尤夫拉杰·苏内彻;诺沙德·马莫德·汗;范德娜·乔瓦赫尔 离散二元移动平均过程建模。 （英语） Zbl 07025744号 J.时间序列。经济。 11，第1号，文章ID 20180009，第19页（2019）. 摘要：本文提出了一个非平稳的二元整数值1阶移动平均（BINMA（1））模型，其中各自的创新是边际COM泊松和无关的。与其他此类二元时间序列模型不同，上述序列之间的相关性是通过当前序列与前一时间点其他序列的幸存者元素之间的关系来构建的。在这些假设下，BINMA（1）过程显示出可适应过度、等离和欠离的不同水平和组合。由于在非平稳条件下，联合似然函数很难构造，因此提出了一种广义拟似然（GQL）估计方法来估计动态效应和相关参数。还建立了GQL估计的渐近性和一致性。为了验证所提出的模型和估计方法，本文给出了Monte-Carlo实验和一个分析当日股票交易的实际应用程序。 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：BINMA银行;COM-Poisson公司;GQL公司;非平稳的 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Sunecher}等人，J.Time-Ser。经济。11，第1号，文章ID 20180009，19 p.（2019；Zbl 07025744） 全文： 内政部 参考文献： [1] Al Osh，M.和A.Alzaid。1988年a。“整值移动平均（INMA）过程”，统计论文29:281-300。；Al Osh，M。；Alzaid，A.，整值移动平均（INMA）过程，统计论文，29281-300（1988）·Zbl 0654.62074号 [2] Amemiya，T.1985年。高级计量经济学。剑桥：哈佛大学出版社。；Amemiya，T.，《高级计量经济学》（1985年）·Zbl 1429.62007号 [3] Best，K.2001。《语言实体的概率分布》，《定量语言学杂志》8:1-11。；Best，K.，《语言实体的概率分布》，《定量语言学杂志》，2001年第8期，第1-11页 [4] Boatwright、P.、S.Borle和J.Kadane。2003年，《购买量和时间联合分配模型》，《美国统计协会期刊》98:564-72。；船匠，P。；Borle，S。；Kadane，J.，《采购数量和时间联合分布模型》，《美国统计协会杂志》，98，564-72（2003）·Zbl 1045.62118号 [5] Borle，S.、P.Boatwright和J.Kadane。2006.《出价时间安排和多次出价的范围：使用ebay在线拍卖的实证调查》，《统计科学》21:194-205。；博勒，S。；Boatwright出版社。；Kadane，J.，《投标安排的时机和多次招标的程度：使用ebay在线拍卖的实证调查》，《统计科学》，21194-205（2006）·Zbl 1426.62368号 [6] Borle，S.、U.Dholakia、S.Singh和R.Westbrook。2007年，《调查参与对后续行为的影响：实证调查》，《营销科学》26:711-26。；Borle，S。；霍拉基亚，美国。；辛格，S。；Westbrook，R.，《调查参与对后续行为的影响：实证调查》，《营销科学》，2007年第26期，第711-26页 [7] Bundoo，S.2011年。“毛里求斯证券交易所股票市场异常和动量策略分析”，《非洲经济研究联合会技术报告》，内罗毕。；Bundoo，S.，技术报告（2011年） [8] Conway，R.和W.Maxwell。1962.《服务费率依赖于州的Queing模型》，《工业工程杂志》12:132-136。；康威，R。；Maxwell，W.，《服务率依赖于州的Queing模型》，《工业工程杂志》，第12期，第132-136页（1962年） [9] Easley，D.和M.O'Harra。1992.《证券价格调整的时间和过程》，《金融杂志》47（2）：577-605。；Easley，D。；O'Harra，M.，《时间与证券价格调整过程》，《金融杂志》，第47、2、577-605页（1992年） [10] Gaunt，R.、S.Iyengar、A.Olde Daalhuis和B.Simsek。2016.《归一化常数Conway-Maxwell-Poisson分布的渐近展开》，曼彻斯特大学数学学院概率统计组研究报告6。；冈特，R。；艾扬格，S。；Olde Daalhuis，A。；Simsek，B.，《归一化常数Conway-Maxwell-Poisson分布的渐近展开》，研究报告，概率统计组，曼彻斯特大学数学学院6（2016）·Zbl 1415.62005号 [11] Kalyanam，K.、S.Borle和P.Boatwright。2007.《分解每个项目的类别贡献》，《营销科学》26:327-41。；Kalyanam，K。；Borle，S。；Boatwright，P.，《分解每个项目的类别贡献》，《营销科学》，2007年第26期，第327-41页 [12] Lord，D.、S.Geedipally和S.Guikema。2010年，《Conway-Maxwell-Poisson模型应用的扩展：分析显示分散不足的交通事故数据》，风险分析30:1268-76。；罗德·D。；Geedipally，S。；Guikema，S.