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达格·科尔斯鲁德

多变量时间序列的时间同步预测框。 （英语） Zbl 1397.62239号

J.预测。 34，第8期，675-693（2015）.
摘要：中基于样本的方法D.科尔斯鲁德[“时间序列的时间同步预测带”，《预测杂志》第26卷第3期，171-188页（2007年；doi:10.1002/适用于1020)]为了构造单变量时间序列的时间同步预测带，将其扩展为生成多元时间序列的变量和时间同步预测框。基于L_范数的距离度量被应用于多元时间轨迹的学习样本，它可以是均值和/或方差不变的。基于到样本中心的距离的排序，选择最中心的多变量轨迹的子样本。预测框是通过用超矩形限定子样本来构造的。选择到子样本中的中心轨迹部分可以通过引导程序进行校准，以使盒子的预期覆盖范围等于规定的标称水平。该方法与数据深度的概念相关，然后进行修改以增加覆盖范围。对模拟数据和经验数据的应用说明了该方法，并与文献中适用于多元设置的其他几种方法进行了比较。

MSC公司：

62小时86 多元分析与模糊性
62第20页 统计学在经济学中的应用
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

覆盖误差;数据深度;学习样本;多元预测区;同时预测波段
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\textit{D.Kolsrud}，J.预测。34，第8号，675--693（2015；Zbl 1397.62239）
全文： 内政部

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