。他们还介绍了ARCH效应测试的通用版本S.Ling公司和李伟凯[J.时间序列分析18447-464（1997；Zbl 0882.62081号)]. 他们调查了测试的有限样本性能，并将其与现有测试（包括Ling和Li的测试）以及基于残差的诊断谢义光（Y.K.Tse）[《经济学杂志》5，358–373（2002；Zbl 1018.62053号)]. 最后，他们展示了一个财务应用程序。

引用于1审查
引用于11文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62M15型 随机过程和谱分析的推断
62H15型 多元分析中的假设检验
62E20型 统计学中的渐近分布理论
65立方厘米20 概率模型，概率统计中的通用数值方法

关键词：

渐近零分布模拟;自回归条件异方差模型;频域分析;多元时间序列;光谱密度

引文：

Zbl 0444.62104号;Zbl 0779.62037号;Zbl 0882.62081号;Zbl 1018.62053号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\加拿大，textit{P.Duchesne}和\textit{S.Lalancette}。J.Stat.31，No.3，275--292（2003；Zbl 1056.62097）
全文： 内政部

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