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袁、余;梁志斌;韩、夏

最小化模糊厌恶下一般保险公司提款的惩罚概率。 （英语） Zbl 1503.91094号

数学。方法操作。物件。 96，第2期，259-290（2022）.
摘要：我们考虑一个持有保险公司和再保险公司股份的一般保险公司的最优稳健投资和再保险问题。假设决策者不明确，并且在投资和保险风险的漂移方面没有完美的信息。为了捕获目标函数中的模糊厌恶，本文的准则是最小化涉及缩水概率和模型不确定性惩罚的鲁棒值。利用随机控制理论的技术，通过求解相应的边值问题，显式地导出了最优策略的闭式表达式，并证明了一个新的验证定理，表明Hamilton-Jacobi-Bellman方程的非增量解确实是我们的值函数。此外，我们从理论上检验了模糊厌恶程度如何影响值函数和最优漂移失真。最后，给出了一些数值例子，以说明不同的投资模式对优化结果的影响。

MSC公司：

91G05号 精算数学
93E20型 最优随机控制

关键词：

模糊厌恶;最优投资与再保险;扣分提款概率;哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程;保险人和再保险人;稳健优化
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Yuan}等人，数学。方法操作。第96号决议，第2号，259--290（2022年；Zbl 1503.91094）
全文： 内政部

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