托拜厄斯·莫勒。;Weiß，Christian H。;Kim、Hee-Young;安德烈·西尔琴科 用有界支持度对计数数据时间序列进行零膨胀建模。 （英语） Zbl 1450.62113号 Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 第2号，第20页，第589-609页（2018）. 摘要：实际计数数据时间序列通常显示过多的零，这可能形成完全不同的模式。我们对具有有界支持度的自相关计数的二项式自回归模型进行了四次扩展，该模型可以适应各种各样的零模式。推导了这些模型的随机特性，讨论了参数估计和模型辨识的方法。除其他外，波兰国家银行货币政策决策的应用说明了模型的有用性。 引用于17文件 理学硕士： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 91B70型 经济学中的随机模型 60亿10 平稳随机过程 60J10型 马尔可夫链（离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：二项分布;计数数据时间序列;隐马尔可夫模型;马尔可夫模型;零通货膨胀 软件：pscl公司;R（右） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.A.Möller}等人，Methodol。计算。申请。普罗巴伯。20，第2号，589--609（2018；Zbl 1450.62113） 全文： 内政部 参考文献： [1] Barreto-Souza，W，零修正几何INR（1）建模计数时间序列的过程，零的收缩或膨胀，《时序分析杂志》，36，839-852，（2015）·Zbl 1330.62333号 ·doi:10.1111/jtsa.12131 [2] Billingsley P（1961）马尔可夫过程的统计推断。统计研究专著，芝加哥大学出版社·Zbl 0106.34201号 [3] 埃米利亚诺，PC；维万科，MJF；De Menezes，FS，信息标准：它们在不同模型中的表现如何？，计算统计数据分析，69，141-153，（2014）·Zbl 1471.62057号 ·doi:10.1016/j.csda.2013.07.032 [4] Fox，AJ，《时间序列中的异常值》，J R Stat Soc B，34，350-363，（1972）·Zbl 0249.62089号 [5] Gonçalves，E；门限，N；Silva，F，积分值GARCH模型中的零膨胀复合泊松分布，统计学，50558-578，（2016）·兹比尔1342.62149 ·doi:10.1080/02331888.2015.114622 [6] 格伦沃尔德，G；RJ Hyndman；泰德斯科，L；Tweedie，RL，非高斯条件线性AR（1）模型，Aust N Z J Stat，42，479-495，（2000）·Zbl 1018.62065号 ·doi:10.1111/1467-842X.00143 [7] Hilbe JM（2014）建模计数数据。剑桥大学出版社，纽约·doi:10.1017/CBO9781139236065 [8] 马萨诸塞州Jazi；琼斯，G；Lai，C-D，具有零膨胀泊松创新的一阶整值过程，《时序分析杂志》，33954-963，（2012）·Zbl 1281.62197号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9892.2012.00809.x [9] 容格，RC；库库克，M；Liesenfeld，R，《计数数据的时间序列：建模、估计和诊断》，《计算统计数据分析》，第51期，第2350-2364页，（2006年）·兹比尔1157.62492 ·doi:10.1016/j.csda.2006.08.001 [10] McKenzie，E，离散变量时间序列的一些简单模型，《水资源公告》，21645-650，（1985）·doi:10.1111/j.1752-1688.1985.tb05379.x [11] 助教莫勒；西尔瓦，ME；中国魏；MG斯科托；Pereira，I，自激励阈值二项自回归过程，AStA Adv Stat Ana，100369-400，（2016）·Zbl 1443.62280号 ·doi:10.1007/s10182-015-0264-6 [12] 纳斯蒂奇，AS；里斯蒂奇，MM；MiletićIlić，A，具有替代依赖伯努利计数序列的几何时间序列模型，《公共统计理论方法》，46，770-785，（2017）·Zbl 1369.62232号 ·doi:10.1080/03610926.2015.1005100 [13] 罗宾，DB，《推断和缺失数据》，《生物特征》，63，581-592，（1976）·Zbl 0344.62034号 ·doi:10.1093/biomet/63.3.581 [14] Seneta E（1983）非负矩阵和马尔可夫链，第2版。纽约施普林格-弗拉格·Zbl 1099.60004号 [15] Sirchenko A（2013）序数反应模型及其在政策利率中的应用。NBP第148号工作文件·Zbl 1157.62492号 [16] Steutel FW，van Harn K（1979）《自我复合性和稳定性的离散类似物》。Ann Probab 7（5）：893-899·Zbl 0418.60020号 [17] WeißCH（2009a）用二项式边缘监测相关过程。J应用统计36（4）：399-414·Zbl 1473.62398号 [18] WeißCH（2009b）二项式计数时间序列的一类新的自回归模型。公共统计理论方法38（4）：447-460·Zbl 1159.62059号 [19] WeißCH，Homburg A，Puig P（2016）《INA（1）模型中零通货膨胀和过度分散的测试》。统计文件，待发布·Zbl 1330.62333号 [20] 中国魏；Kim，H-Y，二项式AR（1）过程：矩、累积量和估计，统计学，47494-510，（2013）·Zbl 1327.62477号 ·网址：10.1080/02331888.2011.605893 [21] 中国魏；Kim，H-Y，时间相关计数的额外二项式变化的诊断和建模，Appl Stochast Models Bus Ind，30588-608，（2014）·doi:10.1002/asmb2005 [22] 中国魏；Pollett，PK，链二项模型和二项自回归过程，生物统计学，68815-824，（2012）·Zbl 1272.62099号 ·doi:10.1111/j.1541-0420.2011.01716.x [23] 中国魏；Pollett，PK，密度相关变薄的二项自回归过程，《时序分析杂志》，35，115-132，（2014）·Zbl 1301.62094号 ·doi:10.1002/jtsa.12054 [24] 中国魏；Testik，MC，《关于监测时间相关计数过程的第一阶段分析》，IIE Trans，47，294-306，（2015）·doi:10.1080/0740817X.2014.952850 [25] Zeileis，A；克莱伯，C；杰克曼，S，R中计数数据的回归模型，J Stat Softw，27，1-25，（2008）·doi:10.18637/jss.v027.i08 [26] Zhu，F，零膨胀泊松和负二项积分值GARCH模型，J Stat Plann Infer，142826-839，（2012）·Zbl 1232.62121号 ·doi:10.1016/j.jspi.2011.10.002 [27] Zucchini W，MacDonald IL（2009）时间序列的隐马尔可夫模型：使用R.Chapman和Hall/CRC的介绍，伦敦·Zbl 1180.62130号 ·doi:10.1201/9781420010893 [28] Zuur AF，Ieno EN，Walker NJ，Saveliev AA，Smith GM（2009），纽约R.Springer的混合效应模型和生态学扩展·Zbl 1284.62024号 ·数字对象标识代码：10.1007/978-0-387-87458-6 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。