，Conway Maxwell Poisson模型应用的扩展：分析表现出分散不足的交通事故数据，风险分析，301268-76（2010） [13] Lord，D.、S.Guikema和S.Geedipally。2008年，“Conway Maxwell Poisson在机动车碰撞分析中的应用”，事故分析与预防40:1123-34。；Lord博士。；Guikema，S。；Geedipally，S.，《Conway-Maxwell Poisson在分析机动车碰撞中的应用，事故分析和预防》，40，1123-34（2008） [14] Mamode Khan，N.、V.Jowaheer和Y.Sunecher。2018年，“BINMA（1）模型的改进GQL估计方法”，通信与统计——理论与方法DOI:。；Mamode Khan，N。；Jowaheer，V。；Sunecher，Y.，BINMA的改进GQL估计方法（1）模型、通信和统计——理论和方法（2018年）·Zbl 1499.62324号 ·doi:10.1080/03610926.2018.1435807 [15] Mamode Khan，N.、Y.Sunecher和V.Jowaheer。2016年b。“具有泊松创新的无约束非静态BINMA时间序列过程的推断方法”，《统计理论与实践杂志》11（1）：76-106。；Mamode Khan，N。；Sunecher，Y。；Jowaheer，V.，《带泊松创新的无约束非静态BINMA时间序列过程的推断方法》，《统计理论与实践杂志》，11，1，76-106（2016）·Zbl 1435.62331号 [16] Mamodekhan，N.和V.Jowaheer。2013年，《比较COM-Poisson纵向回归模型中的联合GQL估计和GMM自适应估计》，《通信与统计-模拟C 42（4）：755-70》。；Mamodekhan，N。；Jowaheer，V.，《比较COM-Poisson纵向回归模型中的联合GQL估计和GMM自适应估计》，通信与统计，模拟C，42，4，755-70（2013）·Zbl 1347.62150号 [17] N.Mamodekhan、Y.Sunecher和V.Jowaheer。2016年a。“非静态BINAR（1）泊松过程建模”，《统计计算与模拟杂志》86:3106-26。；Mamodekhan，N。；Sunecher，Y。；Jowaheer，V.，非静态BINAR建模（1）泊松过程，统计计算与模拟杂志，86，3106-26（2016）·Zbl 07184786号 [18] McCullagh，P.和J.Nelder。1999.广义线性模型，第26卷，第2版，纽约：查普曼和霍尔。；McCullagh，P。；Nelder，J.，广义线性模型，26（1999）·兹伯利0588.62104 [19] McDonald，D.2005年。“局部极限定理：历史视角”，《伊朗统计学会杂志》4:73-86。；McDonald，D.，《局部极限定理：历史视角》，《伊朗统计学会杂志》，473-86（2005）·兹比尔1490.60055 [20] Minka，T.、G.Shmueli、J.Kadane、S.Borle和P.Boatwright。2003年，“利用Com poisson分布进行计算”，卡内基梅隆大学技术报告。；明卡，T。；Shmueli，G。；卡丹，J。；Borle，S。；Boatwright，P.，《使用Com-poisson分布进行计算》，技术报告，卡内基梅隆大学（2003）·Zbl 1331.62086号 [21] Nadarajah，S.2009年。《Com-poisson分布的有用时刻和CDF公式》，统计论文50:617-22。；Nadarajah，S.，《Com-poisson分布的有用时刻和CDF公式》，统计论文，50617-22（2009）·Zbl 1312.62022号 [22] Nastic，A.、P.Laketa和M.Ristic。2016.《随机环境整值自回归过程》，《时间序列分析杂志》37（2）：267-87。；Nastic，A。；Laketa，P。；Ristic，M.，随机环境整值自回归过程，时间序列分析杂志，37，2，267-87（2016）·Zbl 1416.62517号 [23] Nastic，A.、M.Ristic和P.Popovic。2016年b。“二元整值自回归过程中的估计”，《统计学中的传播——理论与方法》45（19）：5660-78。；Nastic，A。；Ristic，M。；Popovic，P.，二元整值自回归过程中的估计，统计学中的沟通——理论和方法，45，19，5660-78（2016）·Zbl 1349.62421号 [24] Pedeli，X.和D.Karlis。2009年，《双变量INAR（1）模型》，雅典经济大学技术报告。；佩德利，X。；Karlis，D.，《双变量INAR（1）模型》，技术报告，雅典经济大学（2009）·Zbl 1347.62194号 [25] Pedeli，X.和D.Karlis。2011.“双变量INAR（1）过程及其应用”，《统计建模：国际期刊》，11:325-49。；佩德利，X。；Karlis，D.，《双变量INA（1）应用过程》，《统计建模：国际期刊》，11，325-49（2011）·Zbl 1420.62393号 [26] Pedeli，X.和D.Karlis。2013年a。“多元INAR（1）过程的一些性质”，计算统计学和数据分析67:213-25。；佩德利，X。；Karlis，D.