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周晓阳;王珏;杨向平;本杰明·列夫;涂，燕;王寿阳

模糊环境下不同态度下的投资组合选择。 （英语） Zbl 1448.91276号

信息科学。 462, 278-289 (2018).
摘要：本文研究了基于不同保守-中立-进取态度的股票投资组合选择问题。股票收益率具有模糊变量的特征。在交易成本和风险价值约束下，通过最大化收益和最小化风险来获得帕累托最优解。由于持有不同态度的投资者可能对事件发生的可能性有不同的理解，因此采用了能够反映不同保守-中立-激进态度的度量方法。基于（Me），分别用模糊收益的期望值和较低的绝对偏差来量化投资组合的收益和风险水平。然后利用（varepsilon）-约束方法获得有效边界。最后，利用中国股市10只股票的数据进行了实证研究。通过敏感性比较，验证了该模型的有效性。结果表明，在不同的态度、置信水平和风险值下，可以获得不同的边界。

引用于2文件

理学硕士：

91G10型 投资组合理论
91磅86 数学经济学与模糊性

关键词：

投资组合选择;保守-中立-侵略态度;模糊变量;风险价值;\（\varepsilon\）-约束方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Zhou}等人，《信息科学》。462278-289（2018年；兹bl 1448.91276）
全文： 内政部

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