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法比奥·巴比里;奥斯瓦尔多·科斯塔。

具有乘性噪声的离散线性系统均值-方差控制的平均场公式。 （英语） Zbl 1483.93703号

国际期刊系统。科学。，普林克。申请。系统。集成。 51，第10期，1825-1846（2020）.
小结：本文研究了受乘性噪声影响的离散时间线性系统在有约束和无约束的多周期均值-方差权衡性能准则下的随机最优控制。我们采用平均场方法来解决这个问题，并根据Riccati型差分方程获得了无约束情况下的解。从这一一般结果出发，我们获得了本文所考虑的一个约束问题闭式解的充分条件。当具体到投资组合选择问题时，我们表明我们的结果检索到了文献中的一些结果。最后，我们用一个多周期投资组合选择问题来说明所获得的最优控制，其中我们最小化了投资组合相对于基准的均值-方差权衡成本之和。

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
93C55美元 离散时间控制/观测系统
93二氧化碳 控制理论中的线性系统
91克10 投资组合理论

关键词：

均值-方差控制;平均场公式;乘性噪声;随机最优控制;跨期限制
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Barbieri}和\textit{O.L.V.Costa}，国际法学体系。科学。，普林克。申请。系统。集成。51，第10号，1825-1846（2020；Zbl 1483.93703）
全文： 内政部

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