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吴贞;张峰

离散时间随机最优控制问题和随机对策的最大值原理。 （英语） Zbl 1485.93641号

数学。控制关系。领域 12，编号2，475-493（2022）.
摘要：本文首先研究了一类具有凸控制域的离散时间随机最优控制问题，导出了其Pontryagin最大值原理形式的必要条件和最优性的充分条件。然后将结果推广到两类离散时间随机对策。研究了两个示例，给出了显式优化策略。本文简明扼要地建立了离散时间随机最大值原理的严格形式，为进一步研究相关课题铺平了道路。

引用于7文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
93C55美元 离散时间控制/观测系统
91A15型 随机对策，随机微分对策
91克99 精算科学和数学金融

关键词：

最大值原理;随机最优控制;随机博弈;离散时间系统;最优投资/消费选择
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Wu}和\textit{F.Zhang}，数学。控制关系。字段12，编号2，475--493（2022；Zbl 1485.93641）
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