，多元INAR的一些性质（1）过程，计算统计学和数据分析，67213-25（2013）·兹比尔1471.62158 [27] Quoreshi，A.2006年A。《金融计数数据的双变量时间序列建模》，《统计学中的沟通——理论与方法》35:1343-58。；Quoreshi，A.，《金融计数数据的双变量时间序列建模》，《统计学中的传播——理论和方法》，351343-58（2006）·Zbl 1105.62107号 [28] Quoreshi，A.2008年。《高频金融计数数据的向量整值移动平均模型》，《经济学快报》101:258-61。；Quoreshi，A.，《高频金融计数数据的向量整值移动平均模型》，《经济学快报》，第101期，第258-61页（2008年） [29] Ristic，M.、A.Nastic、K.Jayakumar和H.Bakouch。2012.《带几何边界的双变量Inar（1）时间序列模型》，《应用数学快报》25（3）：481-85。；Ristic，M。；Nastic，A。；贾库马尔，K。；Bakouch，H.，《双变量Inar（1）带几何边界的时间序列模型》，《应用数学快报》，25，3，481-85（2012）·Zbl 1239.62109号 [30] Shmueli，G.、T.Minka、J.Borle和P.Boatwright。2005年，《拟合离散数据的有用分布》，《应用统计学》，《皇家统计学会杂志》C.54（1）：127-42。；Shmueli，G。；Minka，T。；Borle，J。；Boatwright，P.，《应用统计学》，《皇家统计学会杂志》C，54，1，127-42（2005）·Zbl 1490.62058号 [31] B.Simsek和S.Iyengar。2016.“近似Conway-Maxwell-Poisson归一化常数”，Filomat 30:953-60。；Simsek，B。；Iyengar，S.，近似Conway-Maxwell-Poisson归一化常数，Filomat，30953-60（2016）·Zbl 1474.60039号 [32] Singh、S.、S.Borle和D.Jain。2009年，《当客户生命周期未被观察时，估算客户生命周期价值的通用框架》，《定量营销与经济学》7:181-205。；辛格，S。；Borle，S。；Jain，D.，《当未观察到客户生命周期时估算客户生命周期价值的通用框架》，《定量营销与经济学》，第7期，第181-205页（2009年） [33] Steutel，F.和K.Van Harn。1979年，《自分解性和稳定性的离散类比》，《概率年鉴7:3893-99》。；斯特尔，F。；Van Harn，K.，《自分解性和稳定性的离散类比》，《概率年鉴》，73893-99（1979）·Zbl 0418.60020号 [34] 苏巴达尔，A.2013。《毛里求斯官方和发展企业股票市场的季节性模式和波动》，毛里求斯大学研究期刊19:146-59。；Subadar，A.，《毛里求斯官方和发展企业股票市场的季节性模式和波动性》，毛里求斯大学研究期刊，19146-59（2013） [35] Sun，B.和B.Sutradhar。2013.《面板数据线性动态模型中的Gql估计》，《统计计算与模拟杂志》83（3）：568-80。；Sun，B。；Sutradhar，B.，面板数据线性动态模型中的Gql估计，统计计算与模拟杂志，83，3，568-80（2013）·Zbl 1348.62221号 [36] Sunecher，Y.、N.Mamodekhan和V.Jowaheer。2016.“非静态双变量时间序列的BINMA-Poisson模型参数估计”，《统计学传播：模拟与计算》。46 (9): 6803-27.; Sunecher，Y。；Mamodekhan，N。；Jowaheer，V.，非静态双变量时间序列的BINMA-Poisson模型参数估计，统计学中的通信：模拟与计算，46，9，6803-27（2016）·Zbl 1384.65016号 [37] Sutradhar，B.2003年。“离散纵向响应回归模型概述”，《统计科学》18:377-93。；Sutradhar，B.，《离散纵向响应回归模型概述》，统计科学，18，377-93（2003）·Zbl 1067.62072号 [38] Wedderburn，R.1974年。“拟似然函数、广义线性模型和高斯-奈顿方法”，《生物特征识别》61:439-47。；Wedderburn，R.，《拟似然函数、广义线性模型和高斯-奈顿方法》，生物特征，61439-47（1974）·Zbl 0292.62050号 [39] Wimmer，G.、R.Kohler、R.Grotjahn和G.Altmann。1994.《走向字长分布理论》，《定量语言学杂志》1:98-106。；Wimmer，G。；科勒，R。；Grotjahn，R。；阿尔特曼，G.，走向字长分布理论，《定量语言学杂志》，198-106（1994） [40] Zhu，F.2012年。《用Com-poisson Ingarch模型建模计数时间序列》，《数学与计算机建模56:191-203》。；Zhu，F.，用Com-poisson Ingarch模型建模计数时间序列，数学和计算机建模，56191-203（2012）·Zbl 1255.91373号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。